Stock on the Move

Hallo,

an dieser Stelle wird es in wahrscheinlich ab Dezember spätestens Anfang 2019 einen Dauer Vorwärtstest der Stock on the Move Strategie von Andreas Clenow geben. Vorausgesetzt natürlich der Markt erlaubt dann auch einen Handel, Stichwort SMA 200.

Wer nicht weiß um welche Strategie es sich handelt wird hier fündig https://trading-stocks.de/showthread.php...148#pid148

Geplant ist eine Version mit auf dem S&P500 samt aller Originalen Regeln, und einer Version für den Deutschen Markt, wobei ich wahrscheinlich beim Riskofaktor von den Regeln abweichen muss um nicht zu viele Papiere im Depot rumliegen zu haben.

Beide Virtuellen Depots werden mit 100.000€ Laufen Berichtet wird dann Wöchentlich.

Super! Bin schon sehr gespannt

Super
Werde das System auch so handeln, mit leicht abgewandeltem Aktienuniversum. Dann startet wir mal mit flat!

Super
Werde das System auch so handeln, mit leicht abgewandeltem Aktienuniversum. Dann startet wir mal mit flat!

Auch Flat ist ja eine Position im Vergleich mit dem Markt

In den USA steht der Filter (SP500 unter SMA200) gerade auf "nur verkaufen". Ich nehme an für Deutschland nimmst Du dafür den DAX.

Nun kommt ein Dilemma. Clenow sagt in seinen Büchern man sollte jederzeit den aktuellen Status nachbilden können. Wenn man zum Beispiel Geld verwaltet oder einen Hedge Fonds managed dann muss man das sogar, kann ja jederzeit zu Zu- oder Abflüssen kommen. Man sollte also genau die Titel kaufen am Anfang die vor Aktivierung des Filters gekauft und noch nicht verkauft worden wären. Das dürfte relativ schwierig umzusetzen sein.

Als Alternative kann man natürlich einfach warten mit dem Vorwärtstest bis die Filter nicht mehr aktiv sind. Das würde dann allerdings das Ergebnis etwas verfälschen.

In den USA steht der Filter (SP500 unter SMA200) gerade auf "nur verkaufen". Ich nehme an für Deutschland nimmst Du dafür den DAX.

Der Dax alleine ist zu klein, im Moment denke ich am Hdax plus Sdax. Aber selbst dies könnte noch zu klein sein wenn die Anzahl Positionen durch Clenow´s MM zu groß werden.

In den USA steht der Filter (SP500 unter SMA200) gerade auf "nur verkaufen". Ich nehme an für Deutschland nimmst Du dafür den DAX.

Nun kommt ein Dilemma. Clenow sagt in seinen Büchern man sollte jederzeit den aktuellen Status nachbilden können. Wenn man zum Beispiel Geld verwaltet oder einen Hedge Fonds managed dann muss man das sogar, kann ja jederzeit zu Zu- oder Abflüssen kommen. Man sollte also genau die Titel kaufen am Anfang die vor Aktivierung des Filters gekauft und noch nicht verkauft worden wären. Das dürfte relativ schwierig umzusetzen sein.

Als Alternative kann man natürlich einfach warten mit dem Vorwärtstest bis die Filter nicht mehr aktiv sind. Das würde dann allerdings das Ergebnis etwas verfälschen.

Ich denke, man sollte zwar nach System handeln, aber immer mit den neusten Informationen. Wenn der Filter sagt nein, dann heißt das nein. Zumindest für mich.

In den USA steht der Filter (SP500 unter SMA200) gerade auf "nur verkaufen". Ich nehme an für Deutschland nimmst Du dafür den DAX.

Nun kommt ein Dilemma. Clenow sagt in seinen Büchern man sollte jederzeit den aktuellen Status nachbilden können. Wenn man zum Beispiel Geld verwaltet oder einen Hedge Fonds managed dann muss man das sogar, kann ja jederzeit zu Zu- oder Abflüssen kommen. Man sollte also genau die Titel kaufen am Anfang die vor Aktivierung des Filters gekauft und noch nicht verkauft worden wären. Das dürfte relativ schwierig umzusetzen sein.

Als Alternative kann man natürlich einfach warten mit dem Vorwärtstest bis die Filter nicht mehr aktiv sind. Das würde dann allerdings das Ergebnis etwas verfälschen.

Ich denke, man sollte zwar nach System handeln, aber immer mit den neusten Informationen. Wenn der Filter sagt nein, dann heißt das nein. Zumindest für mich.

