Nur ist das Problem der Statistiken welche die Aussage untermauern dass die Hauptperformance an ein paar wenigen Tagen kaeme und ohne diese Tage sei man renditemaessig abgehaengt das Folgende: Was ist mit den schlechten Tagen?
Der jemals beste und der jemals schlechteste Tag im SP500 liegen zwei Tage auseinander.
Somit duerfte man also annehmen dass derjenige der Investiert war beide Tage mitgenommen hat, und der an der Seitenlinie beide verpasst hat.
Statistiken die mit den verpassten Tagen hausieren ohne die schlechten Tage ueberhaupt zu erwaehnen sind daher eigentlich fuer die Tonne....
Der jemals beste und der jemals schlechteste Tag im SP500 liegen zwei Tage auseinander.
Somit duerfte man also annehmen dass derjenige der Investiert war beide Tage mitgenommen hat, und der an der Seitenlinie beide verpasst hat.
Statistiken die mit den verpassten Tagen hausieren ohne die schlechten Tage ueberhaupt zu erwaehnen sind daher eigentlich fuer die Tonne....