(12.09.2022, 18:55)42_answer schrieb: [ -> ]Backtesting nur bis 01.01.2022?
Das ist nicht sehr weit zurück, für mich ist das nicht wirklich belastbar.
Etabliert sind bei mir 6 Jahre, somit sind mehrere Marktsituationen berücksichtigt.
Hängt natürlich auch stark von der Rechenleistung ab, länger als eine halbe h ist für mich nicht vertretbar.
Ist es denn bei Futures nicht so, dass lediglich die Voumina bei dem jeweiligen Broker herangezogen werden, also mit dem tatsächlichen Volumen vom Gesamtmarkt wenig gemeinsam haben?
Ein Algo auf der Basis könnte zu Fehlinterpretationen führen, wohl das was dir aufgefallen ist…
solltes du ein datenabo kennen mit längernen tickdaten , wäre ich dir sehr dankbar.
ansonst ist es für mich gar nicht so tragisch, denn man muss auch dem delta etwas luft geben. die einstiege die ich habe sind eigentlich denkbar schlecht, denn es kommt bestimmt bei 80% sofort zu einer korrektur dabei. ist nix für kleine stops. man hat aber lange zeit sich zu positionieren.
ich beobachte aber auch dieses tagesdelta schon länger zeit. bestimmt so 2,3 jahre schon. ich konnte es nur noch nie programmieren.
die brokerdaten sind komplett wertlos. es gibt an der cme den börsenplatz und dieses gehandelte delta ist für mich entscheidend.
du must eigentlich immer den börsenplatz nehmen , wo das jeweilige kontrakt gehandelt wird. daher geben auch profis für die daten geld aus und verlassen sich nicht auf die cfd daten. da gibt es teilweise große unterschiede wenn die vola kommt.
so sieht das jetzt bei mir aus mit footprint deltaanzeige ... man kann sogar reinzoomen auf die einzelnen orders.
wie gesagt aber, bin ich mir noch nicht so sicher ob einzelne große orders wirklich einfluss haben auf den tagestrend
hier zb .. würd mich nicht wundern wenns gleich wieder kracht ...
(14.09.2022, 10:59)nepu02 schrieb: [ -> ]solltes du ein datenabo kennen mit längernen tickdaten , wäre ich dir sehr dankbar.
ansonst ist es für mich gar nicht so tragisch, denn man muss auch dem delta etwas luft geben. die einstiege die ich habe sind eigentlich denkbar schlecht, denn es kommt bestimmt bei 80% sofort zu einer korrektur dabei. ist nix für kleine stops. man hat aber lange zeit sich zu positionieren.
ich beobachte aber auch dieses tagesdelta schon länger zeit. bestimmt so 2,3 jahre schon. ich konnte es nur noch nie programmieren.
die brokerdaten sind komplett wertlos. es gibt an der cme den börsenplatz und dieses gehandelte delta ist für mich entscheidend.
du must eigentlich immer den börsenplatz nehmen , wo das jeweilige kontrakt gehandelt wird. daher geben auch profis für die daten geld aus und verlassen sich nicht auf die cfd daten. da gibt es teilweise große unterschiede wenn die vola kommt.
In MT5 kann man sehr viele Jahre zurück testen, wie weit das habe ich noch nicht ausprobiert.
Anscheinend kann man auch Tick-Daten importieren, damit habe ich mich jedoch noch nicht beschäftigt.
Als csv lassen sich z.B. S&P500 Daily-Daten bis 2005 downloaden und für eigene Untersuchungen weiterverarbeiten.
Auch in der Demo for free.
[
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(14.09.2022, 17:35)42_answer schrieb: [ -> ]In MT5 kann man sehr viele Jahre zurück testen, wie weit das habe ich noch nicht ausprobiert.
Anscheinend kann man auch Tick-Daten importieren, damit habe ich mich jedoch noch nicht beschäftigt.
Als csv lassen sich z.B. S&P500 Daily-Daten bis 2005 downloaden und für eigene Untersuchungen weiterverarbeiten.
