Urlauber40
06.01.2019, 13:26
Hallo Freunde der Rendite,
seit längerem kreist bei mir im Hinterkopf, ein Handelssystem zu entwickeln, welches die Hochs und Tiefs der nächsten 1-2 Tage ermittelt und ausnutzt. Bisher habe ich noch meinen rechten Einstieg gefunden. Neulich bin ich dann auf den sog. Kalman-Filter gestoßen. Er wird wohl so ziemlich überall dort eingesetzt, wo Automaten mit hoch entwickelter Technik unterwegs sind. Als Beispiele wären, Drohnen, autonomes Fahren, Raumfahrt o.ä. zu nennen. Ein Kalmann-Filter kann insbesondere autonome Systeme steuern, welche unter dem Einfluß von äußeren Einflüssen funktionieren sollen. Aber nicht nur äußere Einflüsse können verarbeitet werden, auch unsinnige Signale von Sonsoren o.ä. können ausgeblendet werden.
In einem Bericht wurde das mal so zusammengefasst: Vorhersage als neueste beste Schätzung, die aus der vorherigen besten Schätzung gemacht wurde, zuzüglich einer Korrektur für unbekannte äußere Einflüsse. Die neue Unsicherheit wird als der alten Unsicherheit vorhergesagt, mit zusätzlicher Unsicherheit aus der Umgebung.
Warum Projekt? Nun, was man so im Internet runterladen kann sind etliche Beschreibungen und Formeln, die für diese Sache aber nicht so richtig ausreichen dürften. ich würde mir noch Fachliteratur dazu besorgen und auf die Mithilfe einiger Experten hier bauen. Für mich allein bin ich da skeptisch, das Ding zu wuppen. Es sind eine Vielzahl von Überlegungen und Festlegungen erforderlich, Variablen sind zu definieren und mit Leben zu füllen, und letztendlich dürfte die Programmierung auch nicht gerade einfach sein.
Wer ist dabei ?
seit längerem kreist bei mir im Hinterkopf, ein Handelssystem zu entwickeln, welches die Hochs und Tiefs der nächsten 1-2 Tage ermittelt und ausnutzt. Bisher habe ich noch meinen rechten Einstieg gefunden. Neulich bin ich dann auf den sog. Kalman-Filter gestoßen. Er wird wohl so ziemlich überall dort eingesetzt, wo Automaten mit hoch entwickelter Technik unterwegs sind. Als Beispiele wären, Drohnen, autonomes Fahren, Raumfahrt o.ä. zu nennen. Ein Kalmann-Filter kann insbesondere autonome Systeme steuern, welche unter dem Einfluß von äußeren Einflüssen funktionieren sollen. Aber nicht nur äußere Einflüsse können verarbeitet werden, auch unsinnige Signale von Sonsoren o.ä. können ausgeblendet werden.
In einem Bericht wurde das mal so zusammengefasst: Vorhersage als neueste beste Schätzung, die aus der vorherigen besten Schätzung gemacht wurde, zuzüglich einer Korrektur für unbekannte äußere Einflüsse. Die neue Unsicherheit wird als der alten Unsicherheit vorhergesagt, mit zusätzlicher Unsicherheit aus der Umgebung.
Warum Projekt? Nun, was man so im Internet runterladen kann sind etliche Beschreibungen und Formeln, die für diese Sache aber nicht so richtig ausreichen dürften. ich würde mir noch Fachliteratur dazu besorgen und auf die Mithilfe einiger Experten hier bauen. Für mich allein bin ich da skeptisch, das Ding zu wuppen. Es sind eine Vielzahl von Überlegungen und Festlegungen erforderlich, Variablen sind zu definieren und mit Leben zu füllen, und letztendlich dürfte die Programmierung auch nicht gerade einfach sein.
Wer ist dabei ?
Gut er macht auch seine Fehler aber wenn man darum weiß ist er ein echter Fundus für nette Ideen. 