Ich habe eine Frage und weiß nicht, ob ich einen Thread eröffnen soll?!

Hi Leute,
gibt es eine Möglichkeit, zu berechnen, um wie viel Punkte oder Prozent ein Underlying im Falle eines verkauften Puts fallen darf bis ich einen unrealisierten Verlust von 100% (also Kaufpreis der Option hat sich verdoppelt) erreichen würde?

Ich habe das einmal händisch probiert, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. (s. Ergebnis)
Aktueller Kurs des Underlyings: 19,35
Verkauf Put mit Strike 16,4: Preis 24Cent/Aktie
Aktuelles Delta des Puts: 0,143
Gamma des Puts: 0,083
Das Gamma würde ja bedeuten, dass das Delta mit jedem Preisanstieg von 1 des Underlyings um 8,3% steigt.
Fällt die Aktie nun um 1 Punkt, von 19,35 auf 18,35, dann würde der Preis der Option um 14,3% steigen.
Ab diesem neuen Preis der Option würde die Option im Falle eines weiteren Kursverlustes der Aktie in Höhe von 1 nun nicht mehr um nur 14,3% steigen, sondern um 14,3%*1,083 (Gamma)= 15,48%.
Wenn ich das noch zweimal durchspiele und die Aktie um insgesamt zwei weitere Punkte verliert (also insgesamt dann -4), dann wäre der Preis der Option zu diesem Zeitpunkt doch um 1,143*1,1548*1,1677*1,1816=82,11% gestiegen. Da ich ja wissen will, wie viel die Aktie verlieren muss, damit mein kritischer Wert von 100% Preisanstieg der Option erreicht wird, muss ich noch ausrechnen, um wie viel die Aktie nun noch fallen darf, damit die Option um die letzten 17,89% zunimmt. Würde die Aktie um 1 Punkt fallen, wäre der Preis der Option um 19,67% auf 117,9% gestiegen. Die Aktie darf also nur noch um <1 Punkt verlieren. Meine Rechnung wäre nun: Option darf nur noch um absolut 17,89% auf 200% steigen, was bedeutet: 1,8211*x=2    x=1,098 = 9,8%.  --> 9,8% ist anteilig am Delta des 5. Punktverlustes der Aktie (19,67%) = 0,498, also ca. 50%. Das heißt die Aktie dürfte nach dem vierten Punktverlust noch einen halben Punkt verlieren, um letztlich den Preis der Option auf 200% (100%+) zu befördern.

Wenn das aber so passieren würde, dann wäre die Option längst im Geld mit einem Kurs von 19,35-4,5= 14,85.  - Strike war 16,4
Wenn die Option so tief im Geld wäre, dann würde der Preis doch niemals nur um 100% teurer sein als in der Ausgangslage, wo die Option noch weit aus dem Geld war? Und ich hätte gedacht, dass ein realisierter Verlust von 100% meist ein guter Indikator dafür wäre eine Option als Verkäufer zu schließen, aber das wäre in diesem Fall ja viel zu spät gewesen??

Bitte klärt mich auf :(

viel Theorie - und ja, die Griechen sollte man kennen und was sie sagen.
""Kάλλιο πέντε και στο χέρι, παρά δέκα και καρτέρει."
Gerade auch bei Optionen.

....und dann macht Dir die Vola  einen Strich durch die Rechnung.