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wikifolio - Diskussionen

RE: wikifolio - Diskussionen

Was spricht dagegen, dann gehebelt zu shorten? Dann kannst du dir die einzelnen transaktionskosten und die Aufwände sparen, alle Aktien zu kaufen und zu verkaufen und uberkompensierst die Verluste der Tage locker.

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"Die Wahrheit ist wie Poesie. Und die meisten Leute hassen Poesie." (The Big Short)
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RE: wikifolio - Diskussionen

(19.01.2019, 18:00)mmmmmax schrieb: Was spricht dagegen, dann gehebelt zu shorten? Dann kannst du dir die einzelnen transaktionskosten und die Aufwände sparen, alle Aktien zu kaufen und zu verkaufen und uberkompensierst die Verluste der Tage locker.

Nichts spricht dagegen, es ist aber nicht mein Weg - wer sich mit solchen Instrumenten wohl fühlt kann das gerne 
machen, ich mag solche Sachen einfach nicht.

Ich verstehe die zwar grundsätzlich, habe mir aber vorgenommen in meiner zweiten Phase, in der ich jetzt aktiv Aktien handle solche Dinge nicht zu nutzen um irgendwelchen wie auch immer gearteten Risiken aus dem Weg zu gehen.

Wir können das Thema Timing hier auch abschließen, es ist ein sehr umstrittenes, oder auch nicht - je nachdem wie man das sehen möchte. Die meisten sind davon überzeugt das es nicht geht oder waren nicht erfolgreich damit.

In dem von mir beschriebenen Rahmen halte ich es für durchaus nutzbar. Wenn es mal soweit kommen sollte, werde ich das ja eh dokumentieren für meine  interne Bufü und dann mal berichten wie erfolgreich oder eben auch nicht das dann war.  Tup
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RE: wikifolio - Diskussionen

(20.01.2019, 10:27)fahri schrieb: Wir können das Thema Timing hier auch abschließen, es ist ein sehr umstrittenes, oder auch nicht - je nachdem wie man das sehen möchte. Die meisten sind davon überzeugt das es nicht geht oder waren nicht erfolgreich damit.

Das Thema Markettiming ist natürlich sehr interessant.
Aber vielleicht könnte man es in einem Markettiming Thread diskutieren! Wink
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RE: wikifolio - Diskussionen

(19.01.2019, 00:03)Solventix schrieb: Jein. Es wurde schon wiederholt beobachtet, dass sich die Spreads und Ausführungen verschlechtern, sobald ein WF investierbar ist und AuM dahintersteht. Wenn eine Strategie nur bei kleinen Spreads funktioniert (z.B. Daytrading), ist ein Wikifolio nicht zur Umsetzung geeignet.

(19.01.2019, 10:27)Fundamentalist schrieb: Hm,
Ich halte das für ein Gerücht.
Welche Spreads meinst du eigentlich?
Die von den im Wikifolio gehandelten Papieren?
Oder die Spreads von den Indexzertifikaten auf das Wikifolio?
Also für ne Quelle oder belegbare Indizien wäre ich da schon dankbar!

(19.01.2019, 12:22)cubanpete schrieb: Na ja, die behaupten ja sie würden die Trades in echt ausführen (was dann auch sagt dass sie die Dividenden von US Aktien behalten). Damit ist logisch dass die spreads grösser werden je mehr Echtgeld in dem wikifolio ist.

Also, die Logik erschliesst sich mir immer noch nicht,
Vielleicht könnt ihr aber erst mal sagen welche Spreads ihr nun wirklich meint, bevor wir das Thema hier ausdehnen!
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RE: wikifolio - Diskussionen

(20.01.2019, 10:48)Fundamentalist schrieb: Das Thema Marktiming ist natürlich sehr interresant.
Aber vielleicht könnte man es in einem Markttiming Thread diskutieren! Wink

@ Fundamentalist

Tolles Wiki hast Du hier. Ich finde Hedgefund Strategien sowieso unglaublich spannend.
Gerade um hier wirkliches Alpha sichtbar zu machen. Tup

Bleibst Du eigentlich dauerhaft 100 % hedged oder nur in teureren Märkten?

Die meisten US HedgeFunds haben ja keinen 100 % Hedge sondern meist zwischen 50 und 70 % da die Märkte langfr. nach oben tendieren und nur die Equity durch die Hedges geklättet werden kann und die Anleger dadurch ruhiger schlafen.