Stell Dir vor Du bist ein Fonds Manager. Du hast einen Zustrom. Dann musst Du von allen aktuellen Beständen zukaufen, auch wenn der Filter aktiv ist. Du musst jederzeit wissen wie Deine Positionen aussehen, auch am Anfang.

Als einzelner Investor kannst Du natürlich einfach abwarten bis der Filter nicht mehr aktiv ist. Das verfälscht aber dann die Ergebnisse, Du wirst andere Ergebnisse haben als ein längerfristiger Backtest. Du kannst nicht sicher sein ob Du besser oder schlechter fährst.

Hallo zusammen,

mein erstes Posting hier möchte ich mit einer persönlichen Auflistung meiner Clenow-Rangliste beginnen und hoffe damit nicht den Thread-Eröffner zu brüskieren, wenn ich mal ne Liste "raus haue";

System: FLAT (Underlying < GD200)
Scan: S&P 1500 (US)
Mögliche Kandidaten (Stand 16.11.18) bei System-Entry "Long": 157
Davon die Top20:
Platz///Symbol///Name///Close///Clenow-Wert///SMA100

1 REGI Renewable Energy Group Inc. 26.27 263.20 9.23%
2 IDTI Integrated Device Technology Inc. 46.71 169.29 13.39%
3 SSP E. W. Scripps Company Class A 17.35 128.93 14.03%
4 EHTH eHealth Inc. 33.76 106.57 20.40%
5 MKC McCormick & Company Incorporated 148.64 97.11 15.54%
6 FF FutureFuel Corp. 17.50 94.77 13.14%
7 TDS Telephone and Data Systems Inc. 34.83 91.25 17.21%
8 DISCA Discovery Inc. Class A 31.76 90.27 7.32%
9 OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc 89.19 89.10 7.23%
10 BLL Ball Corporation 50.38 88.01 19.12%
11 ESRX Express Scripts Holding Company 97.46 87.06 9.90%
12 WBA Walgreens Boots Alliance Inc 82.29 84.70 16.96%
13 SBUX Starbucks Corporation 67.62 84.47 23.24%
14 CI Cigna Corporation 212.80 83.77 9.72%
15 CIEN Ciena Corporation 33.85 77.53 16.70%
16 DISCK Discovery Inc. Class C 28.72 71.94 5.63%
17 AVAV AeroVironment Inc. 98.15 70.27 9.64%
18 HLIT Harmonic Inc. 6.05 69.93 16.63%
19 CNK Cinemark Holdings Inc. 40.12 69.60 5.32%
20 SFM Sprouts Farmers Markets Inc. 27.50 69.48 8.47%

Daten-Quelle: yahoo. Listen-Bau und Berechnung mit Excel.

Da ich mit erst seit Ende Oktober mit Clenow beschäftige, kam es wegen dem SMA200 > SP1500 noch zu keinem Entry, also ist mein Depot noch leer.

Gruß
MC

In den USA steht der Filter (SP500 unter SMA200) gerade auf "nur verkaufen". Ich nehme an für Deutschland nimmst Du dafür den DAX.

Der Dax alleine ist zu klein, im Moment denke ich am Hdax plus Sdax. Aber selbst dies könnte noch zu klein sein wenn die Anzahl Positionen durch Clenow´s MM zu groß werden.

Ich würde für Deutschland den Cdax kursindex vorschlagen. Da hat man schon eine gewisse Marktabdeckung mit drin.
ISIN: DE0008469800 

"Der CDAX (Abkürzung für Composite DAX) wurde am 17. September 1993 bei der Deutschen Börse AG als zusätzlicher Index zum bekannten Deutschen Aktienindex (DAX) eingeführt. Während der DAX mit nur 30 Standardwerten eine geringe aber gewichtige Anzahl von Aktien umfasst, enthält der CDAX alle an der Frankfurter Wertpapierbörse im General Standard und Prime Standard notierten deutschen Aktien. Ausländische Unternehmen bzw. ausländische Aktien von Qiagen oder Airbus sind nicht im CDAX enthalten. Er wird von der Deutsche Börse Gruppe berechnet und als Performanceindex unter der internationalen Wertpapierkennnummer ISIN DE0008469602 und als Kursindex unter DE0008469800 gelistet. Als Ausgangspunkt für die Berechnung wurde der 30. Dezember 1987 gewählt und ein Wert von 100 Punkten angesetzt. Es gibt historische Aktienkurse, so dass ein Rückblick bis zum Jahre 1970 möglich ist."

[url=https://de.wikipedia.org/wiki/CDAX#cite_note-1][/url]Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/CDAX