Ich bastel mir meine eigenen ETFs: Mein Neues Portfolio (Work in Progress)

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Hier im Board sind doch DGI-Strategien vorgestellt worden, die a) mehr Performance bringen als Deine, b) mehr total Return bringen, deine Punkte nach c)  adressieren und auch d) automatisiert werden können.

Nur mal so zum Nachdenken, musst Du ja wissen.

Dazu will ich noch etwas loswerden.

Natürlich hast du recht. Es wurden hier wirklich tolle Strategien vorgestellt. Viele sehen sich als Buy & Hold Investoren. Doch lass 2008 wieder kommen, wo der breite Markt - und du dann auch mit deinem achso gut diversifizierten 100% US-Large-Cap DGI-BuyHold-Depot - binnen Monaten über 50% an Wert verliert. Das bedeutet: Deine mühsam zusammengesparte Altersvorsorge ist zur Hälfte weg! Dein Kapital ist halbiert. Da hilft es sich auch nicht einzureden, das wären ja nur buchhalterische Verluste. Das ist nur Selbstbetrug und das weißt du. Du weißt auch: Du wirst jetzt einen erneuten Bullenmarkt brauchen, der dir 100% bringt, nur dass du wieder da stehst wo du vor dem Crash standst. Meiner Einer spart ungefähr 6-7 Jahre lang um 100.000€ auf die Seite zu bekommen. Glaubst du, ich halte diese Schmerzen durch? Anzuschauen, wie sich mein Kapital, für das ich mittlerweile über 20 Jahre lang geschuftet hab sich in Luft auflöst? Sicher nicht! Ich denke, Buy & Hold-Investoren sind entweder die Leute, die es bereits "geschafft" haben, die bei -50% immer noch sehr komfortabel von den Dividenden leben können, oder halt jene mit Eiern aus Stahl. Da ich nicht zu beiden Personenkreisen gehöre, musste ich mir also was anderes überlegen

Am Ende ist alles eine individuelle Entscheidung...

Prinzipiell ist z.B. das Dalio Portfolio ein BnH Ansatz, abgesehen von hin und wieder mal rebalancen, daher die Diversifikation...selbiges gilt fuer die Standard DGI-Portfolios hier im Forum.
Wenn du jedoch einen Marktfilter hast (Ma 20/200) der dir Risk on/off anzeigt und somit irgendwas mit Timing ist, dann waere irgendwo die Frage was die Diversifizierung a la BnH Portfolio noch als Vorteil bringen soll...

Popel Beispiel: Fahre mal deinen Backtest mit sowas wie: MA 20>MA 200 dann long SP500, ansonsten long mid-/longterm Treasury ETF und handeln einmal  monatlich...und dann vergleiche Komplexitaet und Return mit deinem Ansatz...(natuerlich nmm)

Am Ende ist alles eine individuelle Entscheidung...

Prinzipiell ist z.B. das Dalio Portfolio ein BnH Ansatz, abgesehen von hin und wieder mal rebalancen, daher die Diversifikation...selbiges gilt fuer die Standard DGI-Portfolios hier im Forum.
Wenn du jedoch einen Marktfilter hast (Ma 20/200) der dir Risk on/off anzeigt und somit irgendwas mit Timing ist, dann waere irgendwo die Frage was die Diversifizierung a la BnH Portfolio noch als Vorteil bringen soll...

Diese Frage habe ich ihn auch schon gestellt siehe hier: https://www.trading-stocks.de/thread-154...l#pid37756

Dazu will ich noch etwas loswerden.

