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(15.03.2020, 18:41)gatowman schrieb: [ -> ]Verhältnis Gewinne/Verluste sieht bescheiden aus.

gatowman

sehr bes.... sogar

Es ist das was ich mir überlegt hatte. Man hat wirklich eine Große Trefferquote die man kaum übertreffen kann. Aber es geht nichts weiter dabei an Gewinnen. 
mit 0.5% Takeprofit wäre das auch nicht zu klein , aber man müsste sehr große STops nehmen. Das ist halt alles Markttechnik … und jeder der den Stop unter das Low legt , wird mit der selben Performance kämpfen. Leider bringt es nicht fast immer Recht zu bekommen … ich kann es mir auch kaum erklären

Unter Broker und Banken / Prorealtime hab ich das Longsetup veröffentlicht.. viel Spaß damit und ich hoffe nach der Krise wird es euch helfen … Ich denke ich werde es so umsetzen...

ich war mit meinem wellensystem immer etwas blind, denn es kommt ja gar nicht drauf an das maximale immer mitzunehmen … ich nehm einfach kleinere takeprofits .. dann klappt das mit dem perfekten System für mich.

aber ich bin so platt und ausgelaugt inzwischen ( nicht krank ) … im Moment werde ich es ruhen lassen aber und wirklich mal einiges an zeit verstreichen lassen mit pause

(24.03.2020, 13:14)nepu77 schrieb: [ -> ]ich war mit meinem wellensystem immer etwas blind, denn es kommt ja gar nicht drauf an das maximale immer mitzunehmen … ich nehm einfach kleinere takeprofits .. dann klappt das mit dem perfekten System für mich.

aber ich bin so platt und ausgelaugt inzwischen ( nicht krank ) … im Moment werde ich es ruhen lassen aber und wirklich mal einiges an zeit verstreichen lassen mit pause

hab leider den Backtest ohne Tick-Daten gemacht … tja passiert schonmal

Möchte ja nicht Werbung für ein anderes Board machen , aber hab da was interessantes gefunden bei proreal-Forum.

Da hat einer ein Renko System gebaut das ziehmlich interessant ist für mich. Zusammen mit meinen Wellensystem scheint das was zu sein.
Diesmal ein Backtest den der Computer auch so machen kann. Profitfaktor 1,4 .. das passt für mich und ich verstehe das System dahinter.

mal ein vergleich zwischen tickdaten und wenn man es optimal per Hand traden würde

Vielen Dank für den Einblick. Hast du auch einen Performance-Vergleich zu Buy and Hold?

Anderes Thema: Ich habe mit meinen bescheidenen Fähigkeiten für Backtests festgestellt, dass eine andere Charteinstellung (Renko oder P&F) zu Schwierigkeiten im Backtesting führt. Ist das bei dir ausgeschlossen?

(03.04.2020, 13:25)Banker schrieb: [ -> ]Vielen Dank für den Einblick. Hast du auch einen Performance-Vergleich zu Buy and Hold?

Anderes Thema: Ich habe mit meinen bescheidenen Fähigkeiten für Backtests festgestellt, dass eine andere Charteinstellung (Renko oder P&F) zu Schwierigkeiten im Backtesting führt. Ist das bei dir ausgeschlossen?

Zu Buy and Hold hab ich eigentlich keinen Vergleich, denn da kommt es ja nur auf den Zeitpunkt an wann man die Position eröffnet. Also leider nicht...


Ich denke bei Prorealtime kann man das Renko System sehr gut traden , denn der Chart wird im Code nur simuliert. 


DEFPARAM CumulateOrders = False
boxSize = 1
once renkoMax = ROUND(close / boxSize) * boxSize
once renkoMin = renkoMax - boxSize
IF high > renkoMax + boxSize THEN
renkoMax = renkoMax + boxSize
renkoMin = renkoMin + boxSize
ELSIF low < renkoMin - boxSize THEN
renkoMax = renkoMax - boxSize
renkoMin = renkoMin - boxSize
ENDIF
buy 1 CONTRACT at renkoMax + boxSize stop
sellshort 1 CONTRACT at renkoMin - boxSize stop
// Stops and targets
SET STOP %LOSS 0.75
SET TARGET %PROFIT 1.5

Die Leute bei Prorealcode haben es noch weiter entwickelt , aber das möchte ich nicht nehmen, denn da kommen zuviele Parameter dazu die von Markt zu Markt unterschiedlich sind.

Das System ist relativ einfach gehalten - das find ich gut daran. Man kann es dann gut zu einen 2ten Indikator verwenden. Mal schauen vielleicht kann man hier auch im Volumentrading noch was optimieren ...

Achja .. grundsätzlich sollte man alle Systemtests per Tickdaten machen. Denn das ist es eigentlich was dann getradet wird. ( vor allem wenn man mit engen STops arbeitet )
Ohne Tickdaten werden die Backtest viel glatter aber dann auch unrealistischer . Diese VW Chart ist aber mit Tickdaten.. und wie ich finde ein dafür sehr gutes Ergebnis

Ich wollte mal etwas probieren.
Schäfermeier erzählt in einem Seminar wie er angefangen hat.
Und zwar hat er mit 10000 Euro auf verdoppler gesetzt. Witzig ist … das funktioniert wirklich.

Mit der Idee bekomm ich nun jeden Markt hin das er profitable wird. viele sind auch von der Equity sehr schön.

(09.04.2020, 22:54)nepu77 schrieb: [ -> ]Ich wollte mal etwas probieren.
Schäfermeier erzählt in einem Seminar wie er angefangen hat.
Und zwar hat er mit 10000 Euro auf verdoppler gesetzt. Witzig ist … das funktioniert wirklich.

Mit der Idee bekomm ich nun jeden Markt hin das er profitable wird. viele sind auch von der Equity sehr schön.

Kann Dir mal wieder nicht folgen, erst redest Du von Verdopplern und dann postest Du einen Backtest wo sich etwas in 23 Jahren von 100.000 auf 123.000 bewegt. Worum gehts denn?