Swingtrading

Ich mache so 100-120 Transaktionen pro Jahr. Aber die Positionen sind 3300 -3600€.
Mir ist es schon bewusst, dass die Bankgebühren in Deutschland nicht gering sind.

die Schweiz ist mit ihren TA-Gebühren ein Weltmeister ! aus meiner Erfahrung (SAXO).
https://www.home.saxo/platforms/overview (keine Werbung)

Deutschland/Europa bietet für Scalper/Daytrader/Mittel-und Langfristtrader eine breite Kostenstruktur für eigene Trading-Modelle an (Aktien,Fut.,KO,OS,..). Die Internationalen Broker (u.a. IB,...) sind kostengünstig aufgestellt.
Sogar IB ist auf den deutschen Börsen günstiger, wie mancher dt. Bank/Broker.

TA-Kosten, Service d. Bank/Brokers, Reklamationen, Erreichbarkeit, Qualität der Mitarbeiter ( hatte mal jemand am Tel., der bei Anlagevol. v. 80 K Stöhnen nicht unterdrücken konnte),....

Ich kann nur hoffen, dass die angewandten Verfahren der kostengünstigen Gaslieferverträge f. dt. Haushalte
nicht Einzug in den trading Bereich halten

die Schweiz ist mit ihren TA-Gebühren ein Weltmeister ! 

Ha, nicht nur in Sachen TA-Gebühren 

wir Eidgenossen sind Weltmarktführer in so mancher Industrie     - z.B. in: 

Pharma (Roche)
Pumpen (Sulzer)
Nahrungsmittel (Nestlé)
Aromen (Givaudan)
Schokolade (Barry Callebaut)
Lärm- und Hitzeschutz (Autoneum)
Hörgeräte (Sonova)
Sensoren (Sensirion)
Zementherstellung (LafargeHolcim)
Geldverwalter (UBS)

und
und
und

Vorsicht: sogar wenn ein Schweizer Broker überhaupt keine Gebühren verlangen würde so wäre er doch noch gleich teuer wie die Sparkasse von EMEUV. Die Schweiz ist glaube ich mit Frankreich das einzige Land das eine Finanztransaktionssteuer von 0.3% für ausländische und 0.2% für Schweizer Papierchen erhebt.

Ausser für das Bankgeheimnis, also wenn man was zu verstecken hat, gibt es keinen Grund mehr einen Schweizer Broker zu benutzen, nicht einmal für Schweizer.

Vorsicht: sogar wenn ein Schweizer Broker überhaupt keine Gebühren verlangen würde so wäre er doch noch gleich teuer wie die Sparkasse von EMEUV. Die Schweiz ist glaube ich mit Frankreich das einzige Land das eine Finanztransaktionssteuer von 0.3% für ausländische und 0.2% für Schweizer Papierchen erhebt.

Ausser für das Bankgeheimnis, also wenn man was zu verstecken hat, gibt es keinen Grund mehr einen Schweizer Broker zu benutzen, nicht einmal für Schweizer.

Saxo hat eine Schweizer Banklizenz, als Kunde der Schweizer Filiale zahlst Du die Steuer. IB hat keine Schweizer Banklizenz, Du zahlst dort nichts.

Es ist für mich wahrscheinlich, dass der schöne lange Dauer-Buy-the-Dip-Trend nun auch mal wieder in dynamischere Fahrwasser kommen wird, dass also zusätzlich zu b&h auch in mittelfristigen Positionen 'Trading'-/Swing-Ansätze wieder interessanter werden können.

Ich habe auch immer Deinen 'Rauschen-Ausnutzen'-Ansatz zur Kenntnis genommen, EMEUV.

Dabei flimmert mir durchs Hirni, ob da nicht ähnliche Adaptionen auch für b&h-Ansätze möglich wären, indem man sehr geringe Billiger-Käufe anvisiert bei Marktrauchen.

--> Wie realistisch könnte es sein, vielleicht auf seine Stammtitel, die man eh halten und zu jeder Zeit nachkaufen würde, seine b&h-Schäfchen 2-3% p.a. extra rauszuholen durch Verbilligung im Rauschen? 2-3% mal genommen, weil ab dieser Messlatte die Arbeit schon enorm lohnen würde, weil sie evtl klein genug wirkt, um einen potentiellen Ansatz realisierbar werden zu lassen.

Die grosse Gefahr bei jedem solchen Vorgehen ist natürlich DER mega-grüne Up, der einen das eine und wichtige Mal nicht wieder im Nachkauf zum Zug kommen lässt und man dann der Hyperperformance seiner sorgsam ausgelesenen Schäfchen hinterherwinken müsste - Zug ohne einen weitergefahren.

Wire sähe es z.B. hier aus, wenn man die Verbilligung in ausreichend Stufen vornimmt, beispielsweise mal 5 im Jahr, also immer nur 20% auslöst und auf Rebuy setzt? ... Bsp:

- Portfolio 1 Mio
- 20 Titel a  ~50k
- Von jedem Titel werden immer nur 10k / 1/5 rausgestellt und jeweils versucht, im Mittel 2-3% günstiger wieder einzukaufen
- Erst wenn das erfolgt ist, kommt nach neuem Signal das nächste Fünftel
- Zusätzlich kann noch die gleichzeitige Reduzierungsquote z.B. auf 5 oder 7 Titel gesetzt werden, um das Risiko für marktfernes Investitionskapital bei DEM Runnermove gering zu halten
- Zusätzlich könnte sogar ein sechstes Fünftel (das, welches immer rausgelöst wird) auf Margin gekauft werden - man ist also immer 120% investiert - und im worstcase in einigen Titeln eben erst einmal wieder nur zu vollen 100%

Hat da schon einmal hier drüber nachgedacht?
Hält das jemand für realistisch? Oder für GANZ klar unrealistisch aus gewissen Gründen?

