Ja Moin,
handeln kannst du jede Aktie da, wo sie gelistet ist und dein Broker handelt.
Ja nach Handelsvolumen/Zeitpunkt ändert sich der Spread - da sollte man mal n Auge drauf haben.
Mir ist es jetzt passiert, dass ich Aktien von Brookfield (BEP, BIP und BIPC) über die Targobank gekauft habe und sie dort nicht mehr verkauft bekomme.
Lösung: Übertrag zu einem Broker, der mir den Handel in New York ermöglicht (Hier: S-Broker). Ärgerlicher Aufwand für nix, aber nicht zu ändern.
SG
Ich habe irgendwo gelesen man sollte wenn möglich dort kaufen wo das Handelsvolumen der entsprechenden Aktie am größten ist, stimmt das?
Wie ihr seht ich bin noch Anfänger ich versuche mich erst über alles mögliche Schlau zu machen.
Ob es stimmt, dass du irgendwo was gelesen hast?
Hoffentlich!
Immer diese Missverständnisse ;-)
Ok... stimmt.. also das du davon ausgehen kannst: kleines Handelsvolumen: Großer Spread. Und andersrum eben.
(28.05.2020, 09:52)Tomolino schrieb: [ -> ]Ich bin Anfänger und hab da eine Frage die sich aus aktuellem Anlass auf China Aktien bezieht.
Was passiert eigentlich wenn jemand schon China Aktien, z.B Alibaba/JD.com bei US Börsen gekauft hat, kann man die dann nicht mehr verkaufen oder wie läuft das?
Wie ich gesehen habe kann man sie ja auch in Frankfurt/Stuttgart erwerben, kann man dann diese Aktien auch dort verkaufen oder nur an der Börse wo man sie gekauft hat?
Du kannst Deine Aktien überall verkaufen, das ist überhaupt kein Problem. Aber sie dürften ziemlich einbrechen wenn sie nicht mehr in den USA gehandelt werden können wie Trump mal angedroht hat.
Ich halte auch ein paar China Titel aber ich habe nicht vor vorläufig zu verkaufen.
Ich denke auch nicht dass die USA so weit gehen wird. Ansonsten ist es auch kein Problem. Falls Dein Broker keine Börse mehr anbietet an der Deine Aktien gehandelt werden so kannst Du den Broker wechseln und die Aktien transferieren lassen. Aber vorläufig würde ich gar nichts unternehmen, ich glaube nicht dass China es so weit kommen lässt. Trump hat ja schon mehrfach bewiesen dass er seine Drohungen wahr macht, das macht es unwahrscheinlich dass er sie wahr machen muss.
Und zuerst muss ja jetzt der Knatsch mit Honkong durch.
Hi Leute,
gibt es eine Möglichkeit, zu berechnen, um wie viel Punkte oder Prozent ein Underlying im Falle eines verkauften Puts fallen darf bis ich einen unrealisierten Verlust von 100% (also Kaufpreis der Option hat sich verdoppelt) erreichen würde?
Ich habe das einmal händisch probiert, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. (s. Ergebnis)
Aktueller Kurs des Underlyings: 19,35
Verkauf Put mit Strike 16,4: Preis 24Cent/Aktie
Aktuelles Delta des Puts: 0,143
Gamma des Puts: 0,083
Das Gamma würde ja bedeuten, dass das Delta mit jedem Preisanstieg von 1 des Underlyings um 8,3% steigt.
Fällt die Aktie nun um 1 Punkt, von 19,35 auf 18,35, dann würde der Preis der Option um 14,3% steigen.
Ab diesem neuen Preis der Option würde die Option im Falle eines weiteren Kursverlustes der Aktie in Höhe von 1 nun nicht mehr um nur 14,3% steigen, sondern um 14,3%*1,083 (Gamma)= 15,48%.
Wenn ich das noch zweimal durchspiele und die Aktie um insgesamt zwei weitere Punkte verliert (also insgesamt dann -4), dann wäre der Preis der Option zu diesem Zeitpunkt doch um 1,143*1,1548*1,1677*1,1816=82,11% gestiegen. Da ich ja wissen will, wie viel die Aktie verlieren muss, damit mein kritischer Wert von 100% Preisanstieg der Option erreicht wird, muss ich noch ausrechnen, um wie viel die Aktie nun noch fallen darf, damit die Option um die letzten 17,89% zunimmt. Würde die Aktie um 1 Punkt fallen, wäre der Preis der Option um 19,67% auf 117,9% gestiegen. Die Aktie darf also nur noch um <1 Punkt verlieren. Meine Rechnung wäre nun: Option darf nur noch um absolut 17,89% auf 200% steigen, was bedeutet: 1,8211*x=2 x=1,098 = 9,8%. --> 9,8% ist anteilig am Delta des 5. Punktverlustes der Aktie (19,67%) = 0,498, also ca. 50%. Das heißt die Aktie dürfte nach dem vierten Punktverlust noch einen halben Punkt verlieren, um letztlich den Preis der Option auf 200% (100%+) zu befördern.
Wenn das aber so passieren würde, dann wäre die Option längst im Geld mit einem Kurs von 19,35-4,5= 14,85. - Strike war 16,4
Wenn die Option so tief im Geld wäre, dann würde der Preis doch niemals nur um 100% teurer sein als in der Ausgangslage, wo die Option noch weit aus dem Geld war? Und ich hätte gedacht, dass ein realisierter Verlust von 100% meist ein guter Indikator dafür wäre eine Option als Verkäufer zu schließen, aber das wäre in diesem Fall ja viel zu spät gewesen??
