Der"Airbag"oder der"Ratio Back Spread"
Geht man erstmal davon aus, dass die Börsen offen bleiben, dann kann man sein Aktien Depot fast kostenlos schützen.
Selbst als die Börsen einige Wochen zu waren (911) hätte das Konzept u. funktioniert.
https://www.youtube.com/watch?v=XYOWFnXLr2o
Im Prinzip funktioniert es so, dass man 2 short puts ES verkauft, zum Preis von 3,- $ (Prämie ca. 300,-$) mit einer DTE von 80 bis 100 Tagen. Dann wartet man ca. 10 Tage und kauft 3 long puts für die 300,- $, das Theta macht es möglich. Läuft der Markt am Anfang gegen einen, stellt man die short puts bei Verdoppelung glatt. Läuft alles wie geplant und man konnte die 3 long puts kaufen, geht es weiter mit den nächsten geschriebenen 2 short puts. Das kann man natürlich skalieren 6/9 etc..
Oft behalte ich etwas übrig, wenn die Vola hoch genug war. Ich kaufe die short puts immer billigst zurück.
Ich finde, eine bessere Lösung gibt es nicht, wenn man mit Bewegungen von 20% und mehr nach unten rechnet. Einfach perfekt!
Hat man die entsprechende Menge an "Airbags" aufgebaut, kann der crash sogar zum Geschäft werden. Das ist grob das Konzept.
Das Webbinar o. lohnt sich!
Kommt es ganz übel, ist man wohl besser weit weg von großen Ballungsgebieten und sitzt auf dem eigen Grundstück (schuldenfrei).
(13.12.2019, 10:11)Ventura schrieb: [ -> ]Glückwunsch!
Das sind die einzig richtigen Fragen, hier an dieser Stelle.
Darf ich mal fragen ob ihr für eure Betrachtung dieser Crash-Risiken (oder Mega-Crash oder wie man das nennen mag) dieses Risiko auch quantifiziert? Also schätzt das es eine Eintrittswahrscheinlichkeit von xx% hat? Oder reicht es euch einfach festzustellen das ein Risiko besteht (unabhängig von der Größenordnung).
Die Frage geht nicht nur an Dich.
Leider ist es ja so, dass alle Hochkulturen zerfallen,
wann die EU soweit ist, weiß man nicht,
aber es kommt, garantiert :( :)
gatowman
Ich werde für mich einen Scheiß tun und mich auf alle Eventualitäten vorbereiten. Echt gesagt, keinen Bock. Ich bin nicht risikoavers.
Ich habe allerdings Gottvertrauen in meine beiden Hände und in meinen Verstand. Ich werde mich und meine Familie schon immer irgendwie durchkriegen. Und wenn das alles mal nicht mehr funktionieren sollte und ich körperlich am Ende und dement in der Gosse völlig veramt bin, dann hoffe ich drauf, dass mir da noch einer die Kugel gibt. So what.
(13.12.2019, 13:19)Ventura schrieb: [ -> ]Der"Airbag"oder der"Ratio Back Spread"
Einschränkend muß man dazu sagen das der Airbag nur gegen den Crash schützt, nicht gegen einen Bärenmarkt. Das vorweg ist der Airbag aber für mich der beste Schutz (gegen einen Crash) den ich bisher kennengelernt habe.
Und um der Wahrheit gerecht zu werden: Ich habe derzeit keinen Airbag im Depot, kann aber mal wieder werden.
(13.12.2019, 13:21)jf2 schrieb: [ -> ]Darf ich mal fragen ob ihr für eure Betrachtung dieser Crash-Risiken (oder Mega-Crash oder wie man das nennen mag) dieses Risiko auch quantifiziert? Also schätzt das es eine Eintrittswahrscheinlichkeit von xx% hat? Oder reicht es euch einfach festzustellen das ein Risiko besteht (unabhängig von der Größenordnung).
Die Frage geht nicht nur an Dich.
Gute und wichtige Frage. Nicht umsonst berechnen große Institutionen ihre Risiken nach einem VaR-Modell. Dahinter steckt ja auch das Eingeständnis, nicht gegen alle Eventualitäten gewappnet sein zu können.
(13.12.2019, 13:19)Ventura schrieb: [ -> ]Der"Airbag"oder der"Ratio Back Spread"
Geht man erstmal davon aus, dass die Börsen offen bleiben, dann kann man sein Aktien Depot fast kostenlos schützen.
