Habe noch einen Backtest gemacht, wo die Strategie zu ihrem schlechtesten Zeitpunkt starten würde.
In 2015 würde es mit einem längeren und über 24% starken Drawdown starten.
(12.07.2021, 22:52)lomo schrieb: [ -> ]Habe noch einen Backtest gemacht, wo die Strategie zu ihrem schlechtesten Zeitpunkt starten würde.
In 2015 würde es mit einem längeren und über 24% starken Drawdown starten.
Danke.
Mich würde mal interessieren wie die Strategie funktioniert wenn man Monatlich eine bestimmte Summe z.B. 2000€ einzahlt.
Sieht es da immer noch sogst aus?
Mit sowas kann ich schon auch aufzeigen. Es ist handelbar über die Futures, alle 3 tage ein Signal, Profitfaktor bei Long ist fast 2.
Der Test ist ohne Moneymanagement , also immer nur 1 Position.
Es funktioniert auch noch im 1 H Chart ( damit sind höhere Positionen möglich ) aber ich scheitere bei Wikifolio an den Produkten damit. Daher muss man die Signale im Tageschart entnehmen.
Ich wollte es noch optimieren weil die Trefferquote nur bei 43 % ist, aber Optimierungen gehen total schief.
Aber ich denke - ich werd das System 1:1 einfach umsetzen ...
aber man müsste ein programm wenn dann schreiben mit dem delta.
alle werde bei einem neuen high long gehen. jetzt sehe ich aber im delta das sie short eingestiegen sind ... das ist ein mega vorteil.
mit einem handelssystem wirst du immer nur wahrscheinlichkeiten traden ... und siehst nicht was gerade im markt abgeht.
ich hab auch über handelssysteme ein grundverständnis mir angeeignet ... aber das delta ist m.m. nach der gamechanger
(31.05.2021, 15:25)lomo schrieb: [ -> ]Ich habe einen (inzwischen als Real Money) seit ein paar Jahren laufen (2x Hebel bei "Risk-On" Regime; vollmechanisch und mit recht geringer Transaktionsfrequenz).
Im Anhang noch ein Backtest dazu (inkl. Finanz-Crash von 2008 und Corona-Crash von 2020):
Ursprünglich inspiriert von Gary Antonacci, jedoch im Laufe der Zeit ergänzt um die temporären, durch verhalten der VIX-Futures gesteuerten Short-Exposures sowie um eine feste Gold-Exposure als "Vola-Dämpfer".
https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf000t...radingidea
Sieht so aus, dass du den S&P schlagen wirst und das mit einem niedrigeren Maximalverlust. Aber ich schätze eine top Rendite pro Jahr (weit über 30%) wirst du wohl nicht erreichen, sondern eher 20-25%. Kommt erstmal auf die Watchlist.
(02.08.2021, 00:05)Dr.Bundy schrieb: [ -> ]Sieht so aus, dass du den S&P schlagen wirst und das mit einem niedrigeren Maximalverlust. Aber ich schätze eine top Rendite pro Jahr (weit über 30%) wirst du wohl nicht erreichen, sondern eher 20-25%. Kommt erstmal auf die Watchlist.
In einem wirklichen Longrun (so über 2 Dekaden oder so) rechne ich eher mit 15 bis 17% annuisiert und mit
Worstcase-Drawndown-Phasen in Höhe von ca. 25-30%, die bis max. 2 Jahre andauern können. Wäre immer noch ca. das doppelte von S&P 500 bei dem halben Risiko.
Das Problem mit Longrun-Equity Kurven ist, dass man derartige Drawdowns kaum erkennt und da zu neigt, deren Impact auf eigene Psyche zu unterschätzen. Wenn man ein, zwei Jahre unter Wasser ist, muss man damit erst mal klar kommen können. Der "Corona-Crash" hat die Leute, gerade die, die frisch dazu gekommen sind, ziemlich versaut, was deren Erwartungen betrifft.
Das am höchsten kapitalisierte Wikifolio steckt übrigens seit bald einem Halben Jahr im Drawdown (grün ist meines).
Ein Tipp für Performance-Boost in meinem Wikifolio:
Ich tracke mit XIRR-Funktion von Gogle-Sheets die Portfolio-Entwicklung seit dem 9.9.2020 (seit es real Money ist), die auch das Impact von zeitversetzten Einzahlungen mit berücksichtigt. Die taktische Allokation von zusätzlichem Kapital in dem Wikifolio in den Abschwungsphasen führt aktuell zu der annuisierten Rendite von ca. 60% auf das in dem Handelsansatz in diesem Zeitraum eingesezte Kapital, obwohl das im Wikifolio bei 26% liegt. Wobei ich hier natürlich nicht den Umstand berücksichtige, wie die Kennzahl ausfallen würde, wenn ich den Cash die ganze Zeit zwischen den Abschwungsphasen in dem Wikifolio-Portfolio vorhalten müsste (sicher weniger gut). Aber wenn ich in der Abschwungsphase Cash habe, macht es für mich auf jeden Fall Sinn, es hier rein zu stecken. Es ist für mich jedes mal irgendwie paradoxe Situation: Ich muss auf einer Seite die Long-Exposure im Wikifolio reduzieren oder ggf. gar komplett zurück fahren und gleichzeitig kaufe ich zusätzliche Stücke von Wikifolio. Es ist aber wohl so, wenn man in eigenem "Fonds" drin steckt.
(02.08.2021, 10:30)lomo schrieb: [ -> ]Das am höchsten kapitalisierte Wikifolio steckt übrigens seit bald einem Halben Jahr im Drawdown (grün ist meines).
solche irreführende Charts kannst du schon mal hier vergessen. Intelligent matrix trend macht über 30% im Jahr so weit und sein max. Verlust ist heftig niedrig. Das Wikifolio ist in meinen Augen nicht das Beste, aber sicherlich top und ich bin darin auch investiert.
(02.08.2021, 11:34)lomo schrieb: [ -> ]Ein Tipp für Performance-Boost in meinem Wikifolio:
Ich tracke mit XIRR-Funktion von Gogle-Sheets die Portfolio-Entwicklung seit dem 9.9.2020 (seit es real Money ist), die auch das Impact von zeitversetzten Einzahlungen mit berücksichtigt. Die taktische Allokation von zusätzlichem Kapital in dem Wikifolio in den Abschwungsphasen führt aktuell zu der annuisierten Rendite von ca. 60% auf das in dem Handelsansatz in diesem Zeitraum eingesezte Kapital, obwohl das im Wikifolio bei 26% liegt. Wobei ich hier natürlich nicht den Umstand berücksichtige, wie die Kennzahl ausfallen würde, wenn ich den Cash die ganze Zeit zwischen den Abschwungsphasen in dem Wikifolio-Portfolio vorhalten müsste (sicher weniger gut). Aber wenn ich in der Abschwungsphase Cash habe, macht es für mich auf jeden Fall Sinn, es hier rein zu stecken. Es ist für mich jedes mal irgendwie paradoxe Situation: Ich muss auf einer Seite die Long-Exposure im Wikifolio reduzieren oder ggf. gar komplett zurück fahren und gleichzeitig kaufe ich zusätzliche Stücke von Wikifolio. Es ist aber wohl so, wenn man in eigenem "Fonds" drin steckt.
Wenn du nur für eine kleine Klientel schreibst, dann machst du nix falsch. Dein Denglisch macht deinen Beitrag in meinen Augen aber nicht besser.