offline
Langsame Erholung, händischer Eingriff Gold wert
Im April hat sich mein System langsam erholt, viel ist nicht passiert, aber der Rückstand vom März wird langsam aufgeholt. Mit dem händischen Eingriff den FRC Trade nicht zu machen, lag ich Gold richtig, das wäre der nächste Totalverlust in meinem System geworden! Diese Totalverluste kann ich in meinem Backtest nicht berücksichtigen, aber wenn ich mir die History vom S&P 500 anschaue, gab es sowas noch nie, dass in 2 Monaten 3 Werte wertlos wurden!
Diesen händischen Eingriff wird es in Zukunft aber nicht mehr geben, da ich in meinem System einen weiteren Filter eingebaut habe. Dieser filtert Aktien heraus die in den letzten Tagen eine zu hohe Differenz zwischen ihrem Hoch und Tief haben. Damit wäre der FRC Trade nicht eingegangen. Ein paar andere Trades auch nicht, ein paar Gewinner, ein paar Verlierer. Unterm Strich wurden damit aber mehr Verlierer ausgefiltert als Gewinner. Vor allem aber auch die hohen Verlierer! Der SBNY Trade wäre immer noch eingegangen worden, hier ist die Differenz zwischen dem Hoch und Tief einfach deutlich zu gering. Für diesen Trade suche ich aktuell auch noch nach einer Lösung (es gab z.B. ein extrem hohes Volumen am letzten Handelstag und eine intraday Bewegung von über 40%). Ich habe mein System aber darauf ausgelegt, dass ich nie einen Trade am gleichen Tag wieder schließe, an dem ich ihn eröffnet habe. Diese Regel müsste ich dafür aufweichen bzw. etwas neues implementieren, dass mein System vor Handelsschluss schon mit Daten arbeiten kann und dann noch Trades schließen kann.
Das klingt alles gerade extrem nach Curve Fitting, ich suche Bedingungen, dass meine schlechtesten Trades nicht passiert wären. Ich verspreche mir aber davon, dass ich auch in Zukunft solche schlechten Trades damit ausfiltern kann. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass ein Wert die letzten Tage nur wenig schwankt zwischen Tief und Hoch, an seinem letzten Handelstag (das weiß man an dem Tag ja noch nicht!) auch nur einen geringe intraday Bewegung macht und dann am nächsten Tag komplett wertlos ist?
Wenn ich mit diesen neuen Regeln, nicht zu viele gute Trades ausfiltere, sollte das unter dem Strich ein Gewinn für mein System sein!
Monatsübersicht:
Anzahl geöffneter Trades: 19 (13 Long Trades, 6 Short Trades)
Anzahl geschlossener Trades: 15 (8 Gewinner, 7 Verlierer)
G/V geschlossene Trades absolut: 369,88$
G/V inkl. offener Positionen prozentual C2: 1,6%
C2 Subscriber: 15 (15 TOS, 0 Nicht-TOS)
C2 Simulations: 96 (94 TOS, 2 Nicht-TOS)
C2 Einnahmen: 833,62$
C2 AUM: 486.800$ (469.900$ TOS,0$ Nicht-TOS)
AUM bedeutet: Wie viel Kapital folgt meiner Strategie direkt per Autotrade. Autotrade ist eine Funktion von C2 wo jeder Trade vom Manager sofort eingegangen wird. Der Follower kann aber über einen Prozentsatz angeben wie viel % er nachtraden möchte. Wenn ich z.B. 38 Tesla Aktien kaufe und der Follower 10% eingestellt hat, kauft er nur 3 Tesla Aktien.
Die Subscriber bleiben jetzt stabil bei 15. 13 waren vor meinem hohen DD schon dabei, die müssen bis mein System auf Jahressicht nicht im Plus ist, nichts bezahlen. Also habe ich aktuell nur 2 die bezahlen. Nächsten Monat wird es also nur ein paar Dollars von C2 geben! Die Simulationen steigen weiter leicht an, sollte mein System bald wieder im Plus sein, bin ich gespannt, ob dann wieder weitere Subscriber dazu kommen.
WealthSignals
Hier lief es ähnlich und es gab ein Plus von 0,36%, insgesamt steht WS für dieses Jahr deutlich besser da. Aktuell YTD -0,56% gegenüber C2 -7%. Ich gehe aber davon aus, dass sich das dreht! Also long C2 und Short WS
Zum System
Es sind aktuell nur 3 Long Trades offen. Orders für heute auch nur ein paar Long Orders. Also alles wieder sehr ruhig...mal schauen ob sich am Mittwoch mit der FED Sitzung das ganze wieder ändert.
