CFD Handel; primär Gold und Dax; Analysen, Trades, Dokumentation des Echtgeldhandels

Was bildet die PnL-Verteilung denn genau ab? Auf der x-Achse den Nettogewinn/-Verlust pro Trade?
Genau. Bei Intra-day Strategien schaue ich auf die einzelnen Trades und nicht auf Returns und/oder Sharpe ration. Continous compounding spielt hier keine Rolle. 
Die Verteilung ist linkssteil/rechtssteil, das ist ja schon mal gut. Wäre es ein Hinweis auf Profitabilität, wenn die abgebildete Verteilung statistisch signifikant von einer Normalvertelung abweicht? (unter Zugrundelegung der üblichen Signifikanztests)
Das darf sogar normalverteilt sein...wenn der Erwartungswert weit genug von der null weg ist. Normalerweise hat man eine gewisse Erwartungshaltung wie denn so ein PnL Histogram aussehen sollte, wenn man eine gewisse Strategie verfolgt (Short Gamma, long Gamma, Carry...). Aber generell hätte man schon gerne eine Schiefe. 

Ungünstig erscheint mir, dass der Modalwert bei knapp unter Null liegt, offenbar wird nach dem Einstieg häufig das SL erreicht?

Was müsste denn passieren, dass Du sagst, es gibt einen deutlichen Hinweis, dass er profitabel ist? t-Tests oder Ähnliches müssten signifikant werden? Bin da skeptisch, der p-Wert bei den üblichen Signifikanztests ist doch recht abhängig von Stichprobengrößen und Ähnlichem. Überdies stelle ich mir die Frage, was überhaupt die Grundgesamtheit ist?

Häufig werden Effektstärkeanalysen, Bootstrapping und Ähnliches Signifikanztests als überlegen angesehen. Bin aber auch da skeptisch: Selbst wenn er über längere Zeit mit großer Effektstärke profitabel ist, heißt das ja nicht so, dass das für immer so sein muss. Der Markt kann sich verändern. Man kann nicht zwei Mal in den gleichen Fluss steigen.
Da hast du schon recht. Gegen Instationarität ist kein Kraut gewachsen. Aber das ist ja auch nicht die Fragestellung. Die Fragestellung ist nicht: bin ich auf ewig profitabel. Sondern: sagt mein Back Test/bisheriges live Trading das ich es bisher war oder noch bin? 

Für mich gilt:
1) "frequentistische" Tests auf PnL, Trefferquote und Autokorrelation in mehreren lags. => mache ich weil kosten nix, sagen aber nicht viel. Wenn man aber durch viele Strategien filtern muss kann man extreme Teststatistiken trotzdem aussortieren.
Wichtiger sind aber: 
2) Monte Carlo und/oder Bootstrapping => Mache ich immer. Es gibt einem einfach immer ein Gefühl wie einfach/schwer es gewesen wäre diese PnL zu erzeugen udn wie groß die Streuung in der Teststatistik eventuell ist. 
3) Bayessche Ansätze. Ich bin an P(Hypothese|Daten) interessiert und nicht an  P(Daten|Hypothese). 


Im Moment ist mir das noch zu wenig. Da kann man einfach nix sagen-. Aber nicht viel!!! Pi mal Daumen bräuchte wahrscheinlich nochmal  50-70% mehr Daten.  Und dann würde man eventuell via Bayes erstmal starten und ich würde in ihn als Strategie Geld investieren (eben auch weil sein Edge ja verschwinden kann). Und das Investment recht aggressive hoch skalieren. Jeden Tag wird mit neuer Information neu ausgewertet.  

Edit: damit wir hier nicht nur vor uns hinquatschen: ich bin durchaus der Meinung das Klaus das hier noch 1-2 Monate machen sollte und  sich dann, bei ähnlich guten oder gar besseren Ergebnissen, durchaus etwas aggressiver positionieren könnte. Auf keinen Fall Haus und Hof setzen. Aber handelt diskretionär und CFDs. Man muss auch schauen
- funktioniert das noch wenn es um Beträge geht, die einem dann ein bisschen weh tun?
- fängt mein CFD pseudo Markt an mir da doch irgendwie Probleme zu bereiten?