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Backtest einer Strategie mit ProfitsPI
#1
Notiz 

Backtest einer Strategie mit ProfitsPI

Moin,
ich habe auf ProfitsPI eine Strategie enworfen, die ich auf 2 Jahre gebacktestet habe.
Leider habe ich nur das kleine ABO und ich würde gerne diese Strategie über mehr als 2 Jahre zu testen, da ich befürchte, sie überoptimiert zu haben.

Hat jemand dort ein Abo um mehr als 2 Jahre zu backtesten und würde meine Startegie mal durchjagen?

Danke und Viele Grüße
Jens
#2
Notiz 

RE: Backtest einer Strategie mit ProfitsPI

(15.02.2019, 09:51)PapierKaeufer schrieb: Moin,
ich habe auf ProfitsPI eine Strategie enworfen, die ich auf 2 Jahre gebacktestet habe.
Leider habe ich nur das kleine ABO und ich würde gerne diese Strategie über mehr als 2 Jahre zu testen, da ich befürchte, sie überoptimiert zu haben.

Hat jemand dort ein Abo um mehr als 2 Jahre zu backtesten und würde meine Startegie mal durchjagen?

Danke und Viele Grüße
Jens

Ich bin bei Tradesignal, Meta und habe Taipan, bin aber kein Coder, mit vohandenen Mitteln kann ich einiges testen, allerdings vermisse ich die Handelslogik?

gatowman
#3
Notiz 

RE: Backtest einer Strategie mit ProfitsPI

Moin,
ich weiss nicht, ob die die kriterien mit deinen Tool nachstellen kannst.
Aber ein Versuch ist es wert.
Ich hänge die Einstellungen, sowie die Kurve am besten per Bild dran.

Ich schätze, ich habe entweder überoptimiert oder irgendeinen anderen Denkfehler.
Habe aber die ersten Trades damit gemacht und er hat mir Aktien empfohlen, die ich aufgrund von Earnings oder Momentum auch gekauft hätte.

Und in dem Zeitraum haben wir mindestens zwei Marktphasen IMHO drin.

VG
Jens


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#4
Notiz 

RE: Backtest einer Strategie mit ProfitsPI

Hi Jens,
ich hab mir das noch nicht genau angeschaut oder drüber nachgedacht, aber die Tatsache, dass du deinen Back Test selber kritisch siehst und in Frage stellst ist wirklich lobenswert. 

Da  unterscheidest du dich von der ein oder anderen Pappnase! 

Ich schaue mal später nochmal genauer rein... 

Erstmal sind das aber relativ wenige trades (gemessen an der Länge des Zeitraums). 

Ich vermute mal, dass deine Strategie sehr sehr empfindlich auf Änderungen der Stop Loss Regeln reagiert?

__________________
Forum-Besserwisser und Wissenschafts-Faschist
#5

RE: Backtest einer Strategie mit ProfitsPI

Mit welchen Tradinginstrumenten wurde denn der Backtest durchgeführt? DAX? S&P500?

Vom Weiten betrachtet sieht das für mich nicht überoptimiert aus, ein Test über längere Zeit (andere Martphasen) wäre aber sicher interessant.
#6
Notiz 

RE: Backtest einer Strategie mit ProfitsPI

Ach, entschuldigung. Wieder fehlende Informationen....
Es sind nur Aktientrades. Universum ist Nasdaq GS, Nasdaq GM und NYSE.

Und ja, die Strategie reagiert äußerst sensibel auf TP und SL Änderung. Aber auch auf die Sortierung, welche ja derzeit nach der 7Tage-Performance sortiert.
Die 9% SL passen zu o'Neil.
An die 10% TP habe ich mich rangearbeitet.

Gestern morgen warf sie mir LSCC raus. gestern abend 7,8% im plus. Ich handele derzeit mit >10 Positionen. 5 Positionen davon nach der Strategie. Also versuche ich das Risiko derzeit relativ klein zu halten. Habe aber auch erst Anfang der Woche damit gestartet. Würde aber auch einiges gerne ändern. Wie z.B. dass eine Aktien nicht sofort danach wieder gekauft werden darf. Der zweite Einstieg in die selbe Aktie hat hin und wieder einen erheblichen Verlust mit sich gebracht. Klar, wenn man davon ausgeht, dass nach ca.:20% gewinnmitnahmen (laut o'neil) kommen. Aber da bin ich noch nicht weitergekommen, wegen Zeitmangel.

Heute schlägt er mir wieder LSCC und UBNT vor. Ich bin versucht, UBNT tatsächlich zu kaufen. 
Naja.. soviel dazu.

VG

Jens
#7
Notiz 

RE: Backtest einer Strategie mit ProfitsPI

Im Anhang sind die Werte, die er mir heute ausgeworfen hat. Sind keine erkennbaren Fehlgriffe aus meiner Sicht dabei. Sieht alles gut aus. Nur CYBR hätte ich gerne weiter vorne gesehen ;-)

Interessant wäre andere Marktphasen, da das Regelwerk sehr einfach ist und mich wundern würde, wenn es über die Jahre hinweg wirklich so gut bleibt.

@Lancelot: Ich bin Testmanager und Testautomatisierer für Software. Eine gesunde Vorsicht gehört zu meinem Beruf ;-)


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#8
Notiz 

RE: Backtest einer Strategie mit ProfitsPI

Moin,
hab sie nun über 13 Jahre getestet. Die Strategie ist überoptimiert. Funktionierte nur die letzten beiden Jahre. Hmpf...


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