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"Wo das Chaos auf die Ordnung trifft, gewinnt meist das Chaos, weil es besser organisiert ist."
(Friedrich Nietzsche)

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RE: wikifolio - Diskussionen

(20.01.2019, 12:09)Päda schrieb: @ Fundamentalist

Tolles Wiki hast Du hier. Ich finde Hedgefund Strategien sowieso unglaublich spannend.
Gerade um hier wirkliches Alpha sichtbar zu machen. Tup

Bleibst Du eigentlich dauerhaft 100 % hedged oder nur in teureren Märkten?

Die meisten US HedgeFunds haben ja keinen 100 % Hedge sondern meist zwischen 50 und 70 % da die Märkte langfr. nach oben tendieren und nur die Equity durch die Hedges geklättet werden kann und die Anleger dadurch ruhiger schlafen.

Danke! Wink
Also, die theoretische Hedge Quote durch die Knock outs beträgt im Moment nur noch 43,6%
Ich hab aber da Branchen drinnen, wie Öl und Luftfahrt, die sich gegenseitig hedgen.

Und zusätzlich ein paar Kanditaten mit nem geringen Beta zum Markt.
Praktisch habe ich langfristig noch ne Hedge-Quote von knapp 80%.

Geplant ist, dass ich ab einem Preis der  SMART-MINI FUTURE ZERTIFIKAT SHORT AUF DAX PERF... Zertifikate von 28 Euro (Das ist dann ein Daxstand von ca. 11640) langsam wieder verstärkt in den Hedge einzusteige, um zum nächsten ATH wieder eine praktische Hedge quote zwischen 95 und 100% zu erreichen.

Sollte da aber einer auf die dumme Idee kommen, Aum reinzustecken, müsste ich vorher schon auf die 90% praktische Hedge-Quote hochgehen!
Notiz 

RE: wikifolio - Diskussionen

"Die Ursache für den Drawdown vom 10.Jan ist inzwischen gefunden. Es handelte sich um eine Unsauberkeit in der Programmierung. Inzwischen ist es abgestellt und kann in dieser Situation so nicht mehr verlaufen. Das ambitionierte Jahresziel steht nach wie vor, einen Drawdown von dieser Größe wird, so meine Einschätzung, 1x pro Jahr vorkommen. Das ist sozusagen einkalkuliert und kein Grund für Besorgnis.
"
https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfpewo4444

Find ich jetzt schon wieder eher unverschämt.

__________________
Forum-Besserwisser und Wissenschafts-Faschist
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RE: wikifolio - Diskussionen

(23.01.2019, 13:57)Lancelot schrieb: "Die Ursache für den Drawdown vom 10.Jan ist inzwischen gefunden. Es handelte sich um eine Unsauberkeit in der Programmierung. Inzwischen ist es abgestellt und kann in dieser Situation so nicht mehr verlaufen. Das ambitionierte Jahresziel steht nach wie vor, einen Drawdown von dieser Größe wird, so meine Einschätzung, 1x pro Jahr vorkommen. Das ist sozusagen einkalkuliert und kein Grund für Besorgnis.
"
https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfpewo4444

Find ich jetzt schon wieder eher unverschämt.

Naja, er spricht ja nur noch mit seinem eigenen AUM.
Allerdings widerspricht sich was er da schreibt.
Wars jetzt ein Programmierfehler oder wars einkalkuliert? Wonder
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RE: wikifolio - Diskussionen

Bei einem solchen Kommentar muss man sich nicht wundern wenn da keiner mehr einen cent setzt Wonder  Schade das alles na gut weiter im Text Smile
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RE: wikifolio - Diskussionen

(23.01.2019, 22:24)atze2000 schrieb: Bei einem solchen Kommentar muss man sich nicht wundern wenn da keiner mehr einen cent setzt Wonder  Schade das alles na gut weiter im Text Smile

Was mir auch noch nicht ganz einleuchtet ist, wie man beim "manuellen Nachtraden" eine Programmierungenauigkeit haben kann? Wonder
Da muss ich noch eine Programmierungenauigkeit in meinem Gehirn haben!
Das kommt aber nach meiner Einschätzung nur einmal pro Jahr vor! Biggrin


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