CFD Handel; primär Gold und Dax; Analysen, Trades, Dokumentation des Echtgeldhandels

????    Klaus, die Wellen sind mit dir!

Die Wellen sind stark in dir. Aber noch viel lernen du musst, junger Padawan Schüler

=> das sample ist zu klein um wirklich etwas zu schließen
=> im Moment gibt es keinen deutlichen Hinweis dass er profitabel ist
=> die PnL Verteilung sieht aber hoffnungsvoll aus in dem Sinne das sie ne echte shape hat. ^
=> er hat kein Problem bzgl. Positionsgröße, Haltedauer oder long/short

Abwarten. Geld würde ich noch nicht investieren :). Beobachten würde ich es weiterhin.

Was bildet die PnL-Verteilung denn genau ab? Auf der x-Achse den Nettogewinn/-Verlust pro Trade? Die Verteilung ist linkssteil/rechtssteil, das ist ja schon mal gut. Wäre es ein Hinweis auf Profitabilität, wenn die abgebildete Verteilung statistisch signifikant von einer Normalvertelung abweicht? (unter Zugrundelegung der üblichen Signifikanztests)

Ungünstig erscheint mir, dass der Modalwert bei knapp unter Null liegt, offenbar wird nach dem Einstieg häufig das SL erreicht?

Was müsste denn passieren, dass Du sagst, es gibt einen deutlichen Hinweis, dass er profitabel ist? t-Tests oder Ähnliches müssten signifikant werden? Bin da skeptisch, der p-Wert bei den üblichen Signifikanztests ist doch recht abhängig von Stichprobengrößen und Ähnlichem. Überdies stelle ich mir die Frage, was überhaupt die Grundgesamtheit ist?

Häufig werden Effektstärkeanalysen, Bootstrapping und Ähnliches Signifikanztests als überlegen angesehen. Bin aber auch da skeptisch: Selbst wenn er über längere Zeit mit großer Effektstärke profitabel ist, heißt das ja nicht so, dass das für immer so sein muss. Der Markt kann sich verändern. Man kann nicht zwei Mal in den gleichen Fluss steigen.

Nach allem, was ich über Klaus weiß (fundiertes Fachwissen, viel Erfahrung, nun schon seit längerer Zeit mit einem Ansatz profitabel, er in der "Theorie" plausibel ist), würde ich bereits jetzt davon ausgehen, dass er profitabel ist. Ob das für immer so sein wird, wissen wir nicht, und ich stelle es mir auch schwierig vor, dass statistisch zu untermauern.

Bei dem t-Test bin ich mir nicht sicher, was Du genau gerechnet hast. Den bisherigen Erwartungswert mit dem Einstichproben-t-Test gegen Null getestet? Der Test ist fast signifikant, mit .13 liegt der p-Wert nur knapp über der der üblichen Signifikanzschwelle von fünf Prozent. Bei einer etwas größeren Stichprobe wird der Test signifikant. Aber wie gesagt, ich bin skeptisch, was hier den Nutzen eines Signifikanztests anbelangt.

Würde mich freuen, diesbezüglich noch mal von Dir zu lesen! :)

1. Trade
DAX long 0.20 gestartet
Start @ 13221,50
SL @ 12930
TP @ 13865

5. Trade
DAX long 0.20 gestartet
Start @ 13181,90
SL @ 13070
TP @ 13507

Das Muster im 5min soll mir reichen.

Zwar ist noch kein neues Hoch im Dax über dem gestrigen Hoch zu sehen, aber seit dem Start des 5. Trades wurde die SL-Strecke auf der Oberseite abgearbeitet. Der SL wird wieder auf Einstand nachgezogen. Trade 1 bleibt unverändert.

1. Trade
DAX long 0.20 gestartet
Start @ 13221,50
SL @ 12930
TP @ 13865

5. Trade
DAX long 0.20 gestartet
Start @ 13181,90
SL @ 13185 (13070)
TP @ 13507

Ich wünsche allen einen ruhigen Abend.

Zwar ist noch kein neues Hoch im Dax über dem gestrigen Hoch zu sehen, aber seit dem Start des 5. Trades wurde die SL-Strecke auf der Oberseite abgearbeitet. Der SL wird wieder auf Einstand nachgezogen. Trade 1 bleibt unverändert.