Selbst als die Börsen einige Wochen zu waren (911) hätte das Konzept u. funktioniert.
https://www.youtube.com/watch?v=XYOWFnXLr2o
Im Prinzip funktioniert es so, dass man 2 short puts ES verkauft, zum Preis von 3,- $ (Prämie ca. 300,-$) mit einer DTE von 80 bis 100 Tagen. Dann wartet man ca. 10 Tage und kauft 3 long puts für die 300,- $, das Theta macht es möglich. Läuft der Markt am Anfang gegen einen, stellt man die short puts bei Verdoppelung glatt. Läuft alles wie geplant und man konnte die 3 long puts kaufen, geht es weiter mit den nächsten geschriebenen 2 short puts. Das kann man natürlich skalieren 6/9 etc..
Oft behalte ich etwas übrig, wenn die Vola hoch genug war. Ich kaufe die short puts immer billigst zurück.
Ich finde, eine bessere Lösung gibt es nicht, wenn man mit Bewegungen von 20% und mehr nach unten rechnet. Einfach perfekt!
Hat man die entsprechende Menge an "Airbags" aufgebaut, kann der crash sogar zum Geschäft werden. Das ist grob das Konzept.
Das Webbinar o. lohnt sich!
Kommt es ganz übel, ist man wohl besser weit weg von großen Ballungsgebieten und sitzt auf dem eigen Grundstück (schuldenfrei).
Hört sich ziemlich aufwändig an und fehleranfällig. ??
(13.12.2019, 13:31)Guhu schrieb: [ -> ]Ich werde für mich einen Scheiß tun und mich auf alle Eventualitäten vorbereiten. Echt gesagt, keinen Bock. Ich bin nicht risikoavers.
Ich habe allerdings Gottvertrauen in meine beiden Hände und in meinen Verstand. Ich werde mich und meine Familie schon immer irgendwie durchkriegen. Und wenn das alles mal nicht mehr funktionieren sollte und ich körperlich am Ende und dement in der Gosse völlig veramt bin, dann hoffe ich drauf, dass mir da noch einer die Kugel gibt. So what.
Ich sehe es für mich sogar ähnlich, weiss aber nicht ob man
das am Ende wirklich so empfindet, aber von der Sache her
ist die Herangehensweise natürlich auch eine nachvollziehbare.
(13.12.2019, 13:21)jf2 schrieb: [ -> ]Darf ich mal fragen ob ihr für eure Betrachtung dieser Crash-Risiken (oder Mega-Crash oder wie man das nennen mag) dieses Risiko auch quantifiziert? Also schätzt das es eine Eintrittswahrscheinlichkeit von xx% hat? Oder reicht es euch einfach festzustellen das ein Risiko besteht (unabhängig von der Größenordnung).
Die Frage geht nicht nur an Dich.
Macht es denn einen Unterschied ob ich/wir das machen ?
Sind wir doch wieder an der Glaskugelfront, oder nicht ?
Wenn ich 10 % sage und 0,10 % sind wir auch kein stück weiter.
Interessant finde ich aber in dem Zusammenhang, das es einerseits so ist,
das hier (und natürlich auch anderswo) tausende Zeilen darüber ausgetauscht
werden wie man die eigene Performance steigern kann, da wird um jede Nachkommastelle
gekämpft, versucht viele Ereignisse / Meldungen / Nachrichten einzusortieren um noch besser
unterm Strich abzuschliessen. Andererseits wird dann aber gesagt, das in dem Falle dann sowieso
alles "egal" ist. Ich meine es stimmt ja irgendwo auch, aber ich finde das schon bemerkenswert.
(13.12.2019, 13:36)Guhu schrieb: [ -> ]Hört sich ziemlich aufwändig an und fehleranfällig. ??
Aufwändig ja, und fehleranfällig im Sinne von "hilft nicht immer wie erwartet" auch. Was aber der Vorteil ist: es ist sehr günstig, es kann sogar sein das man mit dem Aufbau der Crashversicherung einen kleinen Betrag verdient, manchmal kostet es auch was.
Keine Schulden und Besitz, das dürfte schon einmal wichtig sein. Ich glaube auch nicht an den Untergang der Welt, vielmehr an einen haircut, um die entstandenen Staats-Euro-Schulden "verschwinden" zu lassen. IMHO war Zypern ein kleiner blue-print, da wurde geübt. Also werden Konten eingefroren, auch Depots, wahrscheinlich auch bei nicht-europäischen Instituten, dann wird 'ne Null vom Euro abgezogen. Oder ein Euro 2 wird eingeführt, als rein digitale Währung, macht es in der nächsten Krise dann einfacher.
Das Ganze dürfte schnell gehen, schnell gehen müssen, bevor die Supermärkte lange schließen und die Leute hungern. Eventuell noch eine Zwangshypothek auf Immobilien und ein Goldhandelsverbot.
Dagegen schützen kann/werde ich mich nicht, halte Aktien, bin schuldenfrei und wohne in einer abgezahlten Immobilie. Als Familienvater kann ich eh' nicht abhauen....lol