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Stillhalter im Dax + anderen Werten
Notiz 

RE: Stillhalter im Dax + anderen Werten

(13.01.2019, 00:32)jf2 schrieb: Hat mal jemand einen vernünftigen Langfristigen Chart für Zinsstruktur (10Y-2Y) und S&P500? Finde gerade nix. Als ich aber das letzte mal so eine Chart gesehen hatte (so ab 1920 oder so) waren die Rezessionen in gefühlt 90% der Fälle der inversen Zinsstruktur aufgetreten. Also nicht unbedingt die Ausnahme sondern das Gegenteil, die Regel.

Ob das heute wieder so passieren müsste (falls wir eine inverse Zinsstruktur bekommen, das ist ja noch nicht ausgemacht so wie Herr Powell gerade auf der Bremse steht) ist trotzdem nicht sicher, es könnte ja dieses mal alles anders sein Irony

.....wenn wir alle einen negativen Erwartungswert hätten, sollten wir doch gar nicht mehr an Board sein Wonder 
Die Wahrscheinlichkeiten kennen wir sowieso nicht, nur über das Ausmaß wenn es Eintritt haben wir eine vage Vorstellung.

Und da der Markt letztlich steigt, (wohin soll er sonst?) haben wir doch einen positiven Erwartungswert. Wink
Das es ungünstige Zeitverläufe gibt,  sequence-of-return-risk dürfte auch bekannt sein.

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Corrections are usually over very quickly, and they're traditionally painless to long-term investors.

Experience is what you get, if you expect anything else!
Alles ist Zahl - die Vollkommenen --> 6; 28; 496; 8128; 33550336; 8589869056






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RE: Stillhalter im Dax + anderen Werten

(11.01.2019, 12:35)bimbes schrieb: buy & write Siemens

KK 98.50

-SIE JAN 98 C 1,42
delta 0,568

closed 0,7

neuer Anlauf....

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RE: Stillhalter im Dax + anderen Werten

ALV2 SP 176 expired 11.1.19

Frage: nun hatten wir 2018 öfter das Wort Crash gelesen/gehört.
Konnte jemand beobachten, ob sich die "Crash Phobie" bei den Händlern ausbreitete, also die Preise aus dem Geld liegender Puts aus Besorgnis erhöht wurden?  oder zeichnet sich dieses Thema in den vor uns liegenden Monaten ab?   Wonder

was macht der DAX30 Markt heute - long/short/side ?


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RE: Stillhalter im Dax + anderen Werten

(14.01.2019, 11:24)bimbes schrieb:
(11.01.2019, 12:35)bimbes schrieb: buy & write Siemens

KK 98.50

-SIE JAN 98 C 1,42
delta 0,568

closed 0,7

neuer Anlauf....
 
SIE gibt Divi 3.8 € am 30.1.19 (3.9%) und nächster ist
TKA gibt Divi 0.15 € am 1.2.19 (0.93%)

hier noch eine Überlegung zu SIE:
-> Nutzung von steuerlichen Aspekten:
vorausgesetzt sind:
--Verluste aus Aktien (-Verrechnungssaldo)
--Kauf SIE < Strike
>>daraus ergibt sich,
dass ich bei Divi Einnahmen ~ 30% KEST/Soli bezahle
dass ich bei SIE  keine Steuer auf Gewinn d. Verkauf bezahle
(Rechnung kann indiv. unterschiedlich ausfallen)
Erhalt Dividende -> minus KEST + Soli ~ -30%
Verkauf Basiswert -> steuerfrei
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RE: Stillhalter im Dax + anderen Werten

(14.01.2019, 11:24)Noni-Binder schrieb: ALV2 SP 176 expired 11.1.19

Frage: nun hatten wir 2018 öfter das Wort Crash gelesen/gehört.
Konnte jemand beobachten, ob sich die "Crash Phobie" bei den Händlern ausbreitete, also die Preise aus dem Geld liegender Puts aus Besorgnis erhöht wurden?  oder zeichnet sich dieses Thema in den vor uns liegenden Monaten ab?   Wonder

was macht der DAX30 Markt heute - long/short/side ?

nach meiner Beobachtung gibt es für den seller bei den puts idR bessere Kurse iV zu den calls - sehe mir jedoch auch nicht alle an

für die 2019 wird bisher oft von einem kommenden Jahr der Seitwärtsbewegung gesprochen, daher große Wahrscheinlichkeit, daß es doch anders kommt. Wink
Bin gerade am überlegen mich in 2019 öfter im Dax zu positionieren
Bsp call +1000; put -1000 Punkte über aktueller Notierung bringt ca. 200-250 Euro - bei monatlich *12
Habe es letztes Jahr irgendwie "vergessen", hatte im Frühjahr noch Posis, dann....