1. Trade
DAX long 0.20 gestartet
Start @ 13221,50
SL @ 12930
TP @ 13865

5. Trade
DAX long 0.20 gestartet
Start @ 13181,90
SL @ 13185 (13070)
TP @ 13507

Ich wünsche allen einen ruhigen Abend.

Wie ich sehe, habe ich an den 1,5 US-Feiertagen genau nix verpasst.

Die Dax-Trades beleiben unverändert.

1. Trade
DAX long 0.20 gestartet
Start @ 13221,50
SL @ 12930
TP @ 13865

5. Trade
DAX long 0.20 gestartet
Start @ 13181,90
SL @ 13185 (13070)
TP @ 13507

Den Chart kann man ein klein wenig so umbauen, dass der zweite Ausbruchsversuch läuft. Ich halte an der vollendeten blauen 4 fest, bis das Gegenteil bewiesen ist oder der erste TP erreicht wurde.

Den Gold Ausbruch auf der Unterseite habe ich leider verpasst. Mein Primärziel 1752 für die C der Z ist jedoch in Sichtweite. Im Bereich zwischen dieser Zielmarke und der Unterseite des Kanals könnte Gold nach oben drehen. Ich warte dort auf einen Boden.

Ich wünsche allen ein erholdames Wochenende.

Heute habe ich mal einen länger laufenden EUR/USD-Trade long gestartet.

Ich habe nicht sehr viel Erfahrung mit dem Basiswert, aber der Chart ist schon sehr klassisch, und bullisch. Die aktuell laufenden Wellen habe ich für eine trading-session am Abend analysiert und das Ergebnis findet sich im Anhang.

Der Trade besteht aus 2 Teilen und lautet wie folgt:
EUR/USD 0.02 long gestartet
Start @ 1.19535
SL @ 1.17990
TP @ 1.22584
Risiko entspricht ca. 32€

EUR/USD 0.02 long gestartet
Start @ 1.19538
SL @ 1.16020
TP @ 1.24335
Risiko entspricht ca. 70€

Das ist ein erster kleiner dokumentierter Versuch. Ich werde ab und an berichten, wie ich die aktuelle Entwicklung einschätze.

Wie ich sehe, habe ich an den 1,5 US-Feiertagen genau nix verpasst.

Die Dax-Trades beleiben unverändert.

1. Trade
DAX long 0.20 gestartet
Start @ 13221,50
SL @ 12930
TP @ 13865

5. Trade
DAX long 0.20 gestartet
Start @ 13181,90
SL @ 13185 (13070)
TP @ 13507

Den Chart kann man ein klein wenig so umbauen, dass der zweite Ausbruchsversuch läuft. Ich halte an der vollendeten blauen 4 fest, bis das Gegenteil bewiesen ist oder der erste TP erreicht wurde.

Den Gold Ausbruch auf der Unterseite habe ich leider verpasst. Mein Primärziel 1752 für die C der Z ist jedoch in Sichtweite. Im Bereich zwischen dieser Zielmarke und der Unterseite des Kanals könnte Gold nach oben drehen. Ich warte dort auf einen Boden.

Ich wünsche allen ein erholdames Wochenende.

Guten Morgen,

seit dem Start um 00:00 Uhr bei 13392,40 ist der Dax bereits um 160 Punkte gefallen. Der Ausbruch ist also vermutlich noch immer nicht gelungen. Bitte bedenken, dass der SL des 5. Trades bereits auf Einstand liegt, so dass dort keine Verluste mehr auftreten können. Der 1. Trade bleibt unverändert bestehen.

1. Trade
DAX long 0.20 gestartet
Start @ 13221,50
SL @ 12930
TP @ 13865

5. Trade
DAX long 0.20 gestartet
Start @ 13181,90
SL @ 13185 (13070)
TP @ 13507

Besser steht es um die günstig wieder aufgestockten BTC-Positionen im Wikifolio. Ich finde, zwei Handelstage Konsolidierung reichen auch.

Die BTCs werden heute mit einem Gap-Up starten und könnten das Wiki weiter anschieben.

Ich wünsche allen einen erfolgreichen Start in die neue Handelswoche.

