Experiment: Mid-Cap/Momentum-Strategie

Dein Anlage Universum ist also der S&P400 ?
2 Aktien je Sektor -> max 20 Aktien ?!
Was machst Du mit dem Geld der freien Positionen, wenn es nicht genügend Titel gibt die Deine Kriterien erfüllen (Aktuell hattest Du glaube ich 7)?
Dann bist nach meiner Rechnung nur zu 35% investiert.

Hey,

Danke für den Hinweis - mir war nicht bewusst, dass ein S&P400-Index existiert    
Als Anlage-Universum nehme ich formal trotzdem den S&P500, da sich nur so sinnvoll über FinViz filter lässt (Index: S&P500, MarketCap: 2-10MRD). Kommt dann aber wahrscheinlich auf ungefähr dasselbe raus...
Ich nehme maximal 8 Positionen, hatte ich vergessen so explizit zu erwähnen.
Freies Geld gibt es in der Form eigentlich nicht, weil das dann in meine anderen Strategien fließt.

Für das Jahresperformance Kriterium:
- Warum nimmst Du bei MidCaps einen BigCap Index als Benchmark?
- verwendest Du den Performance Index als Benchmark und Dividenden adjustierte Performance bei den Einzeltiteln?

Sortierkriterium:
- Dividenden adjustierte Performance der Einzeltitel ?

Ich nehme Aktien aus dem S&P500 (siehe oben) und versuche gegenüber diesem unter Einsatz der Faktoren Momentum und Small/Mid-Cap eine Überperformance zu erzielen.
Auf Dividenden achte ich nicht, ich nehme nur den Performance-Index als Benchmark.
Auch als Sortierkriterium interessieren mich Dividenden nicht. Die kleinen Titel haben typischerweise eine niedrige Dividendenrendite, dadurch macht das keinen so großen Unterschied.
Aber Danke für den Hinweis, falls die Strategie funktioniert, wäre das evtl. ein Punkt, den ich zukünftig noch mit einberechnen sollte.

20% Gap Filter:
- Filterst Du sowohl aufwärts als auch abwärts Gaps aus?

ja   Wobei ein Gap nach unten typischerweise nicht so oft vorkommen sollte, durch den Momentum-Filter kommen ja nur Titel mit überdurchschnittlicher Performance in Frage.

Viele Grüße
Dr.Evil