urban ETF Strategie mit Dividenden und ATR-Balancing

Der maximale Drawdown, den Urban ausweißt liegt um die 20%, Hebel von 3 drauf -> 60%
Für den Underwaterzeitraum fallen Finanzierungskosten an, sodass der reale Drawdown noch ein paar Prozent höher liegen wird

Genau. Profit (ich nehme an CAGR) von 9.54 % mit drawdown von 17.34%. Ich war eigentlich der Meinung man könnte den maximalen Drawdown mit dem ATR sizing Modell verkleinern wobei natürlich auch der Gewinn verkleinert wird, aber vielleicht weniger. Wäre das der Fall könnte man einen Hebel über die Strategie legen.

Nochmals vielen Dank für Deine Tests. Meine Annahme scheint nicht zu stimmen; der Drawdown wird zwar verkleinert, aber der Gewinn noch stärker. (9.54%/17.37% gegen 5%/10%).

Diese Strategie mit ATR sizing dürfte also nichts bringen. Das war genau was ich wissen wollte.

Ich werde den Vorwärtstest damit wieder einstellen.