Was bildet die PnL-Verteilung denn genau ab? Auf der x-Achse den Nettogewinn/-Verlust pro Trade?
Genau. Bei Intra-day Strategien schaue ich auf die einzelnen Trades und nicht auf Returns und/oder Sharpe ration. Continous compounding spielt hier keine Rolle. 
Die Verteilung ist linkssteil/rechtssteil, das ist ja schon mal gut. Wäre es ein Hinweis auf Profitabilität, wenn die abgebildete Verteilung statistisch signifikant von einer Normalvertelung abweicht? (unter Zugrundelegung der üblichen Signifikanztests)
Das darf sogar normalverteilt sein...wenn der Erwartungswert weit genug von der null weg ist. Normalerweise hat man eine gewisse Erwartungshaltung wie denn so ein PnL Histogram aussehen sollte, wenn man eine gewisse Strategie verfolgt (Short Gamma, long Gamma, Carry...). Aber generell hätte man schon gerne eine Schiefe. 

Ungünstig erscheint mir, dass der Modalwert bei knapp unter Null liegt, offenbar wird nach dem Einstieg häufig das SL erreicht?

Was müsste denn passieren, dass Du sagst, es gibt einen deutlichen Hinweis, dass er profitabel ist? t-Tests oder Ähnliches müssten signifikant werden? Bin da skeptisch, der p-Wert bei den üblichen Signifikanztests ist doch recht abhängig von Stichprobengrößen und Ähnlichem. Überdies stelle ich mir die Frage, was überhaupt die Grundgesamtheit ist?

Häufig werden Effektstärkeanalysen, Bootstrapping und Ähnliches Signifikanztests als überlegen angesehen. Bin aber auch da skeptisch: Selbst wenn er über längere Zeit mit großer Effektstärke profitabel ist, heißt das ja nicht so, dass das für immer so sein muss. Der Markt kann sich verändern. Man kann nicht zwei Mal in den gleichen Fluss steigen.
Da hast du schon recht. Gegen Instationarität ist kein Kraut gewachsen. Aber das ist ja auch nicht die Fragestellung. Die Fragestellung ist nicht: bin ich auf ewig profitabel. Sondern: sagt mein Back Test/bisheriges live Trading das ich es bisher war oder noch bin? 

Für mich gilt:
1) "frequentistische" Tests auf PnL, Trefferquote und Autokorrelation in mehreren lags. => mache ich weil kosten nix, sagen aber nicht viel. Wenn man aber durch viele Strategien filtern muss kann man extreme Teststatistiken trotzdem aussortieren.
Wichtiger sind aber: 
2) Monte Carlo und/oder Bootstrapping => Mache ich immer. Es gibt einem einfach immer ein Gefühl wie einfach/schwer es gewesen wäre diese PnL zu erzeugen udn wie groß die Streuung in der Teststatistik eventuell ist. 
3) Bayessche Ansätze. Ich bin an P(Hypothese|Daten) interessiert und nicht an  P(Daten|Hypothese). 


Im Moment ist mir das noch zu wenig. Da kann man einfach nix sagen-. Aber nicht viel!!! Pi mal Daumen bräuchte wahrscheinlich nochmal  50-70% mehr Daten.  Und dann würde man eventuell via Bayes erstmal starten und ich würde in ihn als Strategie Geld investieren (eben auch weil sein Edge ja verschwinden kann). Und das Investment recht aggressive hoch skalieren. Jeden Tag wird mit neuer Information neu ausgewertet.  

Edit: damit wir hier nicht nur vor uns hinquatschen: ich bin durchaus der Meinung das Klaus das hier noch 1-2 Monate machen sollte und  sich dann, bei ähnlich guten oder gar besseren Ergebnissen, durchaus etwas aggressiver positionieren könnte. Auf keinen Fall Haus und Hof setzen. Aber handelt diskretionär und CFDs. Man muss auch schauen
- funktioniert das noch wenn es um Beträge geht, die einem dann ein bisschen weh tun?
- fängt mein CFD pseudo Markt an mir da doch irgendwie Probleme zu bereiten?

Guten Morgen,

seit dem Start um 00:00 Uhr bei 13392,40 ist der Dax bereits um 160 Punkte gefallen. Der Ausbruch ist also vermutlich noch immer nicht gelungen. Bitte bedenken, dass der SL des 5. Trades bereits auf Einstand liegt, so dass dort keine Verluste mehr auftreten können. Der 1. Trade bleibt unverändert bestehen.

1. Trade
DAX long 0.20 gestartet
Start @ 13221,50
SL @ 12930
TP @ 13865

5. Trade
DAX long 0.20 gestartet
Start @ 13181,90
SL @ 13185 (13070)
TP @ 13507

Besser steht es um die günstig wieder aufgestockten BTC-Positionen im Wikifolio. Ich finde, zwei Handelstage Konsolidierung reichen auch.

