(06.11.2019, 20:37)pjf schrieb: [ -> ]Ja, ich mein "sowas".
Was mit auffiel: Keine blöden Werte, wenn auch ein bisschen zweite Reihe, aber viele am Top gekauft.
Kann man machen, aber braucht dann Zeit, bis es sich auszahlt.
Was mir noch viel mehr auffiel: Du handelst sehr viel. Wenn man sich als Trader definiert, weiß man
(hoffentlich) was man tut. Wenn man anfängt, ist Frequenz leider kontraproduktiv. Eigene Erfahrung :-)
Oder mit cubanpete: An der Börse verdient man sein Geld mit dem Arsch.
Aber jeder ist sein eigener Chef, viel mehr wirst Du von mir dazu nicht hören.
Ich glaube ich hab dich doch falsch verstanden, du meintest buy & hold mit den vorhandenen Werten und ganz aufhören mit dem handel.
Ist auf jeden fall eine gute Idee.
(06.11.2019, 20:48)cubanpete schrieb: [ -> ]Du hast doch selber gesagt es handle sich um eine langfristige Strategie wenn ich mich nicht täusche. Dann ist es eine sehr schlechte Idee nach einem Verlust damit aufzuhören.
Eine Strategie kann nur funktionieren wenn man sich daran hält. Was nicht heisst dass Du nicht manchmal offensichtliche Fehler darin korrigieren solltest. Aber ein Verlust ist ein denkbar schlechter Grund damit aufzuhören. Kaum bist Du raus funktioniert es wieder blendend... 
Ja soll langfristig angelegt sein.
Bisher habe ich mich mehr oder weniger strikt an die Regeln gehalten. Ich werde wohl erstmal die Zähne weiter zusammenbeissen und hoffen das die Psyche mir keinen Strich durch die Rechnung macht.
Ich schreibe hier halt auf wie ich mich fühle oder was mir so durch den Kopf geht. Zumindest weiss ich jetzt wie es sich anfühlt mit -11% zu starten.
Nur mal als Referenz... ich habe 2016 gestartet und bin heute bei ca. +2% (plus 3 Jahre Dividenden von ca. 3,5% pa) nachdem es zwischendrin auch mal -15% waren. Größtenteils durch Bayer verursacht aber sei’s drum.
Abwarten, der Strategie folgen und sich anschauen, was sich denn geändert hat an den ausgewählten werten (wahrscheinlich wenig).
@mmmmm: Danke für deine Offenheit. In den Social Media Kanälen werden ja gefühlt nur top laufende DGI Portfolios mit traumhafter Performance präsentiert.
Ja ich warte noch ab, ich lerne wie sich die Strategie anfühlt (nicht gut momentan), aber wie Clenow schon in seinem Buch geschrieben hat wenn man im Nachhinein weis wie es ausgeht sehen die einbrüche in der Vergangenheit nicht dramatisch aus, aber wenn man mit seinem Geld drinsteckt und weis nicht ob die nächsten 3 Monate auch im Minus liegen werden sieht das ganz anders aus.
(06.11.2019, 18:05)Bauernlümmel schrieb: [ -> ]Update:
Letzte woche hab ich die ganze Entwicklung noch mit Galgen-humor gesehen. Heute muss ich sagen das die Entwicklung wirklich beängstigend erscheint. Das Depot ist momentan bei über 11% im Minus. Der Performance Index dagegen bei ca. +5% seit Depotstart. Meine Erfolgstage sind nur Eintagsfliegen, die meißte Zeit sehe ich nur rot. Das ist schon sehr frustrierend. Ich bin ernsthaft am überlegen ob es sinnvoll ist z.b. bei -15% das ganze zu beenden. Vielleicht behalte ich die Aktien auch und arbeite mit weiten Stop Losses sozusagen als Langfrist Invest, denn die Werte sind ja alle im Grunde solide Werte.
Nun gut hier die Verkäufe:
- Ball Corp. wurde mit 22,7% richtig rasiert. Ich habe bisher keinen grund für die Talfahrt sehen können scheint ne Grundsolide Firma zu sein..
- Zoetis hat es nicht weit gebracht -0,5% und schon abgetaucht.
- Cincinnati abgetaucht mit auch nur -3% Verlust.
Gekauft wurden:
- 5 x Lam Research
- 31x CarMax
Ich kann Deine Strategie nicht beurteilen, will ich auch nicht. Nur zu einer Strategie gehört es eben, dass man sich nicht nur über die zu erwartende Rendite Gedanken macht, sondern eben auch über den Drwadown. Und auch, ob man den aushalten kann, sich damit wohlfühlt. Und ob man Vertrauen in die Strategie hat.
Das scheint bei Dir nicht der Fall zu sein, wenn ich das so lese. M. E. solltest Du Dir darüber klar werden und dann entsprechend handeln, also entweder durchziehen oder komplett raus. Alles andere ist Unfug m. E.
Du machst ja Clenow mit Urban als Proxy.
