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RE: urban ETF Strategie mit Dividenden und ATR-Balancing
| 07.03.2019, 01:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.03.2019, 01:43 von cubanpete.)
Wow, vielen Dank.
Das sieht tatsächlich für einen solchen Schönwetterzeitraum nicht so gut aus. Urban Jäckle weist auf seiner Seite mit den Backtests höhere Renditen aus. Ist eigentlich auch logisch weil ja die Defensive (die Bremse Bonds) nicht so ausgeprägt ist.
Aber eben, um diese zu sehen wären Tests aus grösseren Zeiträumen interessant.
Wenn ich die Backtest Zahlen von Urban nehme und einfach den Hebel 3 simuliere komme ich ohne Zinsen auf ein CAGR von 25.4% mit Drawdowns (auf Jahresbasis, was natürlich nicht viel aussagt) von 37.8% (2008). 2001 gibt die Seite keinen Verlust an.
http://www.urban-stocks.com/marktrotatio...ktrotation
Dort wurde ja mit Total-Return Index Daten getestet seit 1991. Dieser Test wäre auch noch interessant mit der ATR Positionsgrösse.
Die ATR Sizing Methode sollte eigentlich das Risiko etwas mindern auf Kosten der Performance. Sieht aber leider nicht so aus als ob das der Fall wäre...
Das sieht tatsächlich für einen solchen Schönwetterzeitraum nicht so gut aus. Urban Jäckle weist auf seiner Seite mit den Backtests höhere Renditen aus. Ist eigentlich auch logisch weil ja die Defensive (die Bremse Bonds) nicht so ausgeprägt ist.
Aber eben, um diese zu sehen wären Tests aus grösseren Zeiträumen interessant.
Wenn ich die Backtest Zahlen von Urban nehme und einfach den Hebel 3 simuliere komme ich ohne Zinsen auf ein CAGR von 25.4% mit Drawdowns (auf Jahresbasis, was natürlich nicht viel aussagt) von 37.8% (2008). 2001 gibt die Seite keinen Verlust an.
http://www.urban-stocks.com/marktrotatio...ktrotation
Dort wurde ja mit Total-Return Index Daten getestet seit 1991. Dieser Test wäre auch noch interessant mit der ATR Positionsgrösse.
Die ATR Sizing Methode sollte eigentlich das Risiko etwas mindern auf Kosten der Performance. Sieht aber leider nicht so aus als ob das der Fall wäre...
