Vermutlich klingt "Regression" für mache schon zu mathematisch.
"Gleitende Durschschnitte" haben einen schlechteren Ruf, als sie es verdienen. Gerade in instationären Systemen kann man das nutzen und wird ausserhalb der Finance viel genutzt (Control Theory). Im Prinzip ist ein ARIMA Modell nix anderes als ein gleitender Durchschnitt. Man muss es halt formaliseren.
Ich habe über Jahre ein Volatility Strategie gehandelt, das viel auf Hyndmans State Space Formulierung von Exponential Smoothing Ansätzen basierte.
Man muss mit instationarität umgehen. Gleitende Durchschnitte sind da eine gute Waffe.
"Gleitende Durschschnitte" haben einen schlechteren Ruf, als sie es verdienen. Gerade in instationären Systemen kann man das nutzen und wird ausserhalb der Finance viel genutzt (Control Theory). Im Prinzip ist ein ARIMA Modell nix anderes als ein gleitender Durchschnitt. Man muss es halt formaliseren.
Ich habe über Jahre ein Volatility Strategie gehandelt, das viel auf Hyndmans State Space Formulierung von Exponential Smoothing Ansätzen basierte.
Man muss mit instationarität umgehen. Gleitende Durchschnitte sind da eine gute Waffe.
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Forum-Besserwisser und Wissenschafts-Faschist