Erneuter langweiliger Monat
Im Februar war es wieder ziemlich langweilig in meinem System. Es gab ein paar Trades aber unterm Strich ist nichts passiert, bzw. ein kleiner Verlust. Immerhin war mein Verlust nicht so hoch wie beim S&P 500.
Allerdings habe ich die ruhige Zeit genutzt mein System weiter auszubauen und zu optimieren. Es wird in Zukunft mehr Short Trades geben, da ich ein weiteres Short Teilsystem eingeführt habe. Haltedauer von diesen Trades ist kürzer als die Long Trades. Teilweise keine 48 Stunden. Die Short Trades aus diesem Monat sind alle vom neuen Teilsystem gekommen. Im gemeinsamen Backtest wurde die absolute Performance verbessert und vor allem die Tage bis ein neues All-Time-High erreicht wurde. Von über 300 Tage auf unter 200 Tage.
Monatsübersicht:
Anzahl geöffneter Trades: 21 (10 Long Trades, 11 Short Trades)
Anzahl geschlossener Trades: 14 (8 Gewinner, 6 Verlierer)
G/V geschlossene Trades absolut:
-265,09$
G/V inkl. offener Positionen prozentual C2:
-0,4%
C2 Subscriber:
25 (24 TOS, 1 Nicht-TOS)
C2 Simulations: 72 (67 TOS, 5 Nicht-TOS)
C2 Einnahmen:
305,50$
C2 AUM: 1.487.100$ (1.367.500 $ TOS, 119.600$ Nicht-TOS)
AUM bedeutet: Wie viel Kapital folgt meiner Strategie direkt per Autotrade. Autotrade ist eine Funktion von C2 wo jeder Trade vom Manager sofort eingegangen wird. Der Follower kann aber über einen Prozentsatz angeben wie viel % er nachtraden möchte. Wenn ich z.B. 38 Tesla Aktien kaufe und der Follower 10% eingestellt hat, kauft er nur 3 Tesla Aktien.
Zu Collective2
Aktuell pendeln sich die Subscriber auf diesem Niveau ein. Ein paar gehen und ein paar kommen. Hält sich aktuell die Waage. Ich bin aber sehr gespannt was passiert, wenn mein System einen +10% Monat hinlegt
Unzufrieden bin ich aktuell mit dem "Leader Board" von C2. Im Forum von C2 gibt es dazu auch Diskussionen. Meine beiden Strategien sind auf Platz #557 (nicht TOS) und auf Platz #641. Also ziemlich weit unten! Nach welchen Kriterien C2 hergeht und den C2 Score ermittelt ist das Geheimnis von C2. Wenn mein Rank bei C2 besser wäre, würde ich noch mehr Subscriber bekommen. Siehe dazu den letzten Monatsbericht. Bei C2 Israel wird das Leader Board anders ermittelt. 17(!) Subscriber kommen von C2 Israel und nur 8 direkt von C2. Es gibt sogar einige Strategien die deutlich im Minus sind und einen besseren Rank haben als meine Strategien...Erklärungen von C2 gibt es zu diesem Thema aktuell leider nicht! Zusätzlich ist es noch so, dass ein Subscriber eine Hinweismeldung bekommt, bevor er ein schlecht geranktes System folgen möchte...vermutlich habe ich dadurch auch schon den ein oder anderen Subscriber nicht bekommen.
Eventuell ist es aber auch so, dass C2 einen sehr intelligenten Algorithmus hat, der erkennt, dass mein System gar nicht so gut ist bzw. in Zukunft die Performance nicht mehr liefern wird oder gar crashen wird? Allerdings ist die Erfahrung leider genau andersherum wenn ich das Leader Board verfolge. Viele Systeme die weit oben stehen, stehen dort ein paar Monate und dann sind sie auf einmal weg. Wenn ich sie dann direkt suche, finde ich sie noch, aber mit einem dicken fetten DrawDown oder gar einem Totalverlust.