Auch in der Demo for free.
der chart sagt sehr viel aus ....
dann bringen wir mal etwas licht ins dunkle.
cfd´s sind fast ein willkürliches produkt die jeder broker selber bestimmen kann. ( kurs, volumen usw ) welche daten du da bekommst hängt vom broker ab.
ein future wird an einem börsenplatz gehandelt und es gibt echte kauf und verkaufsorders. diese werden auch aufgezeichnet und überprüft von der jeweiligen börse. das ist beim cfd nicht der fall.
es gibt für einen cfd broker nichts interessanteres als er gegen dich wettet. den 90% der leute werden in 3 monaten ihr geld verlieren.
er hat also eine von haus aus schon gute wahrscheinlichkeit das er gegen dich gewinnt.
absichern wird sich der broker aber in diesem börsengehandelten future.
beim metatrader muss man sehr aufpassen auch was die indikatoren da berechnen.
zb der delta indikator misst ( candelvolumen long - candelvolumen short ) --- das ist nicht das richtige delta. diese daten bekommst du nur vom future oder in meinem fall cme für den ES.
ich kenne nur einen futurebroker der metatrader nutzt
https://www.ampfutures.com/
schau dir da mal die demo an .... du wirst bei den indikatoren auch schon große unterschiede feststellen. das problem ist nicht der metatrader sondern die cfd buden die dir falsche oder irrrelevante daten geben.
ich finde halt den ninjatrader unschlagbar .. es gibt delta indikatoren footprint usw ... und das alles zum nulltarif. aber das muss jeder selber wissen was er da nutzen will
du kannst mich vielleicht kleinlich nennen, das macht mein bruder auch , aber ich versuche halt zufall und falsche daten so weit es geht zu vermeiden.
wenn du dir dann die märkte ansiehst, wird dir bald auffallen was die pro´s wirklich handeln.
1. us staatsanleihen - wenn die da 1 tick bewegen willst brauchst du 2000 kontrakte
2. bund - da brauchst du so 400
3. s&p ES Future - so 100
4. oil - 30
5. gold glaub so 10
6. dax ... da machst du schon mit 4-5 kontrakten probleme
Die CFD‘s nutze ich zur Strategieentwicklung und Forward-Tests mit kleinen Echtgeldkonten, für Futures bin ich noch nicht soweit.
Dass die Volumendaten nicht stimmen ist mir bewusst.
Was mögliche Kursabweichungen CFD zu Markt betrifft, ich betrachte das als Bestandteil des Marktrauschens. Werde ich aber mal stichprobenartig vergleichen, danke für den Hinweis.
Anspruch ist, ein System zu entwickeln, dass so robust ist, trotz dieses Rauschens profitabel zu sein.
Andersherum ausgedrückt, ein System dessen Profitabilität von diesen Unschärfen abhängt, ist für mich nicht robust genug. Auch ein Indiz für overfitting des Algos.
Auf den NinjaTrader bin ich leider erst sehr viel später gestoßen, in YouTube Videos schaut die Oberfläche, Bedienung und Funktionsumfang sehr gut aus.
Sollte ich in Zukunft mit MT5 nicht weiter kommen werde ich wohl zu NinjaTrader wechseln.
eine mögliche strategie von mir ist am tageshoch oder tagestief die position aufzulösen und gewinne mitzunehmen.
denn zu 90% wird eines von beiden gerissen im laufe des tages.
jetzt muss man eigentlich nur noch schauen, wie erkennt man einen tagestrend.
und ich kann das am besten mit dem volumen delta erkennen. aber es gibt sicher 1000 möglichkeiten
Passend dazu ein interessanter Beitrag von Raimund Bauer:
https://mql5tutorial.de/mql5-tutorial-de...rendwende/
Ich selbst bevorzuge aktuell noch einen volatilitätsabhängigen TrailingStop kombiniert mit einem Daily-Zeitstop.
Ausschließlich in Devisenmärkten, da sind die Volumendaten sowieso unvollständig, da es keinen zentralen Marktplatz gibt.
das es heute so nach oben gegangen ist, war keine überraschung.
das delta war gestern extrem long. es wurde den ganzen abend reingekauft.