Ich bastel mir meine eigenen ETFs: Mein Neues Portfolio (Work in Progress)

Bin aktuell wieder stark am Überlegen, ob ich meine Exposure in Aktien etwas zurückfahren soll. Hatte ich schon mal überlegt und hab mit dem Gedanken gespielt, Anleihenpositionen mit ins Depot zu nehmen.

Nun hab ich mich näher mit dem All Weather Portfolio von Ray Dalio beschäftigt (wurde bereits hier von Päda vorgestellt) und finde das Konzept dahinter recht spannend und intelligent. 

Es geht dabei nicht darum, einfach nur wieder irgendwie Stocks und Bonds gemäß irgendner fancy Strategie zu kombinieren.

Das Ziel ist es, jeweils das gleiche Risiko für jede der vier ökonomischen Rahmenbedingungen (steigende/fallende Inflation und steigendes/fallendes Wachstum; immer in Relation zur aktuellen Erwartung) anzusetzen. So entstehen quasi vier virtuelle Portfolios in einem, welche untereinander je nach aktueller öknomischer Phase das Risiko so ausbalancieren, so dass einfach nur das Risk-Premium übrigbleibt. Manche Assets steigen bei fallender Inflation, während andere fallen und anders herum.

Kann mir seht gut vorstellen, dass ich um meine beiden aktuellen Aktienstrategien herum das All Weahter Portfolio aufbaue, leicht gehebelt.

Portfolio-Aufteilung mit in Dtl. handelbaren ETFs:

• 30% Equities: da belasse ich meine beiden Strategien in der aktuellen Aufteilung, muss auf 30% vom Gesamtportfolio zurückstutzen.
  

• 40% Langlaufende Anleihen:
  • 17,5% iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF
    
  • 17,5% iShares USD TIPS UCITS ETF USD
    
  • 5% iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF
    

• 15% Intermediate Anleihen:
  • 6% iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF
    
  • 6% iShares ICE TIPS 0-5 UCITS ETF
    
  • 3% iShares USD Corporate Bond UCITS ETF
    

• 7,5% Rohstoffe: iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
  

• 7,5% Gold: iShares Physical Gold ETC
  

Vielleicht kennt ihr bessere ETFs, die für die Umsetzung geeignet wären?