Affe schlägt Index

Es wäre interessante zu wissen, wie die Zusammensetzung ist. Apropos, wie kommst du auf deine gewünschte die Länderverteilung?

Eine Sektorenbeschränkung liegen den von dir zitierten Paper auch nicht vor. Max. 20% pro Sektor finde ich vernünftig.

Ich hatte zunächst keine gewünschte Länderverteilung und Sektorenverteilung, aber nachdem 8 von 16 Titeln aus den USA waren, hatte ich hier einen Filter aktiviert. Außerdem hatte ich noch einen Finanzfilter aktiviert, nachdem 8 von 15 aus dem Bereich Finanzen und Immobilien kamen.

Wenn ich immer aus dem S&P500 picke, dann sortiere ich die Loser natürlich schneller aus, aber die großen Performancebringer kommen von weiter hinten.

Wenn ich mir die Sektorgewichtung anschaue dann hat IT über 20% und Versorger und Energie nur noch an die 3%. Das sah vor 10 Jahren ganz anders aus...

Das ist ein Argument für eine nicht zu lange Haltedauer. Es muss regelmäßig umgeschichtet werden, damit der Zufallsgenerator die Chance erhält, einen neuen Wachstumswert zu treffen.

Ländergewichtung hat die USA fast 60%...

Das ist die Gewichtung nach Marktkapitalisierung. Von der Anzahl der Unternehmen sind deutlich weniger aus den USA. Anhand einer Stichprobe schätze ich den US-Anteil im MSCI ACWI IMI Index auf 28%.

Wenn ich Exotenorders mache - wie gehst du mit Währungsrisken um - bspw. Türkei - sehr hohe Inflation - Abwertung der türkischen Lira; wenn das eine meiner 24 Werte wäre, dann muss ich mir darüber schon Gedanken machen...

Das ist in der Tat ein Problem. Ich habe jetzt eine ganze Reihe Fremdwährungen im Depot. Durch das Zufallsexperiment kamen JPY, HKD, GBP, NOK und AUD dazu. Das Währungsrisiko sehe ich aber nicht so sehr als Problem an, da der größte Teil des umgetauschten Gelds ja in der Aktie steckt, die möglicherweise sogar von der Abwertung profitieren kann. Nach dem Verkauf wird das gesamte Geld dann wieder zurückgetauscht. Während der Haltedauer liegen dann leider die in der Fremdwährung ausgezahlten Dividenden nutzlos herum.
Zweimal hätte ich eigentlich Aktien in Indien und Thailand kaufen müssen, das war aber bei Interactive Brokers nicht möglich.

Wenn du die Top4000 Werte nimmst, dann hast du 95% der weltweiten Marktkapitalisierung abgedeckt und selbst da gibt es am Ende der Liste so Problemfälle (Länder und Banken die stark verstaatlicht wurden).

Vielleicht schränke ich die Liste noch weiter ein. Dann steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich Auslandswerte mit geringem Spread in Deutschland oder USA kaufen kann. Hexagon habe ich beispielsweise in Frankfurt gekauft.