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Simple Swing Trading Strategie
#1
Lightbulb 

Simple Swing Trading Strategie

Auch von mir ein Tradingstrategie-Beitrag in diesem Forum.

Die Basisstrategie ist auf meiner Webseite erklärt:
Simple Swing Trading Strategie

Für diesen Thread habe ich mir Aktien aus dem US-Universum herausgesucht, die eine geringe Marktkapitalisierung und ein hohes Momentum aufweisen.

Die Volatilität wird im Vergleich zum S&P500 Universum höher ausfallen, daher werden die Stops eher weiter gesetzt, ich werde mich da im Verlauf des Thread ein wenig herantasten.

Für dieses "Experiment" gilt "Long only"
Als begleitender Indikator gilt der Russell 2000 Index

Für (spätere) Diskussionen bezüglich Moneymanagement starte ich folgendermassen:

Startkapital 25000 US$
Risiko (1 R) pro Position = 2% des Kapitals (die Idee ist, nach einer längeren Zeit im Forum gemeinsam das optimale Risiko festzulegen)
Alle 6 Monate werden die 2% auf Basis des dann vorhandenen Kapitals neu angepasst.

__________________
Zitat:“In trading you have to be defensive and aggressive at the same time. If you are not aggressive, you are not going to make money, and if you are not defensive, you are not going to keep money.”  - Ray Dalio
#2
Notiz 

RE: Simple Swing Trading Strategie

Und wir starten auch gleich mal durch:

Kauf CIFS zur Eröffnung am 20.03.2019
Unter dem Vorbehalt, dass mir der Kurs nicht massiv nach oben oder unten weggappt.

Ich setzte 1R mit 1.50 US$ an (2.5 ATR)

[Bild: CIFS-Trade-1.png?resize=1024%2C545&ssl=1]

__________________
Zitat:“In trading you have to be defensive and aggressive at the same time. If you are not aggressive, you are not going to make money, and if you are not defensive, you are not going to keep money.”  - Ray Dalio
#3
Notiz 

RE: Simple Swing Trading Strategie

Watchlist

IGC, DFFN, ICON, JMU, MTP

__________________
Zitat:“In trading you have to be defensive and aggressive at the same time. If you are not aggressive, you are not going to make money, and if you are not defensive, you are not going to keep money.”  - Ray Dalio
#4
Notiz 

RE: Simple Swing Trading Strategie

(20.03.2019, 02:10)SimpleSwing schrieb: Auch von mir ein Tradingstrategie-Beitrag in diesem Forum.

Die Basisstrategie ist auf meiner Webseite erklärt:
Simple Swing Trading Strategie

Für diesen Thread habe ich mir Aktien aus dem US-Universum herausgesucht, die eine geringe Marktkapitalisierung und ein hohes Momentum aufweisen.

Die Volatilität wird im Vergleich zum S&P500 Universum höher ausfallen, daher werden die Stops eher weiter gesetzt, ich werde mich da im Verlauf des Thread ein wenig herantasten.

Für dieses "Experiment" gilt "Long only"
Als begleitender Indikator gilt der Russell 2000 Index

Für (spätere) Diskussionen bezüglich Moneymanagement starte ich folgendermassen:

Startkapital 25000 US$
Risiko (1 R) pro Position = 2% des Kapitals (die Idee ist, nach einer längeren Zeit im Forum gemeinsam das optimale Risiko festzulegen)
Alle 6 Monate werden die 2% auf Basis des dann vorhandenen Kapitals neu angepasst.

Sehr schön erklärt auf Deiner Webseite, danke.

Du hast jetzt ein Stalker mehr, ich werde Dich verfolgen! ????
#5
Notiz 

RE: Simple Swing Trading Strategie

Zitat:Ich setzte 1R mit 1.50 US$ an (2.5 ATR)

was heisst das für den unbedarften neuling?

__________________
#6
Notiz 

RE: Simple Swing Trading Strategie

(20.03.2019, 09:37)Ca$hmandt schrieb:
Zitat:Ich setzte 1R mit 1.50 US$ an (2.5 ATR)

was heisst das für den unbedarften neuling?

Das Risiko ist 2.5 mal die durchschnittliche Tagesbewegung (Average True Range) nehme ich mal an. Welchen Durchschnitt, wie viele Tage?
#7
Notiz 

RE: Simple Swing Trading Strategie

(20.03.2019, 02:10)SimpleSwing schrieb: Die Volatilität wird im Vergleich zum S&P500 Universum höher ausfallen, daher werden die Stops eher weiter gesetzt, ich werde mich da im Verlauf des Thread ein wenig herantasten.