Die Tage war eine Strategie auf Platz 1, hatte dann einen DrawDown von über 90%(!!) und stand dann noch ein paar Tage auf Platz 13 rum. Jetzt taucht sie im Leader Board nicht mehr auf.
Was mir noch auffällt zu dem Ranking: Systeme die eine Martingale Strategie verfolgen sind trotz guter Performance im Ranking sehr weit unten. Das finde ich auch gut so. Eine Martingale Strategie muss irgendwann scheitern. Aber vielleicht erkennt C2 genau solche Systeme und ordnet die sehr weit unten ein und mein System fällt bei ihnen auch in ein Martingale System! Es gibt ja durchaus parallelen. Ich handle zwar jede Aktie für sich allein, aber wenn der Gesamtmarkt runter geht, kaufe ich immer weiter. Allerdings nie die gleiche Aktie immer andere. Des Weiteren gibt es feste "Grenzen" (max. 60 Trades, max 10% Verlust pro Trade) und es wird nicht wie in typischen Martingale Systemen nachgekauft (verdoppelt) bist es nicht mehr geht.
Wer sich bei C2 einen vernünftigen Überblick verschaffen möchte, sollte nicht über das Leader Board gehen sondern über "The Grid" dort kann man aus über 93 Parametern (z.b. Sharp Ratio, Profit Faktor, Max Draw Down,...) auswählen.
Wenn ich da nach folgenden Parametern suche:
Alter der Strategie > 200 Tage, Profit Faktor > 2, Performance > 60%, Draw Down < 20% kommen nur noch 5 Strategien, darunter ist meine TOS dann auch und auch die einzige die TOS ist!
Zu WealthSignals
Dort gab es noch weniger Trades als bei C2 und es gab nur einen Verlust von 0,48%. Dort gibt es aktuell keine Subscriber und auch sonst nix zu erwähnen.
Zum Wikifolio
Das Wikifolio habe ich wieder geschlossen. 2 Hauptgründe:
1. Im Wikifolio sind meine offenen Trades einsehbar (theoretisch kann dann jemand mein System nachhandeln ohne etwas dafür zu bezahlen)
2. Keine Short Trades möglich und auch kein Hebel. Durch das weitere Short Teilsystem würde das wikifolio also überhaupt nicht mehr mein Gesamt System abbilden.
Es gibt noch weitere Gründe (keine echte Schnittstelle, Verdienstmodell,...). Daher kommt wikifolio leider nicht mehr in Frage.
Eigene Platform
Nach Anregung von Balü habe ich mich weiter mit dem Thema befasst mein System auch eigenständig zu verkaufen. Das ist aus rechtlichen Gründen schon nicht so einfach möglich. Stichwort: Finanzportfolioverwaltung
Natürlich kann ich mein System einfach so verkaufen, also die Software an sich, die jeden Tag die Signale generiert. Was der Kunde damit macht, bleibt ja ihm überlassen. Allerdings würde das mehr Aufwand für den Kunden bedeuten, als wenn er einfach direkt meine Trades kopieren würde. Sollte mein System dann doch nicht funktionieren oder es wird falsch angewendet und ich werde dann verklagt, ist ja auch fraglich wie das ganze dann wirklich ausgelegt wird.
Ehrlich gesagt ist mir der Aufwand (rechtliche Absicherung, Finanzamt, Programmierung, Website, Vermittlung) deutlich zu hoch. Beim Finanzamt bin ich eh mal gespannt wie sie die Einnahmen von C2 anrechnen...
Zum System
Aktuell sind 7 Long Trades offen. Insgesamt leicht im Minus. Heute gibt es 6 weitere Long Limit Orders. Sollte der Markt also nun endlich mal etwas fallen, kauft sich mein System wieder ein. Die Sicherheitsparameter sind noch sehr weit entfernt. Dafür brauchen wir jetzt schon "crashartige" Tage, damit das einkaufen gestoppt wird.