Im April hat sich mein System langsam erholt, viel ist nicht passiert, aber der Rückstand vom März wird langsam aufgeholt. Mit dem händischen Eingriff den FRC Trade nicht zu machen, lag ich Gold richtig, das wäre der nächste Totalverlust in meinem System geworden! Diese Totalverluste kann ich in meinem Backtest nicht berücksichtigen, aber wenn ich mir die History vom S&P 500 anschaue, gab es sowas noch nie, dass in 2 Monaten 3 Werte wertlos wurden!
Diesen händischen Eingriff wird es in Zukunft aber nicht mehr geben, da ich in meinem System einen weiteren Filter eingebaut habe. Dieser filtert Aktien heraus die in den letzten Tagen eine zu hohe Differenz zwischen ihrem Hoch und Tief haben. Damit wäre der FRC Trade nicht eingegangen. Ein paar andere Trades auch nicht, ein paar Gewinner, ein paar Verlierer. Unterm Strich wurden damit aber mehr Verlierer ausgefiltert als Gewinner. Vor allem aber auch die hohen Verlierer! Der SBNY Trade wäre immer noch eingegangen worden, hier ist die Differenz zwischen dem Hoch und Tief einfach deutlich zu gering. Für diesen Trade suche ich aktuell auch noch nach einer Lösung (es gab z.B. ein extrem hohes Volumen am letzten Handelstag und eine intraday Bewegung von über 40%). Ich habe mein System aber darauf ausgelegt, dass ich nie einen Trade am gleichen Tag wieder schließe, an dem ich ihn eröffnet habe. Diese Regel müsste ich dafür aufweichen bzw. etwas neues implementieren, dass mein System vor Handelsschluss schon mit Daten arbeiten kann und dann noch Trades schließen kann.
Das klingt alles gerade extrem nach Curve Fitting, ich suche Bedingungen, dass meine schlechtesten Trades nicht passiert wären. Ich verspreche mir aber davon, dass ich auch in Zukunft solche schlechten Trades damit ausfiltern kann. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass ein Wert die letzten Tage nur wenig schwankt zwischen Tief und Hoch, an seinem letzten Handelstag (das weiß man an dem Tag ja noch nicht!) auch nur einen geringe intraday Bewegung macht und dann am nächsten Tag komplett wertlos ist?
Wenn ich mit diesen neuen Regeln, nicht zu viele gute Trades ausfiltere, sollte das unter dem Strich ein Gewinn für mein System sein!
Monatsübersicht:
Anzahl geöffneter Trades: 19 (13 Long Trades, 6 Short Trades)
Anzahl geschlossener Trades: 15 (8 Gewinner, 7 Verlierer)
G/V geschlossene Trades absolut: 369,88$
G/V inkl. offener Positionen prozentual C2: 1,6%
C2 Subscriber: 15 (15 TOS, 0 Nicht-TOS)
C2 Simulations: 96 (94 TOS, 2 Nicht-TOS)
C2 Einnahmen: 833,62$
C2 AUM: 486.800$ (469.900$ TOS,0$ Nicht-TOS)
AUM bedeutet: Wie viel Kapital folgt meiner Strategie direkt per Autotrade. Autotrade ist eine Funktion von C2 wo jeder Trade vom Manager sofort eingegangen wird. Der Follower kann aber über einen Prozentsatz angeben wie viel % er nachtraden möchte. Wenn ich z.B. 38 Tesla Aktien kaufe und der Follower 10% eingestellt hat, kauft er nur 3 Tesla Aktien.
Die Subscriber bleiben jetzt stabil bei 15. 13 waren vor meinem hohen DD schon dabei, die müssen bis mein System auf Jahressicht nicht im Plus ist, nichts bezahlen. Also habe ich aktuell nur 2 die bezahlen. Nächsten Monat wird es also nur ein paar Dollars von C2 geben! Die Simulationen steigen weiter leicht an, sollte mein System bald wieder im Plus sein, bin ich gespannt, ob dann wieder weitere Subscriber dazu kommen.
WealthSignals
Hier lief es ähnlich und es gab ein Plus von 0,36%, insgesamt steht WS für dieses Jahr deutlich besser da. Aktuell YTD -0,56% gegenüber C2 -7%. Ich gehe aber davon aus, dass sich das dreht! Also long C2 und Short WS
Zum System
Es sind aktuell nur 3 Long Trades offen. Orders für heute auch nur ein paar Long Orders. Also alles wieder sehr ruhig...mal schauen ob sich am Mittwoch mit der FED Sitzung das ganze wieder ändert.
