urban ETF Strategie mit Dividenden und ATR-Balancing

Ich denke der 10-er Durchschnitt hat genau so viele Fehlsignale wie der 200-er. Der grosse Vorteil ist allerdings dass man die Umschichtung auf einen beliebigen Tag legen kann. Das Monatsende ist denkbar schlecht dafür geeignet, weil die Dividenden meist am ersten oder zweiten Handelstag ausgeschüttet werden, und die will ich ja berücksichtigen.

Aber OK, ich bleibe beim Vorwärtstest beim Durchschnitt der letzten 10 Monate. Da ja erst am zweiten Handelstag des neuen Monats gehandelt wird sollten die Dividenden schon drin sein.

Man unterschätzt die Hysterese in einer feineren Auflösung meistens