(18.02.2019, 19:42)Fundamentalist schrieb: [ -> ] (18.02.2019, 12:32)Urlauber40 schrieb: [ -> ]Stimmt, das hatte ich noch nicht mal berücksichtigt 
Wie, das hast du noch nicht berücksichtigt?
Deine 135% wären knappe 144% gewesen, wenn die Performance-Gebühr nicht wäre, die sich im Wikikurs mit jeder neuen Highwatermark auswirkt!
Bei der obigen Aufzählung der Widrigkeiten war das nicht berücksichtigt, so ist das gemeint
[attachment=1397]
Gruen:Wiki
Lila: Dax
Nachdem ich nun nach 10 Monaten wieder mal ein ATH erreicht habe werf ich doch mein Wiki nochmal zu Diskussion in die Runde.
Gebastelt habe ich das Ding ja um zu AThs an der Börse mal mittitelfristig Kohle in das Wiki zu stecken, und nach Drawdowns wieder rauszuziehen.
Ziel war es damit 3-5% Performance zu erzielen, was mir auch gelungen ist.
Allerdings wollte ich diese Performance bei minimaler Volatilität erreichen.
Und das gelingt mir noch nicht so richtig.
Selbst, wenn ich mir den Zeitraum September 2017, bis Februar 2018 jetzt mal wegdenke, weil ich da abweichend von meiner Ursprungsstrategie durch Veränderung der Absicherung von Hedge auf Stopploss einfach mal Performance generieren wollte, ist mir das Wikifolio im Nachhinein immer noch zu "flatterkursig".
Wenn da einer noch ne Idee hat, wie ich Vola rausbringen könnte und Kontinuität rein, wär ich echt dankbar!
https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf000wffat
(23.02.2019, 18:59)Fundamentalist schrieb: [ -> ]Selbst, wenn ich mir den Zeitraum September 2017, bis Februar 2018 jetzt mal wegdenke, weil ich da abweichend von meiner Ursprungsstrategie durch Veränderung der Absicherung von Hedge auf Stopploss einfach mal Performance generieren wollte, ist mir das Wikifolio im Nachhinein immer noch zu "flatterkursig".
Musst doch nicht so streng mit dir sein
Eine geglättete Performance-Kurve bekommt man nur hin, wenn man wie HBecker viele kleine Trades macht:
https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf00esi893
(24.02.2019, 11:32)Urlauber40 schrieb: [ -> ] (23.02.2019, 18:59)Fundamentalist schrieb: [ -> ]Selbst, wenn ich mir den Zeitraum September 2017, bis Februar 2018 jetzt mal wegdenke, weil ich da abweichend von meiner Ursprungsstrategie durch Veränderung der Absicherung von Hedge auf Stopploss einfach mal Performance generieren wollte, ist mir das Wikifolio im Nachhinein immer noch zu "flatterkursig".
Musst doch nicht so streng mit dir sein
Eine geglättete Performance-Kurve bekommt man nur hin, wenn man wie HBecker viele kleine Trades macht:
https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf00esi893
Hmm, ja
Aufgrund seiner hohen Performance ist der Maxdrawdown von 16% zwar optisch nicht erkennbar,
aber trotzdem vorhanden.
Also versteh mich nicht falsch.
Aber an so ner Highperformance Strategie kann ich mir jetzt kein Beispiel für mein Wiki nehmen, das darauf ausgelegt ist bei ner konstanten niedrigen Performance von 3-5% möglicht wenig Volatilität zu kreieren.
Aber vielleicht hast du recht, und ich muss mit den 10-Monatsabständen von einem ATH zum Anderen wirklich leben.
Weil alles was mir jetzt noch einfällt, um die Vola zu reduzieren würde massiv auf die Performance drücken!
Und selbst bei ner niedrig Vola-Strategie will aber noch mindestens eine Jahres-Performance von 2x Inflation sehen.
Solange ich Dirk Müllers Premium Aktien Fonds, der ne ähnliche Strategie verfolgt noch schlage, lass ich es wohl mal so weiterlaufen!
[attachment=1402]
Grün: Fundamentalist,
Schwarz: Mr. Dax
(24.02.2019, 11:56)Fundamentalist schrieb: [ -> ]Aufgrund seiner hohen Performance ist der Maxdrawdown von 16% zwar optisch nicht erkennbar,
aber trotzdem vorhanden.
Also versteh mich nicht falsch.
Aber an so ner Highperformance Strategie kann ich mir jetzt kein Beispiel für mein Wiki nehmen, das darauf ausgelegt ist bei ner konstanten niedrigen Performance von 3-5% möglicht wenig Volatilität zu kreieren.