...
- Zusätzlich könnte sogar ein sechstes Fünftel (das, welches immer rausgelöst wird) auf Margin gekauft werden - man ist also immer 120% investiert - und im worstcase in einigen Titeln eben erst einmal wieder nur zu vollen 100%

......

Die Idee Spitzen Beträge durch ein Dispokredit zu finanzieren, um möglich mit seinem Eigenkapital voll investiert zu sein, ist ein guter Ansatz. Aber dann sollte man in der Lage sein, diesen Dispo auch durch andere Mittel (z.B. Rente), kurzfristig zu tilgen. Gefährlich ist es, wenn man dazu die gekauften Aktien verschleudern muss. Oder die Bank dies zwangsweise macht. IB ist dabei besonders schnell.

Auf jeden Fall. Eine Margin von 20% ausgelastet wäre für mich das maximal vertretbare, aber bei gut ausgewählten b&h-Titeln machbar.
Allerspätestens, wenn eben privat im letzten Notfall auch noch Liquiditäten zur Verfügung bleiben (Gehalt, anderes Vermögen etc.), was Ausgleiche schaffen kann.

Gehen wir mal den Marginkauf mit dem sechsten Fünftel an und reduzieren dabei die maximale gleichzeitige Position auf 5 von 20 Titel:
Wäre ja die Gesamtmargin auch nur noch 5% statt 20% - in allen Fällen vertretbar!

Im Margin-Modell würde die strategische Entwicklung eher auf Buy-signals zusteuern, dünkt mich.
Hier kommt das Buy vor dem Sell.
--> Wann sind jeweils gute Chancen über das Jahr verteilt, um schnelle 2-3% (plus X, evtl. auch teilausstiegsgesteuert, ...) mit einem sechsten Fünftel / 20% Margin auf den Einzeltitel anzupeilen?

Die umgekehrte Denkweise des wiederkehrenden Veräusserns von einem Fünften einer 100%-Gesamtposition lässt eher andersherum denken.
Hier kommt das Sell vor dem Buy.
--> Wann sind jeweils gute Chancen über das Jahr verteilt, um diese Fünftel abzustossen und möglichst gesichert 2-3% (plusX) tiefer möglichst bald wieder einzukaufen?

Modell 1 / Margin wäre langfristig(st) trendkonform und mit dem statistischen Vorteil der Preissteigerung über Jahre/Jahrzehnte, Trendfolgeansatz.
Risiko: Crashes, die einen lange mit dem zusätzlichen 20% auf Margin abtauchen lassen.
(Bei maximal 5% Gesamtmargin durchaus vertretbar wirkend)

Modell 2 / Fünftelverkauf wäre langfristigst contrarian / gegen Haupttrend laufend ausgerichtet.
Risiko: Mit einem Teil seines b&h-Titels zusehen zu müssen, wie der Zug ohne uns davon fährt - Timingmissgriff im Sell.

Hier scheint ausschlaggebend: Stimmt die Grundarbeit in der Auswahl der richtigen b&h-Titel, dann stimmt auch die Wahl für einsatzriskantere Marginstrategie, Modell 1.

Mir persönlich erscheint in meinem b&h-portfolio die Denke im Up als Dauerbulle mit potentiellen statistischen Vorteilen eh sinnvoller.


... Ergo: Bis jetzt reizt es mich recht, diese Variante einmal auszuprobieren.

...


... Ergo: Bis jetzt reizt es mich recht, diese Variante einmal auszuprobieren.

Die Überlegung hat schon was und ich "spiele" die in einer etwas anderen Form mit ausgewählten Aktien.

Deine Überlegungen, die Portfoliopositionen preislich nach unten zu schieben, hat in meinen Augen das genannte Hauptrisiko hinterhersehen zu müssen.
Dem begegne ich, indem ich meine Bestandsbasis nicht einbinde, aus der im Normalfall der cashflow kommt.
Aber darüber hinausgehende Mittel nutze ich und mach das in Form von eng am Geld liegenden, kurzlaufenden Optionen.
Ein bisschen Aufwand muss ich wegen meiner Steuersituation treiben, sprich ich arbeite mit mehreren Depots und verschiebe Werte hin und her.

Zwei Dinge können passieren, die das Spiel im jeweiligen Wert beenden:
1. Der Preis läuft nach oben weg und
2. Der Preis bricht ein.
Welche Konsequenzen hat das für mich?
zu Punkt 1 - keine, ich habe meine bisherigen Gewinne gemacht und suche mir einfach einen anderen Wert und
zu Punkt 2 - auch keine - meine bisherigen "Verbilligungen" bleiben bestehen und die nun zusätzlich in den Depots befindlichen Papiere sind ja im Vorfeld gut ausgewählt.

Fazit: Kein lupenreines Swingtrading aber ähnlich, wenn der Markt halbwegs seitwärts läuft.



SG

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zu Punkt 1 - keine, ich habe meine bisherigen Gewinne gemacht und suche mir einfach einen anderen Wert und
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Man kann auch einfach zu einem späteren Zeitpunkt wieder in den selben Wert einsteigen, dann sieht man seine ungünstige Handhabung.