Und das wäre aus deiner Sicht ein Risiko? Wenn ich +8% Kurssprung verbuche, und eine Prämie kassiere? Risiko? Dein Ernst? Was wäre denn kein Risiko? Wenn der Kurs abschmiert? Ich verstehe deine Denke überhaupt nicht.
Frage zu G&V bei Optionen von IB
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RE: Frage zu G&V bei Optionen von IB| 19.03.2024, 19:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.03.2024, 19:41 von Lancelot.)(19.03.2024, 19:14)Ancres schrieb: Und das wäre aus deiner Sicht ein Risiko? Wenn ich +8% Kurssprung verbuche, und eine Prämie kassiere? Risiko? Dein Ernst? Was wäre denn kein Risiko? Wenn der Kurs abschmiert? Ich verstehe deine Denke überhaupt nicht.Nochmal. Die Aussage ist:
Du lagst offensichtlich schon falsch mit deiner "halte ich für Unwahrscheinlich" Annahme. Was ich da gerade eben geposted habe, ist auch klar in der hohen Prämie des Calls für Nike sichtbar. Das ist was bimbes mit Steam-Roller meinte. Das ist da eingepreist. Da sitzen schlaue Leute. Die Prämie kommt durch einen hoch kompetitiven Markt zustande. Du musst schon ne klare Idee haben, warum die Aktie sich nicht so stark bewegen soll. Nimms nicht persönlich. Ich poste das auch alles NICHT für dich. Aber gibt auch andere Anfänger, die bei sowas mitlesen. Das ist immer interessant. Der widerstand gegen schlechte Neuigkeiten ist enorm. Edit: glaube nicht mir, google das. Wenn du das von mir gepostete Paper googlest, dann findest du diesen interessanten Blog. Der bezieht sich nicht nur auf das Paper, sondern nutzt GENAU die gleichen Argumente mit den ETFs und dem Index. ich bin da wohl nicht der Einzigem der das so sieht: https://medium.com/@alphaarchitect/focus...4c8e233eb9 __________________
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Lass gut sein, ernsthaft. Ich bin raus bei dir, gerne diskutiere mit jemand anderem weiter
RE: Frage zu G&V bei Optionen von IB| 19.03.2024, 20:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.03.2024, 20:44 von Lancelot.)
Lies den letzten Link. Vielleicht glaubst du es wenn es jmd anders sagt.
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RE: Frage zu G&V bei Optionen von IB| 19.03.2024, 20:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.03.2024, 20:57 von Lancelot.)
Ich fasse zusammen, für die, die es interessiert:
Schöner Blog Post zu der Sache: https://medium.com/@alphaarchitect/focus...4c8e233eb9 Lancelot out. __________________
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TANSTAAFL
"Es mag überraschend klingen, aber nicht viele Bücher oder Seminare decken auf, was beim Trading wirklich funktioniert Das liegt daran, dass viele Autoren und Ausbilder selbst nicht wissen, was wirklich funktioniert; in der Regel sind sie geschei- terte Trader Wenn man sich die riesige Menge der Finanzliteratur und der einschlägigen Produkte ansieht, dann bemerkt man, dass die meisten auf der »Theorie vom größeren Narren« basieren Das heißt, die Kunden oder Käufer sind die »größeren Narren«, aber sie wissen es nicht! Denken Sie immer da- ran: Nur weil eine Tradingidee entweder aufgeschrieben oder in Form einer PowerPoint-Präsentation vorgestellt wird, muss sie nicht stimmen." B. Penfold CC writing ist für mich letzlich auch nur eine Idee, die gefüllt werden muß. __________________
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Corrections are usually over very quickly, and they're traditionally painless to long-term investors. Experience is what you get, if you expect anything else! Alles ist Zahl - die Vollkommenen --> 6; 28; 496; 8128; 33550336; 8589869056 (19.03.2024, 21:21)bimbes schrieb: TANSTAAFL Wenn ich mich recht entsinne: du schreibst klassisch calls un dputs? Also nicht von Beginn an covered und dann halten bis zur maturity? Sondern hedgest, teilweise mit anderen Optionen? __________________
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RE: Frage zu G&V bei Optionen von IB| 19.03.2024, 23:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.03.2024, 11:36 von bimbes.)(19.03.2024, 21:47)Lancelot schrieb: Wenn ich mich recht entsinne: du schreibst klassisch calls un dputs? Also nicht von Beginn an covered und dann halten bis zur maturity? Sondern hedgest, teilweise mit anderen Optionen? Ich bin Stillhalter. Dieses im auch übertragenen Sinne - buy and hold (bah) heißt letztlich stillhalten. Im AB hatte ich einmal über 2 Jahre den Optionshandel dokumentiert. Im Anschluß Aufbau eines Divi-Portfolios. Die Rückschau zeigt, es war die richtige Entscheidung. Optionen dienen, wenn der Wert sich eignet, zur Generierung einer 5ten Dividende (CCW). C'est ca. Die üblichen Stillhalter sprechen von 10-15%, bei reinem CCW. Welches möglich ist. Die Berechnung vs bah findet nicht statt. Liegt wahrscheinlich oft an dem geringen Kapital (Annahme). CCW ist halt immer ein Risiko, momentan SIE (heute erledigt) oder auch IBM, separat gehedged. Das FA steht einem zusätzlich immer auf dem Fuß bei Altbeständen, da ist CCW eher schädlich. "Leider " sind die Puts a la Wirecard auch ein Senkblei. Und ja, Hedging von short Optionen findet auch durch long Optionen statt. Es ist wie im Fußball, Schwarzenbeck hielt Beckenbauer den Rücken frei - Du hattest die naive Strategie angesprochen, dem ist nichts hinzu zu fügen. __________________
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Corrections are usually over very quickly, and they're traditionally painless to long-term investors. Experience is what you get, if you expect anything else! Alles ist Zahl - die Vollkommenen --> 6; 28; 496; 8128; 33550336; 8589869056 (19.03.2024, 20:56)Lancelot schrieb: Ich fasse zusammen, für die, die es interessiert:Und wenn man die Aktie zwar hält, sich aber alles andere als sicher ist dass sie steigt? Und sich bei Ausübung des Calls eher freuen würde, weil man dann endlich wieder cash-secured Puts auf die gleiche Aktie verkaufen kann? (20.03.2024, 11:04)Golvellius schrieb: Und wenn man die Aktie zwar hält, sich aber alles andere als sicher ist dass sie steigt? Und sich bei Ausübung des Calls eher freuen würde, weil man dann endlich wieder cash-secured Puts auf die gleiche Aktie verkaufen kann? Kannst du machen wie du lustig bist. Bloß wissen, was du tust, solltest du halt. __________________
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