(07.11.2019, 11:55)Bauernlümmel schrieb: Ein vorteil der Strategie soll ja sein, den MaxDD geringer zu halten als wie beim Leitindex zumindest auf lange sicht gesehen. Was auch gelungen ist in der Vergangenheit. Der größte DD war übrigens -24% der SPX verlor allerdings 55%! Das muss man erstmal verkraften, war ja auch ein hauptgrund für mich die Strategie umzusetzen.
@Lomo: Das wusste ich gar nicht, geschlossener Zugang heißt was? Abo? Ganz ehrlich, zahle schon für meine Daten und möchte erstmal nicht noch mehr für Datenabos zahlen.
@Guhu: Von der theorie her passt die Strategie am besten zu mir. Ich habe unterschätzt wie hart es ist einen DD über Monate zu erleben obwohl der SPX im Plus liegt.
@cubanpete: Denke ich muss mich wohl darauf einstellen in Zukunft, ich hoffe dann auf kurze dafür satte Gewinn Monate.
Vorsicht, das mit dem Drawdown bei Clenow ist ein zweischneidiges Schwert. Der Vorteil entstand nur wegen der zwei grossen Bärenmärkte im letzten Jahrzehnt. Die gleiche Methode wird grössere Verluste als die Indize bringen wenn ein solcher Bärenmarkt ausbleibt. Der Whipsaw Effekt. Grund dafür ist der Filter nicht mehr zu kaufen wenn der SP500 unter der 200-Tages Linie bleibt.
Ich habe für meine Momentum Methode auch damit experimentiert, natürlich im dümmsten Moment, hat nur Verluste gebracht. Wenn das Vermeiden von Verlusten solche Probleme bereitet ist es vielleicht besser die Verluste einfach zu akzeptieren. Im vergangenen Jahrzehnt hätte das grössere Drawdowns gebracht, aber die Performance wäre trotzdem etwa gleich geblieben. Im aktuellen Jahrzehnt wären die Drawdowns kleiner und die Performance grösser gewesen. Das bezieht sich natürlich auf meine persönliche Art von Momentum die nicht der Clenow Methode entspricht.
Den Hebel musst Du natürlich dann im Auge behalten. Bei maximal 100% gibt es nie Probleme...