Das Beispiel erklärt es ganz gut.
=> position/bet sizing = man setzt so viel, wie man es für Optimal hältst und man bereit ist pro trade zu verlieren (1500). Am besten entsteht diese Entscheidung auf Basis emprischer Betrachtung und eines Modells (asset allocation, half kelly...sowas halt) => keine SLO
Das ist ein vollkommen legitimer Ansatz. Da wo ich herkomme eher die Regel als die Ausnahme.
=> der stop loss bringt dir gerade in diesem Bespiel nix.
=> und zum zehnten mal: Marker Making. By construction OHNE SLO (market making = liquidity provision => liquidity provision => liquidity provider =limit order vs. liquidity taker = market order)
Das man ohne "SLO" als trader nicht profitabel sein kann ist einfach Käse.
=> position/bet sizing = man setzt so viel, wie man es für Optimal hältst und man bereit ist pro trade zu verlieren (1500). Am besten entsteht diese Entscheidung auf Basis emprischer Betrachtung und eines Modells (asset allocation, half kelly...sowas halt) => keine SLO
Das ist ein vollkommen legitimer Ansatz. Da wo ich herkomme eher die Regel als die Ausnahme.
=> der stop loss bringt dir gerade in diesem Bespiel nix.
=> und zum zehnten mal: Marker Making. By construction OHNE SLO (market making = liquidity provision => liquidity provision => liquidity provider =limit order vs. liquidity taker = market order)
Das man ohne "SLO" als trader nicht profitabel sein kann ist einfach Käse.
__________________
Forum-Besserwisser und Wissenschafts-Faschist