(08.03.2019, 18:23)Lancelot schrieb: Nimm das Paper von Lenzelott. Er hat (IMHO zu Recht) den survivorship bias wissend in Kauf genommen. Weil er eben davon ausgeht, daß es keinen großen Effekt hat ( iagree...wissen tut mans nicht, ich halte es aber auch für unwahrscheinlich). Solche Entscheidungen triffst du in der Modellierung x-Fach. Und eigentlich aus dem Bauch heraus. Erfahrungswerte.
Bei einem Momentum System, verrechnet man sich um den Faktor 2 bei der Jahresrendite, wenn man Survivorship Bias nicht beachtet (haben alle meine Tests in allen untersuchten Märkten immer das selbe ergeben).
Stimmt nicht ganz: Ich hab damals auch gezeigt wie groß der Survivorship Bias bei meinem Modell ist anhand des Nasdaq 100.
(Einmal die damaligen Member und die historisch richtige Zusammensetzung verglichen)