Gebe den Vorrednern recht.
Market-Timing heißt nicht, im Nachhinein ein System nach einem Parameter zu optimieren, sondern zum richtigen Zeitpunkt ein- und auszusteigen, um eine Überrendite zu erhalten. Das hast Du nicht gezeigt, weil Du keinen out-of-sample Test gemacht hast.
Und ich bezweifle auch, dass man das mit einem simplen GD-Verfahren hinbekommt. Valerius, bist Du's? (insider)
Market-Timing heißt nicht, im Nachhinein ein System nach einem Parameter zu optimieren, sondern zum richtigen Zeitpunkt ein- und auszusteigen, um eine Überrendite zu erhalten. Das hast Du nicht gezeigt, weil Du keinen out-of-sample Test gemacht hast.
Und ich bezweifle auch, dass man das mit einem simplen GD-Verfahren hinbekommt. Valerius, bist Du's? (insider)