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RE: Ich bastel mir meine eigenen ETFs: Mein Neues Portfolio (Work in Progress)
| 02.01.2020, 11:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.01.2020, 11:52 von StockBayer.)
Wünsche euch ein gutes, gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2020 
Jahresabschluss 2019
Performance
Consumer Staples: +9,23%
Utilities: -1,82%
Anleihen: -2,85%
Commodities: +0,84%
Gold: +0,02%
= Gesamt: +5,43%
Gesamtausschüttung (Divi + Zinsen): 1,7%
Risk Measures
Max. Drawdown: 3,75% (SPY: 6,38%)
Volatilität (Std. Abweichung): 2,00% (3,58%)
Sharpe: 0,52 (1,87)
Korrelation SPY: 0,15
Fazit:
Obwohl weit hinter der Performance des SPY zurückgeblieben bin ich mit dem Verlauf im ersten Jahr seit Einführung (zum 29.12.2018) sehr zufrieden.
Ziel ist ja, in allen Risk-Kennzahlen immer besser zu sein als der SPY, sowie auf einen Zeitraum von >5 Jahren gesehen den SPY renditemäßig zu übertreffen.
Die Zahlen für 2019 sind mit dem Wissen zu lesen, dass ich die erste Jahreshälfte gemäß Regelwerk 100% flat war. Hintergrund war, dass im SPY am 29.12.2018 der 20er SMA unter dem 200er SMA lag und ich daher alle Werte verkaufen musste, bzw. da es ja die Erstbefüllung des Depots war, keine neuen Werte kaufen durfte.
Erst ab dem 01.07. wurde das Depot dann entsprechend der angänglichen Zielaufteilung (70% Consumer Staples, 30% Utilities) aufgebaut. Anfänglich deshalb, da ich Mitte August dann beschlossen habe, das Regelwerk zu erweitern und auch Anleihen, Rohstoffe und Gold hinzuzunehmen. Hatte dazu ein wenig in Richtung All-Weahter-Portfolio von Ray Dalio recherchiert. Dessen Konzept hab ich also so für mein Vorgehen übernommen. Der Unterschied zu Dalio besteht allein dahingehend, dass ich nicht den SPY als Equity-Komponente nutze, sondern einfach meine zwei Depots. Der Aktienanteil wird nur dann auf 0% runtergefahren, sobald der 20er SMA am Rebalancing-Tag unter dem 200er SMA im SPY liegt. Das freiwerdende Kapital wird dann als Cash gehalten.
Bin gespannt, was uns das Jahr 2020 börsentechnisch bringen wird. Heuer sind ja wieder Präsidentschaftswahlen in den USA, daher denke ich, geht es weiter nach oben. Bestimmt wird es in etwa so laufen wie letztes Jahr. Wenig Vola, evtl. etwas moderater steigende Werte mit ein oder zwei kleineren Rücksetzern (5-10%). Keine Ahnung wie es kommt. Mal schauen.
Wünsche euch mit euren Strategien weiterhin ein erfolgreiches Handeln
Jahresabschluss 2019
Performance
Consumer Staples: +9,23%
Utilities: -1,82%
Anleihen: -2,85%
Commodities: +0,84%
Gold: +0,02%
= Gesamt: +5,43%
Gesamtausschüttung (Divi + Zinsen): 1,7%
Risk Measures
Max. Drawdown: 3,75% (SPY: 6,38%)
Volatilität (Std. Abweichung): 2,00% (3,58%)
Sharpe: 0,52 (1,87)
Korrelation SPY: 0,15
Fazit:
Obwohl weit hinter der Performance des SPY zurückgeblieben bin ich mit dem Verlauf im ersten Jahr seit Einführung (zum 29.12.2018) sehr zufrieden.
Ziel ist ja, in allen Risk-Kennzahlen immer besser zu sein als der SPY, sowie auf einen Zeitraum von >5 Jahren gesehen den SPY renditemäßig zu übertreffen.
Die Zahlen für 2019 sind mit dem Wissen zu lesen, dass ich die erste Jahreshälfte gemäß Regelwerk 100% flat war. Hintergrund war, dass im SPY am 29.12.2018 der 20er SMA unter dem 200er SMA lag und ich daher alle Werte verkaufen musste, bzw. da es ja die Erstbefüllung des Depots war, keine neuen Werte kaufen durfte.
Erst ab dem 01.07. wurde das Depot dann entsprechend der angänglichen Zielaufteilung (70% Consumer Staples, 30% Utilities) aufgebaut. Anfänglich deshalb, da ich Mitte August dann beschlossen habe, das Regelwerk zu erweitern und auch Anleihen, Rohstoffe und Gold hinzuzunehmen. Hatte dazu ein wenig in Richtung All-Weahter-Portfolio von Ray Dalio recherchiert. Dessen Konzept hab ich also so für mein Vorgehen übernommen. Der Unterschied zu Dalio besteht allein dahingehend, dass ich nicht den SPY als Equity-Komponente nutze, sondern einfach meine zwei Depots. Der Aktienanteil wird nur dann auf 0% runtergefahren, sobald der 20er SMA am Rebalancing-Tag unter dem 200er SMA im SPY liegt. Das freiwerdende Kapital wird dann als Cash gehalten.
Bin gespannt, was uns das Jahr 2020 börsentechnisch bringen wird. Heuer sind ja wieder Präsidentschaftswahlen in den USA, daher denke ich, geht es weiter nach oben. Bestimmt wird es in etwa so laufen wie letztes Jahr. Wenig Vola, evtl. etwas moderater steigende Werte mit ein oder zwei kleineren Rücksetzern (5-10%). Keine Ahnung wie es kommt. Mal schauen.
Wünsche euch mit euren Strategien weiterhin ein erfolgreiches Handeln
