Historische Spreads für einen Backtest? Wo bekommt man Daten?

Die Software ist für frei weil selbst geschrieben. Damals im Job war es viel C#/F# und R. Später und auch Privat seit geraumer Zeit viel Python und Scala.


Was halt absolut überhaupt nicht für Umsonst ist, sind die Daten. Historisch und als Stream.  Ich musss mich gerade mal wieder aus beruflichen Gründen mit der Execution im Intraday und verwandten Produkten auf der EEX auseinandersetzen. Und da der Kunde (Start-Up) noch keine Daten hatte, hab ich welche vorgeschossen und Order Book Daten bei der EEX gekauft. Nicht biliig.

sehr interessant … aber lancelot siehst du dich als "Trader" oder Programmierer..


Ich hätte voll den Willen das zu erlernen … aber dafür bin ich echt nicht schlau genug … ich erarbeite mir das Schritt für Schritt

eigentlich alles bei mir ist Try and Error 

aber was ich sagen muss ist, es lohnt sich etwas programmieren zu lernen … seit dem mach ich wirklich riesen Schritte