Grün: Fundamentalist,
Schwarz: Mr. Dax
Eventuell nicht korrelieriende Assets dazu mischen.
Z.B. Gold, Bonds 20 Years
und dazu nicht ausschließlich über den Dax Hedgen, sondern auch über einzelaktien. Da kann dann selbst ein Alpha generiert werden.
Du Hedged ja aktuell "nur" deine Long Posis. Warum nicht die Shorts Hedgen?
Natürlich nur sehr kleine Short Posis, damit die Vola nicht zusätzlich ansteigt.
(24.02.2019, 16:56)Päda schrieb: [ -> ] (24.02.2019, 11:56)Fundamentalist schrieb: [ -> ]Aufgrund seiner hohen Performance ist der Maxdrawdown von 16% zwar optisch nicht erkennbar,
aber trotzdem vorhanden.
Also versteh mich nicht falsch.
Aber an so ner Highperformance Strategie kann ich mir jetzt kein Beispiel für mein Wiki nehmen, das darauf ausgelegt ist bei ner konstanten niedrigen Performance von 3-5% möglicht wenig Volatilität zu kreieren.
Grün: Fundamentalist,
Schwarz: Mr. Dax
Eventuell nicht korrelieriende Assets dazu mischen.
Z.B. Gold, Bonds 20 Years
und dazu nicht ausschließlich über den Dax Hedgen, sondern auch über einzelaktien. Da kann dann selbst ein Alpha generiert werden.
Du Hedged ja aktuell "nur" deine Long Posis. Warum nicht die Shorts Hedgen?
Natürlich nur sehr kleine Short Posis, damit die Vola nicht zusätzlich ansteigt.
Hmm ja,
Gold will ich mal auf Dauer nicht ausschliessen.
Allerdings bräuchte ich da ne richtige Untertreibung nach unten.
Und Shorts auf Einzelaktien möchte ich eher nicht im Portfolio halten. Ich hab da die Erfahrung gemacht, dass eine Übertreibung nach oben, viel länger anhalten kann, als die Übertreibung nach unten!
Also, mit Fundamentalanalyse ne Aktie zu finden, die mit hoher Wahrscheinlichkeit fällt, ist viel schwieriger, als eine die mit hoher Wahrscheinlichkeit steigt!
(24.02.2019, 11:32)Urlauber40 schrieb: [ -> ] (23.02.2019, 18:59)Fundamentalist schrieb: [ -> ]Selbst, wenn ich mir den Zeitraum September 2017, bis Februar 2018 jetzt mal wegdenke, weil ich da abweichend von meiner Ursprungsstrategie durch Veränderung der Absicherung von Hedge auf Stopploss einfach mal Performance generieren wollte, ist mir das Wikifolio im Nachhinein immer noch zu "flatterkursig".
Musst doch nicht so streng mit dir sein
Eine geglättete Performance-Kurve bekommt man nur hin, wenn man wie HBecker viele kleine Trades macht:
https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf00esi893
Gerade wenn man viele kleine Trades macht, sind die Spreads wichtig, und die sind bei einem WikiFolio ohne AuM nicht repräsentativ, d.h. viel niedriger als bei einem WF mit AuM.
Insofern wird der Betreffende schon wissen, warum er sein WF nicht investierbar macht.
ich denke viel darüber nach wie ich die Vola rausbekomme aus meinem Wiki
Besonders hart war für mich der Sprung innerhalb 3,4 Monaten von 10.000 auf 600.000
Für mich ist das viel viel Geld für das man verantwortlich ist. Da wollte ich unbedingt Vola rausnehmen.
Das haben mir viele übel genommen und ne Menge abgezogen.
Ich denke aber man kann sich daran gewöhnen, aber der Sprung war schon heftig bei mir
(24.02.2019, 17:38)Fundamentalist schrieb: [ -> ]Also, mit Fundamentalanalyse ne Aktie zu finden, die mit hoher Wahrscheinlichkeit fällt, ist viel schwieriger, als eine die mit hoher Wahrscheinlichkeit steigt!
Da brauchst du dich nur an Florian Homm zu halten, das ist der Short-Experte für Einzelaktien schlechthin
Auf YouTube gibt es viele interessante Videos von ihm, er hat ein regelrechtes System entwickelt, demnächst abstürzende Aktien zu identifizieren. Nur 1x ist die Rechnung nicht aufgegangen, danach wurde auf ihn geschossen