Bitte klärt mich auf :(
Da gibts auch einfache "pragmatische" Wege. Schau einfach in die Option-Chain an welchem Strike dein Put etwa 48cent/Aktie kostet. Nun schaust Du wie weit weg der Strike vom aktuellen Kurs ist und kennst das Ergebnis. Das ist allerdings nur ein Anhaltspunkt denn wenn die Aktie diese Bewegung in einem Tag macht steigt mit Sicherheit die Vola und der Put ist noch teurer. Erwartest Du so eine Bewegung z.B. in einem Monat schaust Du einfach in die Options-Chain 1 Monat weiter. Gibts Wochenoptionen kann man natürlich auch schauen was z.B. in 14 Tagen passieren könnte.
Dann wäre es ja kein guter Deal, wenn ich immer Positionen schließen würde, sobald die 100% im Minus sind.
100% im Minus scheint ja so flott zu gehen...
Das wäre bei der Option in meinem Beispiel der Fall, wenn die Aktie um 6,2% fällt. :o
(30.05.2020, 16:17)PhilxAve schrieb: [ -> ]Hi Leute,
gibt es eine Möglichkeit, zu berechnen, um wie viel Punkte oder Prozent ein Underlying im Falle eines verkauften Puts fallen darf bis ich einen unrealisierten Verlust von 100% (also Kaufpreis der Option hat sich verdoppelt) erreichen würde?
Ich habe das einmal händisch probiert, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. (s. Ergebnis)
Aktueller Kurs des Underlyings: 19,35
Verkauf Put mit Strike 16,4: Preis 24Cent/Aktie
Aktuelles Delta des Puts: 0,143
Gamma des Puts: 0,083
Das Gamma würde ja bedeuten, dass das Delta mit jedem Preisanstieg von 1 des Underlyings um 8,3% steigt.
Fällt die Aktie nun um 1 Punkt, von 19,35 auf 18,35, dann würde der Preis der Option um 14,3% steigen.
Ab diesem neuen Preis der Option würde die Option im Falle eines weiteren Kursverlustes der Aktie in Höhe von 1 nun nicht mehr um nur 14,3% steigen, sondern um 14,3%*1,083 (Gamma)= 15,48%.
Wenn ich das noch zweimal durchspiele und die Aktie um insgesamt zwei weitere Punkte verliert (also insgesamt dann -4), dann wäre der Preis der Option zu diesem Zeitpunkt doch um 1,143*1,1548*1,1677*1,1816=82,11% gestiegen. Da ich ja wissen will, wie viel die Aktie verlieren muss, damit mein kritischer Wert von 100% Preisanstieg der Option erreicht wird, muss ich noch ausrechnen, um wie viel die Aktie nun noch fallen darf, damit die Option um die letzten 17,89% zunimmt. Würde die Aktie um 1 Punkt fallen, wäre der Preis der Option um 19,67% auf 117,9% gestiegen. Die Aktie darf also nur noch um <1 Punkt verlieren. Meine Rechnung wäre nun: Option darf nur noch um absolut 17,89% auf 200% steigen, was bedeutet: 1,8211*x=2 x=1,098 = 9,8%. --> 9,8% ist anteilig am Delta des 5. Punktverlustes der Aktie (19,67%) = 0,498, also ca. 50%. Das heißt die Aktie dürfte nach dem vierten Punktverlust noch einen halben Punkt verlieren, um letztlich den Preis der Option auf 200% (100%+) zu befördern.
Wenn das aber so passieren würde, dann wäre die Option längst im Geld mit einem Kurs von 19,35-4,5= 14,85. - Strike war 16,4
Wenn die Option so tief im Geld wäre, dann würde der Preis doch niemals nur um 100% teurer sein als in der Ausgangslage, wo die Option noch weit aus dem Geld war? Und ich hätte gedacht, dass ein realisierter Verlust von 100% meist ein guter Indikator dafür wäre eine Option als Verkäufer zu schließen, aber das wäre in diesem Fall ja viel zu spät gewesen??
Bitte klärt mich auf :(
viel Theorie - und ja, die Griechen sollte man kennen und was sie sagen.
"
"Kάλλιο πέντε και στο χέρι, παρά δέκα και καρτέρει."
Gerade auch bei Optionen.
....und dann macht Dir die Vola einen Strich durch die Rechnung.
(30.05.2020, 18:19)PhilxAve schrieb: [ -> ]Dann wäre es ja kein guter Deal, wenn ich immer Positionen schließen würde, sobald die 100% im Minus sind.
100% im Minus scheint ja so flott zu gehen...
Das wäre bei der Option in meinem Beispiel der Fall, wenn die Aktie um 6,2% fällt. :o
Dann solltest Du bei Aktien mit hoher Volatilität vielleicht ein bisschen Abstand halten mit den geschriebenen Optionen, falls es z.B. nur um die Prämieneinnahme geht. Aber da mußt Du eh deinen eigenen Weg finden. Es ist z.B. auch möglich Optionen zu rollen, manche schreiben Optionen um Aktien günstiger zu kaufen und fürs warten (und verpassen
) bezahlt zu werden etc.
(30.05.2020, 22:22)bimbes schrieb: [ -> ]viel Theorie - und ja, die Griechen sollte man kennen und was sie sagen.
""Kάλλιο πέντε και στο χέρι, παρά δέκα και καρτέρει."
Altes griechisches Sprichwort: "Sei schneller am Trog, sonst frisst Dich der späte Vogel."
