Die "beste und schlechteste Tage" Diskussion bringt nicht viel weil man das ja erst im Nachhinein weiss.
Eine einfache Strategie mit Bonds und MA Crossovers wurde erwähnt. Wie sehen die Tests da aus? Also Markt-Timing in Kombination mit Asset Allocation. Ich glaube die Ergebnisse sind gar nicht so gut. Natürlich findet sich immer eine Kombination von Parameter die in der Vergangenheit funktionieren würden, aber wohl eher aus Zufall.
Ich denke wir drehen uns im Kreis. Es gibt keine Beweise für das Funktionieren von Markt-Timing. Das heisst nicht dass es nicht trotzdem funktionieren kann, aber man kann es anscheinend nicht beweisen. Und damit ist der Faktor Zufall für mich zu gross.
Eine einfache Strategie mit Bonds und MA Crossovers wurde erwähnt. Wie sehen die Tests da aus? Also Markt-Timing in Kombination mit Asset Allocation. Ich glaube die Ergebnisse sind gar nicht so gut. Natürlich findet sich immer eine Kombination von Parameter die in der Vergangenheit funktionieren würden, aber wohl eher aus Zufall.
Ich denke wir drehen uns im Kreis. Es gibt keine Beweise für das Funktionieren von Markt-Timing. Das heisst nicht dass es nicht trotzdem funktionieren kann, aber man kann es anscheinend nicht beweisen. Und damit ist der Faktor Zufall für mich zu gross.