(29.03.2019, 11:02)cubanpete schrieb: [ -> ] (28.03.2019, 15:29)Guhu schrieb: [ -> ]Portfolio Performance kann die Kurse von allem möglichen ziehen. Zur Not wertet es Webseiten aus.
Wenn alle Stricke reißen, kannst Du die Kurse selber eingeben.
Ist auf jeden Fall zu empfehlen.
Danke, ich dachte ich hätte dort mal Thompson Reuters (TRI) gesucht und nicht gefunden.
Aber es gibt ein anderes Problem: das Ding ist lokal installiert. Ich muss es also auf allen meinen Systemen installieren und mich selber um die Synchronisierung kümmern wenn ich geografisch an verschiedenen Orten mit unterschiedlicher Hardware arbeite.
Ja, Du hast Recht, mir sind auch Cloud-Lösungen lieber. Dazu müsstest Du Dir einen VPS zulegen und da installieren. Sind dann also so 10 €/Monat.
Zu TRI: In PP kannst Du natürlich alle Werte über Yahoo Finance ziehen. Aber eben nicht nur die. Wenn auf irgendeiner Webseite irgendwelche Kurse gezeigt werden, dann bekommt PP das idR einfach über die URL hin.
(11.03.2019, 21:25)atze2000 schrieb: [ -> ]Sagt mal hat einer von euch noch das alte Regelwerk vom Aktionär TSI Musterdepot also aus der 2000er Zeit zufällig ?
Hallo atze,
alle Einzelheiten wurden damals nicht preisgegeben.
Anhand des TSI (Trendstärkeindikator s.u.) wurde aus allen 110 HDAX-Werte eine Rangliste erstellt. Wenn TSI (HDAX) > 1 wurden jeweils die 4 Aktien mit dem höchsten TSI gekauft.
Verkaufsbedingung war:
1. Aktie rutscht auf Rang 30 oder höher ab.....oder
2. TSI der Aktie < 1....oder
3. TSI HDAX < 1
Die Berechnung des Indikators wurde nicht explizit veröffentlicht, wir konnten aber nahezu identische Ranglisten mit folgender Berechnung erstellen:
Code:
TSI = GD(5) / GD(135)
Also im Prinzip wie der RSL bei Levy, jedoch mit einer leichten Glättung, um Kurskapriolen zumindest etwas zu mildern.
Zu den Schwachpunkten der Strategie (die bei näherer Betrachtung sehr aufschlussreich waren) gäbe es noch einiges zu sagen, das würde aber den Thread hier sprengen.
Gruß geldwurz
(31.03.2019, 08:49)geldwurz schrieb: [ -> ]Zu den Schwachpunkten der Strategie (die bei näherer Betrachtung sehr aufschlussreich waren) gäbe es noch einiges zu sagen, das würde aber den Thread hier sprengen.
Zumindest ich fände eine Sammlung der Schwachstellen sehr interessant und würde mich sehr freuen wenn Du noch etwas dazu schreiben würdest.
(31.03.2019, 14:42)Päda schrieb: [ -> ] (31.03.2019, 08:49)geldwurz schrieb: [ -> ]Zu den Schwachpunkten der Strategie (die bei näherer Betrachtung sehr aufschlussreich waren) gäbe es noch einiges zu sagen, das würde aber den Thread hier sprengen.
Zumindest ich fände eine Sammlung der Schwachstellen sehr interessant und würde mich sehr freuen wenn Du noch etwas dazu schreiben würdest.
Dann wär es aber gut wenn du abweichend vom Threadtitel einen Thread eröffnen würdest!
(31.03.2019, 14:42)Päda schrieb: [ -> ] (31.03.2019, 08:49)geldwurz schrieb: [ -> ]Zu den Schwachpunkten der Strategie (die bei näherer Betrachtung sehr aufschlussreich waren) gäbe es noch einiges zu sagen, das würde aber den Thread hier sprengen.
Zumindest ich fände eine Sammlung der Schwachstellen sehr interessant und würde mich sehr freuen wenn Du noch etwas dazu schreiben würdest.
Die Dt. Bank hatte drei Zertifikate emmitiert. DB0TS3 mit Nasdaq100 als Universum. Ein kompletter Flopp mit deutlichen Verlusten, trotz gut performantem Index.
Die DB0TS1 und nach Ausverkauf desselben die DB0TS2, beide auf den HDAX. Trotz komplett identischer Strategie hat diese beiden Zertifikate eine völlig andere Wertentwicklung.
Grund: Die 'Graupen' bzw. Normalperformer bleiben zu lange im Depot. Startet man diverse Portfolios zu unterschiedlichen Zeitpunkten, resultieren komplett unterschiedliche Portfolien.
Die richtigen Outperformer erscheinen auf den ersten Rägen und bleiben (!!) auch dort. D.h. sobald ein Wert auf Nr.1 der Liste erscheint, muss die gekauft werden, dafür fliegt die Aktie auf
dem höchsten Rang raus. Heute Nacht, oder nie! Wer die großen Gewinner will, muss sich vom Mittelmaß trennen.
Ich würde die Strategie so umbauen (für den HDAX)
- Rangliste erstellen mit diesem Indikator: TSI = Close/Close(6 months before)
- Handel ein mal im Monat (nicht mehr!) und zwar zw. dem 1. und 3. Handelstag
- Beginn der Strategie im Oktober
- Die Trendstärke des Index wird ebenfalls ermittelt und gekauft/ausgetauscht wird nur, wenn mehr als 50% der Aktien einen größeren TSI als der Index haben.
1. Kaufe zu Beginn die ersten vier Ränge
2. Ab Platz 15 aufwärts wird verkauft und durch die Aktie auf den ersten vier Rängen ersetzt, die sich noch nicht im Depot befindet.
3. Ein neuer Platz 1 wird immer gekauft. (Kapital liefert die schlecht platzierteste Aktie im Depot)
4. TSI Aktie < 1 .... verkaufen
5. TSI HDAX < 1 .... alles raus
Dieses Momentumstrategien funktionieren nur in euphorischen Märkten.
Kann mir Einer hier mal erklären, was es bedeutet, wenn ein Unternehmen mit einem beta von -0,23 dargestellt wird!?
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(12.04.2019, 10:43)Thor3 schrieb: [ -> ]Kann mir Einer hier mal erklären, was es bedeutet, wenn ein Unternehmen mit einem beta von -0,23 dargestellt wird!?
Negatives Beta bedeutet, dass sich der Wert gegenläufig zum Gesamtmarkt entwickelt (hat). In dem Fall im 3-Jahresdurchschnitt.
Lass mich raten: Kleiner Energieversorger?
DANKE! Gegenläufiges Verhalten ...
Ja, ganz warm!
Wasserversorger .. !
Global Water Resources (GWRS) - micro cap
Gestern kam ein Artikel von Ian Bezek , dem ich bei McCormick und Hormel folgte, was sich für mich bis heute, 2,5 Jahre später, maximal lohnte mit zusammen plus 8000€ TR und der vor kurzem dafür sorgte, dass ich Broadridge auf die watchlist nahm.
https://seekingalpha.com/article/4254050...-utilities
Hi,
gehört bei einem Kurschart der Zeitstempel für einen Bar/Candlestick zum Open- oder zum Close-Kurs?