Natürlich hast du recht. Es wurden hier wirklich tolle Strategien vorgestellt. Viele sehen sich als Buy & Hold Investoren. Doch lass 2008 wieder kommen, wo der breite Markt - und du dann auch mit deinem achso gut diversifizierten 100% US-Large-Cap DGI-BuyHold-Depot - binnen Monaten über 50% an Wert verliert. Das bedeutet: Deine mühsam zusammengesparte Altersvorsorge ist zur Hälfte weg! Dein Kapital ist halbiert. Da hilft es sich auch nicht einzureden, das wären ja nur buchhalterische Verluste. Das ist nur Selbstbetrug und das weißt du. Du weißt auch: Du wirst jetzt einen erneuten Bullenmarkt brauchen, der dir 100% bringt, nur dass du wieder da stehst wo du vor dem Crash standst. Meiner Einer spart ungefähr 6-7 Jahre lang um 100.000€ auf die Seite zu bekommen. Glaubst du, ich halte diese Schmerzen durch? Anzuschauen, wie sich mein Kapital, für das ich mittlerweile über 20 Jahre lang geschuftet hab sich in Luft auflöst? Sicher nicht! Ich denke, Buy & Hold-Investoren sind entweder die Leute, die es bereits "geschafft" haben, die bei -50% immer noch sehr komfortabel von den Dividenden leben können, oder halt jene mit Eiern aus Stahl. Da ich nicht zu beiden Personenkreisen gehöre, musste ich mir also was anderes überlegen

....das ist die eine Sicht.

Um wieviel werden die Dividenden parallel zurückgefahren - auch 50%, oder doch weniger?
Lebe ich von den Divis evtl. verschmerzbar, falls ich jedoch das Depotvolumen benötige -  ein ordentlicher Schlag in das Kontor und kommt wahrscheinlich zur Unzeit.

Respekt. Du bist einer der wenigen die sich mit dem Thema Verluste auseinandersetzt.

Der Punkt ist: es ist nicht nur möglich dass einmal grosse Verluste kommen werden; es ist sehr wahrscheinlich, sogar fast sicher.

Und wer dann nicht den 50- oder noch mehr Prozent Einbruch aushalten kann wird Dummheiten anstellen. Da ist das was Du machst viel besser, Du sorgst vor.

Nach 10 Jahren Sonnenschein glaubt niemand mehr an Regen...

Finde es noch geiler, dass er sich realistische Gedanken macht!
Lese hier oft, wer sich da welche Gedanken um die ach so bekannten Zittrigen macht. Das sind natürlich immer nur ausschließlich stets die anderen.

Wenn es mal wieder so abtaucht wie vor gut 10 Jahren wird auch dieses Forum leiden, weil dann die Helden hiermit nichts mehr zu tun haben.

Dazu will ich noch etwas loswerden.

Natürlich hast du recht. Es wurden hier wirklich tolle Strategien vorgestellt. Viele sehen sich als Buy & Hold Investoren. Doch lass 2008 wieder kommen, wo der breite Markt - und du dann auch mit deinem achso gut diversifizierten 100% US-Large-Cap DGI-BuyHold-Depot - binnen Monaten über 50% an Wert verliert. Das bedeutet: Deine mühsam zusammengesparte Altersvorsorge ist zur Hälfte weg! Dein Kapital ist halbiert. Da hilft es sich auch nicht einzureden, das wären ja nur buchhalterische Verluste. Das ist nur Selbstbetrug und das weißt du. Du weißt auch: Du wirst jetzt einen erneuten Bullenmarkt brauchen, der dir 100% bringt, nur dass du wieder da stehst wo du vor dem Crash standst. Meiner Einer spart ungefähr 6-7 Jahre lang um 100.000€ auf die Seite zu bekommen. Glaubst du, ich halte diese Schmerzen durch? Anzuschauen, wie sich mein Kapital, für das ich mittlerweile über 20 Jahre lang geschuftet hab sich in Luft auflöst? Sicher nicht! Ich denke, Buy & Hold-Investoren sind entweder die Leute, die es bereits "geschafft" haben, die bei -50% immer noch sehr komfortabel von den Dividenden leben können, oder halt jene mit Eiern aus Stahl. Da ich nicht zu beiden Personenkreisen gehöre, musste ich mir also was anderes überlegen

Das ist ein wichtiger Punkt. Im Endeffekt ist es -rational gesehen- ja so, dass man im statistischen Mittel den Markt nicht schlagen kann und das eine DGI-Strategie da keinen Deut besser ist. Was allerdings auch wichtig ist, ist die Risikotoleranz und auch das eigene Verhalten, da man durch falsches Handeln auf jeden Fall den Markt unterperformanen kann. Man muss also mit der eigenen Strategie konform auch in schwieirgen Zeiten gehen.

