RE: Allgemeine Fragen zu Optionen
| 28.05.2020, 14:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.05.2020, 14:12 von Lancelot.)
1) Nein. Es gibt immer zwei Volatilitäten. Es gibt die "implied volatility" die du aus dem Preis und den anderen Parametern der Option errechnest, und eine "realized volatility" des underlyings.
Und selbst die "realized vol" ist ein theoretisches Konzept die du aus den Daten schätzt.
2) Billig ist eine Option immer dann, wenn du deinen Volatility Schätzer und alle anderen Parameter ( aktueller Kurst des underlyings, strike price, time to maturity) in dein Modell (zum Beisiel Black Scholes) steckst und der errechnete Preis günstiger ist als der im Modell. Vereinfacht gesprochen.
3) Da gibt es keine generelle Antwort drauf.
4) Das hängt vom Preis ab.
Ich empfehle das hier als Einstieg. Er versucht den Mathe Teil auf das notwendige Minimum zu beschränken. Weniger geht IMHO nicht:
https://www.amazon.de/gp/product/B003YJF...bl_vppi_i2
Meine Warnung: wenn du die Black Scholes Greeks, Smile/Smirk nicht wenigstens grob verstanden hast, solltest du IMHO keine Optionen handeln.
Und selbst die "realized vol" ist ein theoretisches Konzept die du aus den Daten schätzt.
2) Billig ist eine Option immer dann, wenn du deinen Volatility Schätzer und alle anderen Parameter ( aktueller Kurst des underlyings, strike price, time to maturity) in dein Modell (zum Beisiel Black Scholes) steckst und der errechnete Preis günstiger ist als der im Modell. Vereinfacht gesprochen.
3) Da gibt es keine generelle Antwort drauf.
4) Das hängt vom Preis ab.
Ich empfehle das hier als Einstieg. Er versucht den Mathe Teil auf das notwendige Minimum zu beschränken. Weniger geht IMHO nicht:
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Meine Warnung: wenn du die Black Scholes Greeks, Smile/Smirk nicht wenigstens grob verstanden hast, solltest du IMHO keine Optionen handeln.
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Forum-Besserwisser und Wissenschafts-Faschist