Ich meine dass Clenow auf seiner Seite (im geschlossenem Bereich) diese Strategie als Trackrecord zur Verfügung stellt und auch die aktuell gehaltenen Positionen. Du kannst ja erst mal checken ob die Positionen die in Taipan von Urban selektiert werden mit diesen halbwegs übereinstimmen und ob Clenow auch gerade den entsprechenden Drawdown einfährt. Falls ja, dann ist ja alles in Butter. Falls nicht, kannst du anfangen dich zu sorgen.
Nur wer komplett gefühlskalt ist dem wird ein Verlust nicht weh tun. Und es ist noch schlimmer, ein Verlust tut etwa doppelt so weh wie ein Gewinn der gleichen Höhe gut tut, wurde mal von Psychologen "gemessen", dokumentiert im sehr empfehlenswerten Buch "Thinking fast and slow" von Daniel Kahneman.
Jede Strategie produziert mal Verluste, wenn Du eine kennst die das nicht tut bist Du schnell Milliardär.
Bei mir war es übrigens ziemlich genau umgekehrt: bis vor ca. 2 Monate performte meine Momentum Strategie einigermassen schlecht (verglichen mit den Indizen). Dann explodierten plötzlich viele Werte so dass ich jetzt sogar aufs Jahr etwas besser da stehe als die Indize. 9 Monate Schmerzen für 2 Monate Genuss... ist wohl eine übliche Aufteilung.
Ein vorteil der Strategie soll ja sein, den MaxDD geringer zu halten als wie beim Leitindex zumindest auf lange sicht gesehen. Was auch gelungen ist in der Vergangenheit. Der größte DD war übrigens -24% der SPX verlor allerdings 55%! Das muss man erstmal verkraften, war ja auch ein hauptgrund für mich die Strategie umzusetzen.
@Lomo: Das wusste ich gar nicht, geschlossener Zugang heißt was? Abo? Ganz ehrlich, zahle schon für meine Daten und möchte erstmal nicht noch mehr für Datenabos zahlen.
@Guhu: Von der theorie her passt die Strategie am besten zu mir. Ich habe unterschätzt wie hart es ist einen DD über Monate zu erleben obwohl der SPX im Plus liegt.
@cubanpete: Denke ich muss mich wohl darauf einstellen in Zukunft, ich hoffe dann auf kurze dafür satte Gewinn Monate.
Kleiner Nachtrag:
Verkauft ausserdem gestern:
Equinix
Gekauft dafür :
Arconic
Blöd ist wenn man seine Aktiengeschäfte während der Arbeitszeit ausführt, es passieren unachtsamkeiten...
Dividenden:
Arconic: 1,34€
Marketaxess H. : 1,29€
Da sind Steuern von abgezogen worden, wahrscheinlich US? Konto ist bei Degiro.
(07.11.2019, 11:55)Bauernlümmel schrieb: [ -> ]Ein vorteil der Strategie soll ja sein, den MaxDD geringer zu halten als wie beim Leitindex zumindest auf lange sicht gesehen. Was auch gelungen ist in der Vergangenheit. Der größte DD war übrigens -24% der SPX verlor allerdings 55%! Das muss man erstmal verkraften, war ja auch ein hauptgrund für mich die Strategie umzusetzen.
@Lomo: Das wusste ich gar nicht, geschlossener Zugang heißt was? Abo? Ganz ehrlich, zahle schon für meine Daten und möchte erstmal nicht noch mehr für Datenabos zahlen.
@Guhu: Von der theorie her passt die Strategie am besten zu mir. Ich habe unterschätzt wie hart es ist einen DD über Monate zu erleben obwohl der SPX im Plus liegt.
@cubanpete: Denke ich muss mich wohl darauf einstellen in Zukunft, ich hoffe dann auf kurze dafür satte Gewinn Monate.
Vorsicht, das mit dem Drawdown bei Clenow ist ein zweischneidiges Schwert. Der Vorteil entstand nur wegen der zwei grossen Bärenmärkte im letzten Jahrzehnt. Die gleiche Methode wird grössere Verluste als die Indize bringen wenn ein solcher Bärenmarkt ausbleibt.
Der Whipsaw Effekt. Grund dafür ist der Filter nicht mehr zu kaufen wenn der SP500 unter der 200-Tages Linie bleibt.
Ich habe für meine Momentum Methode auch damit experimentiert, natürlich im dümmsten Moment, hat nur Verluste gebracht. Wenn das Vermeiden von Verlusten solche Probleme bereitet ist es vielleicht besser die Verluste einfach zu akzeptieren. Im vergangenen Jahrzehnt hätte das grössere Drawdowns gebracht, aber die Performance wäre trotzdem etwa gleich geblieben. Im aktuellen Jahrzehnt wären die Drawdowns kleiner und die Performance grösser gewesen. Das bezieht sich natürlich auf meine persönliche Art von Momentum die nicht der Clenow Methode entspricht.
Den Hebel musst Du natürlich dann im Auge behalten. Bei maximal 100% gibt es nie Probleme...