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Kenne nur wenige Statistiken, die nicht mehr oder weniger offene Fragen hinterlassen.
Habe daher ja bei diesem Thema keine benannt, zitiert oder gefordert.

Für mich ist das Thema neben Statistiken, die gegen MT sprechen dahingehend klar, also dass mir niemand allein die Fragen beantworten kann, bzw. versucht zu beantworten. Solange dies so ist, bleibt mir schleierhaft, wie MT überhaupt funktionieren können sollte. Erst danach stellt sich für mich die Frage, ob es funktioniert.

SG

(27.03.2019, 18:14)Ste Fan schrieb: [ -> ]Bild dazu:

Das ist sehr interessant und bestätigt was ich vorher geschrieben hatte: Markt-Timing erhöht zwar nicht die Performance aber kann die Volatilität verkleinern. Wenn man es schafft sowohl die besten als auch die schlechtesten Tage auszulassen so erreicht man das wohl.

... wenn du DAS schaffst, habe ich nen phantastischen Tipp für dich: Lass einfach nur die Schlechten weg ;-)

(27.03.2019, 18:32)Mr. Passiv schrieb: [ -> ]... wenn du DAS schaffst, habe ich nen phantastischen Tipp für dich: Lass einfach nur die Schlechten weg ;-)

Die meisten schaffen wahrscheinlich mit Markt-Timing nur genau das Umgekehrte...

...nein, nein...
Kannst ja mal fragen, wer mit seinem MT ständig daneben liegt.
Wenn Du da drei gefunden hast, sag Bescheid.

SG

(27.03.2019, 18:30)cubanpete schrieb: [ -> ]

(27.03.2019, 18:14)Ste Fan schrieb: [ -> ]Bild dazu:

Das ist sehr interessant und bestätigt was ich vorher geschrieben hatte: Markt-Timing erhöht zwar nicht die Performance aber kann die Volatilität verkleinern. Wenn man es schafft sowohl die besten als auch die schlechtesten Tage auszulassen so erreicht man das wohl.

Ja und nein. Wenn du z.B. nur eine einfache MA200 Strategie (Index oder flat) auf den SP500 als Beispiel nimmst dann wirst du +/- die Indexperformance erreichen und dies bei doch stark verringerten DDs.
Rotierte man mit Bonds gab es zumindest in der Vergangenheit eine Outperformance.

Die Outperformance ist ueberschaubar, der Hauptvorteil von so einem System liegt wohl darin dass die geringere Voladilitaet die Entnahmeplanung vereinfacht..

Im Resultat hat man somit ein Timingsystem das gewisse Vorteile bringt

Hier noch was:

Wir verpassen nur die besten Tage:



Und wir verpassen die besten und schlechtesten:

... nu erinnert es mich bald an die Arbeit: Die Charts werden immer bunter.

Aus meiner Sicht mittlerweile: Wer sein Thema nicht auf 3 Charts oder in 5 Minuten erklären kann, hat es entweder selbst nicht verstanden oder redet BS.

Die "beste und schlechteste Tage" Diskussion bringt nicht viel weil man das ja erst im Nachhinein weiss.

Eine einfache Strategie mit Bonds und MA Crossovers wurde erwähnt. Wie sehen die Tests da aus? Also Markt-Timing in Kombination mit Asset Allocation. Ich glaube die Ergebnisse sind gar nicht so gut. Natürlich findet sich immer eine Kombination von Parameter die in der Vergangenheit funktionieren würden, aber wohl eher aus Zufall.

Ich denke wir drehen uns im Kreis. Es gibt keine Beweise für das Funktionieren von Markt-Timing. Das heisst nicht dass es nicht trotzdem funktionieren kann, aber man kann es anscheinend nicht beweisen. Und damit ist der Faktor Zufall für mich zu gross.

Weise gesprochen.... habe zwar noch nichts gehört, was dafür spricht, aber nachtreten muss man ja auch nicht.

Also, frei nach "Ritter der Kokosnuss": Unentschieden??

SG