Markt-Timing - möglich oder nicht?

Ich hatte vor 8 Jahren mal gezeigt, das Gleitende Durchschnitte zum Traden von Aktien (Trendfolge / Market Timing) nicht unbedingt das optimale Mittel der Wahl sind. Erheblich besser geeignet hierfür hat sich nach meinen Untersuchungen die lineare Regression gezeigt.
Wer es nicht kennt, nachzulesen hier: https://www.vtad.de/fa/lineare-regressio...n-analyse/


PS. Auf Basis der damals in dem Papers veröffentlichten Erkenntnisse handle ich seit nunmehr fast 10 Jahren erfolgreich als Trendfolger in einige Märkten.

 
Ich habe mich ja damals mit deinem Paper beschäftigt.
Ehrlich gesagt konnte ich es nicht duplizieren, da es für einen nicht Physiker, Mathematiker oder Statistiker nicht ganz so einfache Kost darstellt.
 
Da deine Tests aber nicht soooo stark von meiner Systematik (BIP gewichtete Aktienindices + Rohstoffe & geglätteter RSL angelehnt an Görke) nutze ich seitdem nach wie vor diesen Ansatz. Da habe ich verstanden was drin steckt und kenne auch die Grenzen und Schwächen. Daher nutze ich seit Jahren diese Systematik. Ich möchte ja „nur“ sehen wann eine Risk-Off Phase an der Börse losgeht. Man muss einfach akzeptieren dass zwei von drei Signalen sich im Nachhinein als Fehlsignale rausstellen.