Die BTCs werden heute mit einem Gap-Up starten und könnten das Wiki weiter anschieben.

Ich wünsche allen einen erfolgreichen Start in die neue Handelswoche.

Ich denke jeden Tag ... eigentlich müsste ich mich mal wieder melden. Aber was soll ich sagen, wir sehen eben einen langweiligen Aufwärtstrend, der sich aus einer ewig langen Seitwärtsbewegung langsam entwickelt.

Im Dax gibt es immer mal wieder kurze schnelle Rücksetzer und am Ende des Tages steht der Dax doch höher als am Vortag.

Ich bin gespannt, wann die fehlende Hauptantriebswelle 3 der 3 der 3 der 5 aufwärts entsteht.

Ich habe den gelben Aufwärtstrend noch mal etwas anders eingezeichnet, so dass sich die Kurse darin bewegen. Der nächste Test der Oberseite reicht aus, um das Ziel des 5. Trades abzuarbeiten. Im Anschluss wird der SL des 1. Trades endlich auf Einstand nachgezogen. Ein Ausbruch über den Trend könnte schnell das zweite Ziel abholen.

Spannender ist da schon, dass die Idee des EUR/USD offenbar fruchtet. Ich bin gespannt, ob ich die Entwicklung in die Welle 5 richtig gedeutet habe. Offenbar habe ich das Risiko und die Chance der Trades falsch berechnet. Es ist irgendwie kleiner als gedacht. Die Berechnung des EUR/USD-CFD und meiner Positionen muss ich noch mal genau berechnen. Das CRV ist allerdings korrekt und gut. Wie gesagt, mit dem Symbol habe ich bisher wenig Erfahrung.

Ich wünsche allen einen schönen Abend und hoffe, dass ich mich bald mit einem erreichten Ziel melden kann. 

Ich denke jeden Tag ... eigentlich müsste ich mich mal wieder melden. Aber was soll ich sagen, wir sehen eben einen langweiligen Aufwärtstrend, der sich aus einer ewig langen Seitwärtsbewegung langsam entwickelt.

Im Dax gibt es immer mal wieder kurze schnelle Rücksetzer und am Ende des Tages steht der Dax doch höher als am Vortag.

Ich bin gespannt, wann die fehlende Hauptantriebswelle 3 der 3 der 3 der 5 aufwärts entsteht.

Ich habe den gelben Aufwärtstrend noch mal etwas anders eingezeichnet, so dass sich die Kurse darin bewegen. Der nächste Test der Oberseite reicht aus, um das Ziel des 5. Trades abzuarbeiten. Im Anschluss wird der SL des 1. Trades endlich auf Einstand nachgezogen. Ein Ausbruch über den Trend könnte schnell das zweite Ziel abholen.

Spannender ist da schon, dass die Idee des EUR/USD offenbar fruchtet. Ich bin gespannt, ob ich die Entwicklung in die Welle 5 richtig gedeutet habe. Offenbar habe ich das Risiko und die Chance der Trades falsch berechnet. Es ist irgendwie kleiner als gedacht. Die Berechnung des EUR/USD-CFD und meiner Positionen muss ich noch mal genau berechnen. Das CRV ist allerdings korrekt und gut. Wie gesagt, mit dem Symbol habe ich bisher wenig Erfahrung.

Ich wünsche allen einen schönen Abend und hoffe, dass ich mich bald mit einem erreichten Ziel melden kann. 

Beide Dax-Long-Trades wurden manuell geschlossen:

1. Trade
DAX long 0.20 beendet @ 13270,70
Start @ 13221,50
SL @ 12930
TP @ 13865

5. Trade
DAX long 0.20 beendet @ 13270,90
Start @ 13181,90
SL @ 13185 (13070)
TP @ 13507

Begründung folgt. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es doch weiter aufwärts geht.

Beide Dax-Long-Trades wurden manuell geschlossen:

1. Trade
DAX long 0.20 beendet @ 13270,70
Start @ 13221,50
SL @ 12930
TP @ 13865

5. Trade
DAX long 0.20 beendet @ 13270,90
Start @ 13181,90
SL @ 13185 (13070)
TP @ 13507

Begründung folgt. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es doch weiter aufwärts geht.

Dax Short:
DAX short 0.20 gestartet
Start @ 13275,70
SL @ 13370
TP @ 12761

SL wird nachgezogen, wenn 13023 erreicht wurden.