Sehr interessanter Punkt. Ich hatte dieses System mal vor Jahren auf dem Tisch. Da ist mit beim forward test aufgefallen dass die Stopps leider doch sehr oft rasiert werden.
Das ist Ok, wenn man es automatisiert. Doch wenn man es "halb automatisch" handelt dann brauche ich ein System mit einer höheren Trefferquote. Die Traderpsyche ist eben eine Diva... Scared

Wie ist Deine Erfahrung mit dem weiteren Stopp? Ich vermute du nutzt den ATR 2,5 mit 8 Tagen, richtig?
Bleibt es beim Ziel ATR 3,75 für den ersten Teilverkauf? (1,5 R)
Problem ist hierbei dass das dann schon arg weit weg ist...
Beispiel CIFS: Der Kurs müsste ca 80 % steigen.

__________________
"Wo das Chaos auf die Ordnung trifft, gewinnt meist das Chaos, weil es besser organisiert ist."
(Friedrich Nietzsche)

#8
Notiz 

RE: Simple Swing Trading Strategie

(20.03.2019, 09:37)Ca$hmandt schrieb:
Zitat:Ich setzte 1R mit 1.50 US$ an (2.5 ATR)

was heisst das für den unbedarften neuling?

(20.03.2019, 09:46)cubanpete schrieb:
(20.03.2019, 09:37)Ca$hmandt schrieb:
Zitat:Ich setzte 1R mit 1.50 US$ an (2.5 ATR)

was heisst das für den unbedarften neuling?

Das Risiko ist 2.5 mal die durchschnittliche Tagesbewegung (Average True Range) nehme ich mal an. Welchen Durchschnitt, wie viele Tage?

Richtig @cubanpete

Ich drösel es hier nochmal auf:

1R = ist das Gesamtrisiko der Tradingposition
Das heisst, fällt die Aktie in diesem Fall um 1.50 US$, dann sind 2% des Kontos in anderen Händen

ATR ist die Average True Range, also die durchschnittliche Schwankung des Preises (inklusive Gaps).
Ich habe 10 Kerzen als Grundlage ausgewählt (2 Handelswochen)

Die ATR ist im Fall dieses Threads keine feste Einstellung, was den Abstand zum Stop anbetrifft.
Es geht, wie von @Päda schon beobachtet darum, den Abstand des Stops nicht zu risikoreich zu wählen.

Eins ist klar, wie bei allen Tradingstrategien kaufe ich mir "Sicherheit" (im Sinne eines weiten Stop-Abstand) mit einer Verringerung der Performance:

Wähle ich 1R = 10 Cent, dann werde ich sehr oft durch die Tagesvola ausgestoppt, dafür ist beim Erreichen von 1 US$ Kursgewinn der Profit schon beim 10-fachen des Risiko (10R = 10* 10 Cent)

Wähle ich 1R = 1 US$, dann wird mich die Tagesvola nicht so oft aus dem Trade werfen, allerdings ist beim Erreichen von 1 US$ Kursgewinn der Profit nun "nur" noch beim 1-fachen des Risiko (1R = 1 US$)


(20.03.2019, 10:10)Päda schrieb: Bleibt es beim Ziel ATR 3,75 für den ersten Teilverkauf? (1,5 R)
Problem ist hierbei dass das dann schon arg weit weg ist...
Beispiel CIFS: Der Kurs müsste ca 80 % steigen.


1.5R sind bei diesem Trade 2.25 US$

Wenn wir der Einfachheit halber mal von einem Einkaufskurs von 2.75 US$ ausgehen, dann sind die 1.5R bei 5 US$ erreicht.
Das liegt im Bereich des höchsten Schlußkurs der jüngsten Vergangenheit, sollte also möglich sein.

__________________
Zitat:“In trading you have to be defensive and aggressive at the same time. If you are not aggressive, you are not going to make money, and if you are not defensive, you are not going to keep money.”  - Ray Dalio
#9
Notiz 

RE: Simple Swing Trading Strategie

Das könnte was für dich sein:

[Bild: big.chart?nosettings=1&symb=alqa&uf=0&ty...mocktick=1]

__________________
"Wo das Chaos auf die Ordnung trifft, gewinnt meist das Chaos, weil es besser organisiert ist."
(Friedrich Nietzsche)

#10
Notiz 

RE: Simple Swing Trading Strategie

Watchlist

IGC, DFFN, LENS, MTP, NH, VVPR

__________________
Zitat:“In trading you have to be defensive and aggressive at the same time. If you are not aggressive, you are not going to make money, and if you are not defensive, you are not going to keep money.”  - Ray Dalio


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