Die Frage ist wirklich, lohnt sich der Hedge? Ich werde darüber nochmal nachdenken.

Nein, das würde ich an deiner Stelle eben nicht machen - warum auch ?

Weil Andere der Meinung sind es sei nicht der richtige Weg ? Ich 
für meinen Teil finde das du das genau richtig machst, du handelst
eine Strategie über die du doch bereits lange und ausführlich nachgedacht
hast, oder ? Du bist am Ende dieses Prozesses zu einer Strategie gelangt,
mit der du gut umgehen kannst und auch im Falle eines Crashs mit 50 oder
mehr Prozent das aussitzen kannst. 

Meiner Meinung nach ist nur - und wirklich einzig und allein - das auch wichtig !

Nach diesem Jahr der Auffassung zu sein das dies nun der falsche Weg war, weil
du so und soviel Prozent verpasst hast geht in meinen Augen völlig fehl.

Ich bin bei dir - entweder braucht man für BuH Eier aus Stahl oder man ist anderweitig
komplett soweit abgesichert, das man damit leben kann. Lies ruhig mal nach in den letzten
zwei Jahren, ich für meinen Teil habe immer gesagt, das auch ich nicht weiss wie ich mit
dem Fall X dann irgendwann umgehen werde. Der einzige Vorteil den ich mittlerweile habe,
ist das ich schon einen gewissen Puffer aufgebaut habe, in dem das Depot knapp 20 %
zumindest schonmal im Plus liegt. Die Fallhöhe ist eine andere als beim Start.

Das was bimbes schrieb ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt - in einem Crash fallen
erfahrungsgemäß erstmal Kurse und nicht sofort und in voller Breite auch die Dividenden.
Das war und ist für mich für die kommenden 20 Jahre immer sehr wichtig gewesen, ich 
brauche die Dividenden nicht zum Leben, sondern reinvestiere diese sofort wieder, wenn wir
also mal Land unter haben, habe ich immer wieder die Möglichkeit noch viel, viel mehr
Aktien dazu zu bekommen. Ich meine mich zu erinnern das du noch relativ jung bist, 
also ganz konkret, denke lieber darüber nach warum du diese Strategie gewählt hast,
und nicht wie du auf mehr Prozente kommst,....

@fahri

Du meinst also ernsthaft dass vorteilhafter sei bei einer Strategie zu bleiben die ihre Ziele nicht erreicht als darueber nach zu denken wo die Nachteile sind und wie diese Strategie eventuell optimiert bzw verbessert werden koennte?

Am Ende ist alles eine individuelle Entscheidung...

Prinzipiell ist z.B. das Dalio Portfolio ein BnH Ansatz, abgesehen von hin und wieder mal rebalancen, daher die Diversifikation...selbiges gilt fuer die Standard DGI-Portfolios hier im Forum.
Wenn du jedoch einen Marktfilter hast (Ma 20/200) der dir Risk on/off anzeigt und somit irgendwas mit Timing ist, dann waere irgendwo die Frage was die Diversifizierung a la BnH Portfolio noch als Vorteil bringen soll...

Popel Beispiel: Fahre mal deinen Backtest mit sowas wie: MA 20>MA 200 dann long SP500, ansonsten long mid-/longterm Treasury ETF und handeln einmal  monatlich...und dann vergleiche Komplexitaet und Return mit deinem Ansatz...(natuerlich nmm)

Habe soeben einen Backtest dazu gemacht. Bringt im Median ziemlich die gleiche Rendite, wie mein Ansatz (ohne Hedge). Auch die Risiko-Kennzahlen sind in etwa die gleichen:
auf ca. 20 Jahre: ca. 11% p.a., bei ca. 25% max. Drawdown.
Der Aufwand ist halt ungleich höher, da man monatlich handeln muss. Ich muss nur 2x im Jahr was tun.

Ich überlege mir wirklich, den Hedge (SMA 20 > 200) doch lieber weg zu lassen. Der kostet mich im Mitte ca. 2% p.a., bringt aber dan max. Drawdown auf unter 10% runter.

Ich hab ja jetzt Zeit bis Mitte des Jahres, bis dahin kann ich in Ruhe nachdenken :)