(07.03.2019, 23:22)Lenzelott schrieb: Ich hatte vor 8 Jahren mal gezeigt, das Gleitende Durchschnitte zum Traden von Aktien (Trendfolge / Market Timing) nicht unbedingt das optimale Mittel der Wahl sind. Erheblich besser geeignet hierfür hat sich nach meinen Untersuchungen die lineare Regression gezeigt.
Wer es nicht kennt, nachzulesen hier: https://www.vtad.de/fa/lineare-regressio...n-analyse/
PS. Auf Basis der damals in dem Papers veröffentlichten Erkenntnisse handle ich seit nunmehr fast 10 Jahren erfolgreich als Trendfolger in einige Märkten.
Bei solchen Strategien bin ich raus und komplett automatisch ist auch nicht meins. Aber wenn´s für Dich funktioniert: Glückwunsch!