(21.06.2021, 11:21)Ventura schrieb: Eigentlich ist das ein Thema für unseren "2 Sigma Mann" , er meldet sich bestimmt noch.
Denke mal hier geht es um Werbung?
Aber grundsätzlich würde ich mir die equity curves anschauen, mindestens 20 Jahre rückwärts, mindestens 80 trades p.A. und mir die Strategien mit den niedrigsten draw downs raus suchen.
Dann schauen, welche nicht oder fast nicht korrelieren. Die Kurven übereinander legen und schauen ob der max draw down kleiner wird?
Wenn es so ist, darf man los legen.
Ich bezweifle allerdings, dass man mit Metatrader bucket shops vernünftige Kurse angeboten bekommt, wenn die Vola anspringt.
Den spread aus dem wahren Leben sieht man nicht mit diesen backtests für Arme.
Deswegen wird real der net profit nicht an den Test ran kommen, der draw down hingegen übertroffen werden
Tatsächlich könnte man einen massiven Aufwand in den Backtest stecken und das habe ich Anfangs auch getan. Aber die Realität kannst du eben einfach nicht backtesten, auch wenn du es so akkurat wie möglich versuchst. Deshalb mein Ansatz mit den vielen Expert Advisors auf einem Demokonto. Und mit vielen meine ich richtig viele: aktuell sind das bei mir +150 Systeme für den DAX im 1H Zeitrahmen. Und nur max. ein Duzend davon sind für die aktuelle Börsenphase gut geeignet.
Aber das beruhigende ist, dass immer wieder neue Systeme "aufpoppen", wenn der Markt sich verändert. Das gibt mir die Sicherheit, immer auf´s richtige Pferd zu setzen.
Gruß
AlgotradingDE
