(25.05.2019, 20:43)719 schrieb: Habt ihr mal über Portfolioabsicherung nachgedacht und wie man dies realisiern könnte?
Es gibt ein sehr gutes Webinar von Optionsuniversum!
Kostet.
Kurz, man verkauft bei niedriger Vola 2 short puts für je 3$ (das scheint das Optimum zu sein), Laufzeit 90 - 120 Tage.
Nach ca. 10 - 14 Tagen (wg. Verfall durch Theta) kauft man aus der Prämie, die man für die short puts bekommen hat, 3 long puts.
Beispiel:
2 x short put strike 1950
3 x long put strike 1975
Habe ich vor ca. 9 Tagen so gemacht.
So bald der fill für die long puts da ist, macht man weiter. Immer an den 3,- $ orientieren und immer 90 - 120 Tage nach vorne.
Wenn man das mit dem ES macht, frisst es bei kleinen Konten kaum Margin, sonst mittels SPX.
Das ganze nennen die "Airbag Trade".
Bei Bewegungen von mehr als 15% explodiert der long put.
Die nennen das Konstrukt "Tranche" (2 sp + 3 lp).
2 ES Optionen = 1 SPX Option.
Erst 3 Tranchen ergeben einen Schutz, weil dann 3 long puts vorne ist.
Das macht man, bis man 50 oder 100 von den Tranchen hat?
Was ich sehr sexy finde, dass der Schutz sich selbst finanziert!
Das funktioniert natürlich nur im Umfeld von geringer Vola und am besten in leicht steigenden Märkten.
Perfekt ist das jetzige Umfeld nicht, aber ich denke, das ich die nächsten Tage die lp eindecken kann, haben schon kräftig verloren.
Wenn man die long puts unter der erhaltenen Prämie einkaufen kann, bleiben sogar ein paar Krümmel übrig.
Wenn man auf die Seite von Optionsuniversum geht sieht man, dass die real handeln mit fettem Geld. Die wissen wo von sie sprechen.
