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Projekt Kalman-Filter
#1
Notiz 

Projekt Kalman-Filter

Hallo Freunde der Rendite, 
seit längerem kreist bei mir im Hinterkopf, ein Handelssystem zu entwickeln, welches die Hochs und Tiefs der nächsten 1-2 Tage ermittelt und ausnutzt. Bisher habe ich noch meinen rechten Einstieg gefunden. Neulich bin ich dann auf den sog. Kalman-Filter gestoßen. Er wird wohl so ziemlich überall dort eingesetzt, wo Automaten mit hoch entwickelter Technik unterwegs sind. Als Beispiele wären, Drohnen, autonomes Fahren, Raumfahrt o.ä. zu nennen. Ein Kalmann-Filter kann insbesondere autonome Systeme steuern, welche unter dem Einfluß von äußeren Einflüssen funktionieren sollen. Aber nicht nur äußere Einflüsse können verarbeitet werden, auch unsinnige Signale von Sonsoren o.ä. können ausgeblendet werden. 

In einem Bericht wurde das mal so zusammengefasst:  Vorhersage als neueste beste Schätzung, die aus der vorherigen besten Schätzung gemacht wurde, zuzüglich einer Korrektur für unbekannte äußere Einflüsse. Die neue Unsicherheit wird als der alten Unsicherheit vorhergesagt, mit zusätzlicher Unsicherheit aus der Umgebung.

Warum Projekt? Nun, was man so im Internet runterladen kann sind etliche Beschreibungen und Formeln, die für diese Sache aber nicht so richtig ausreichen dürften. ich würde mir noch Fachliteratur dazu besorgen und auf die Mithilfe einiger Experten hier bauen. Für mich allein bin ich da skeptisch, das Ding zu wuppen. Es sind eine Vielzahl von Überlegungen und Festlegungen erforderlich, Variablen sind zu definieren und mit Leben zu füllen, und letztendlich dürfte die Programmierung auch nicht gerade einfach sein.

Wer ist dabei ?
#2
Notiz 

RE: Projekt Kalman-Filter

Ist ja Lustig bin dabei mich mit ähnlichem zu beschäftigen angeregt durch einen Artikel von Philipp Kahler der im übringen einer der wenigen Bloger / Autoren ist den ich wirklich schätze. Hab bei dem sogar mal ein Coching gebucht und das hat bisher noch keiner geschafft  Tup  Gut er macht auch seine Fehler aber wenn man darum weiß ist er ein echter Fundus für nette Ideen.

http://www.quanttrader.com/index.php/sel...hilipp2015

Die Idee aus dem Link ist gar nicht verkehrt, auch wenn ich wie ja vielen bekannt eine Allergie gegen Standart Indikatoren habe, aber das ist nicht weiter Tragisch der wird ersetzt Biggrin
#3
Notiz 

RE: Projekt Kalman-Filter

Diese seite hat mir gefallen, bin gleich mal dort hängen geblieben.
Die sache mit der 13.00 range werde ich mir mal vornehmen, natürlich nicht ohne "meinen CCI".
Bei mir sollte alles recht einfach und übersichtlich sein, dass ist hier gegeben. Tup
#4
Notiz 

RE: Projekt Kalman-Filter

(06.01.2019, 22:12)hasi1 schrieb: Diese seite hat mir gefallen, bin gleich mal dort hängen geblieben.
Die sache mit der 13.00 range werde ich mir mal vornehmen, natürlich nicht ohne "meinen CCI".
Bei mir sollte alles recht einfach und übersichtlich sein, dass ist hier gegeben. Tup

Er hat auch ein Nettes Buch geschrieben https://www.amazon.de/Tradingstrategien-...3898794369
#5
Notiz 

RE: Projekt Kalman-Filter

Hi Urlauber,

beim Kalman Filter muss man eine Bewegungsgleichung als Modell vorgeben. Beim Satelliten kennt man die, da hat man verrauschte Messwerte, lange Signallaufzeiten, aber die Dynamik der Bewegungen kennt man exakt. Bei Aktien ist das leider anders, die Kurse werden bei hohem Volumen relativ rauschfrei ermittelt aber die beste bekannte Bewegungsgleichung ist der random walk mit drift (effiziente Märkte), daraus kann man aber leider kein alpha generieren.

Hier sind mal 2 Ansätze (Bewegungsgleichung ist da eine parabel und beim 2. Fall eine Linearkombination aus vorrangegangenen Kursbewegungen (autoregressiv)):

https://www.haikulabs.com/pmdwkf26.htm

https://www.mql5.com/en/articles/3886


Auf Deutsch und mit python code:
https://www.cbcity.de/das-kalman-filter-...ert-teil-2


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