Der EUroStoxx 50 ist zwar weniger volatil, die notwendigen Abstände zum aktuellen Kurs sind mir jedoch zu gering - bei gleicher Einnahme Wonder

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RE: Stillhalter im Dax + anderen Werten

(14.01.2019, 11:43)Noni-Binder schrieb:
(14.01.2019, 11:24)bimbes schrieb:
(11.01.2019, 12:35)bimbes schrieb: buy & write Siemens

KK 98.50

-SIE JAN 98 C 1,42
delta 0,568

closed 0,7

neuer Anlauf....
 
SIE gibt Divi 3.8 € am 30.1.19 (3.9%) und nächster ist
TKA gibt Divi 0.15 € am 1.2.19 (0.93%)

hier noch eine Überlegung zu SIE:
-> Nutzung von steuerlichen Aspekten:
vorausgesetzt sind:
--Verluste aus Aktien (-Verrechnungssaldo)
--Kauf SIE < Strike
>>daraus ergibt sich,
dass ich bei Divi Einnahmen ~ 30% KEST/Soli bezahle
dass ich bei SIE  keine Steuer auf Gewinn d. Verkauf bezahle
(Rechnung kann indiv. unterschiedlich ausfallen)
Erhalt Dividende -> minus KEST + Soli ~ -30%
Verkauf Basiswert -> steuerfrei

Danke Tup 
Bin bei Siemens auch hin und her gerissen - Aktiengewinne wären jetzt bevorzugt
KK war jedoch 98,5 vor ein paar Tagen

bezüglich Divi - Auszahlung ist erst am 04.02.2019 wäre p.a. ca. 50%,  im nächsten Jahr wieder 3,8 = ca. 3,6%, da 390 Tage

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RE: Stillhalter im Dax + anderen Werten

(14.01.2019, 11:24)Noni-Binder schrieb: ALV2 SP 176 expired 11.1.19

Frage: nun hatten wir 2018 öfter das Wort Crash gelesen/gehört.
Konnte jemand beobachten, ob sich die "Crash Phobie" bei den Händlern ausbreitete, also die Preise aus dem Geld liegender Puts aus Besorgnis erhöht wurden?  oder zeichnet sich dieses Thema in den vor uns liegenden Monaten ab?   Wonder

was macht der DAX30 Markt heute - long/short/side ?

Ich orientiere mich am VIX und den Futures die bissel weiter in die Zukunf blicken als der VIX (wird ja mit 30-tägigen Optionen berechnet.) Der VIX wird allerdings mit Optionen am Geld berechnet, er zeigt also eher Absicherungen auf Grund einer konkreten Erwartung an.

Für DAX Interessenten gibt es ja den VDAX, vielleicht kannst Du aus dem etwas über die Erwartung der Händler zum DAX ablesen. Ob es auch Futures gibt kann ich gerade nicht sagen.
Notiz 

RE: Stillhalter im Dax + anderen Werten

(14.01.2019, 11:47)bimbes schrieb: Der EUroStoxx 50 ist zwar weniger volatil, die notwendigen Abstände zum aktuellen Kurs sind mir jedoch zu gering - bei gleicher Einnahme Wonder

Das ist doch aber dem ruhigeren Charakter des EuroStoxx geschuldet, der DAX ist halt ein "Zappeltier"  Biggrin

Ich mache gerade beides nicht, kenne aber zumindest jemanden der letztes Jahr doch einige ruhige Stillhalter-Trades auf den EuroStoxx gemacht hat, weit weniger aufregend als jeder DAX-Trade.
Notiz 

RE: Stillhalter im Dax + anderen Werten

...danke für Eure inputs zum Thema "Crash Phobie" -> muss mich da noch etwas einarbeiten Tup

neu im Depot für 4 Tage Lz:
ALV SP 175 0.70 

sollte der DAX im Bereich von 10800 +- seitwärts gehen
wird dies Opt nicht ausgeführt - sonst könnten Wochenopt als cov calls bei der derzeitigen Vola IV ~ 20% interessant werden.

ALV4 178.08 -> 180 +1.40  11days ->p.Monat ~ 1.4 x 2 = 2.8/175=1.6% p.M.

ALV1     "     -> 182 +0.82 18 days -> p.M. ~ 0.82 x 2 = 1.64/175 =0.93% p.M.
Erklärung Faktor wegen % p.Monat:
1 Wo Lz x 4 entspricht 1% p.M. (meine Def) -> x 12 Mon = 12% Verzinsung
2 Wo x 2
3 Wo x 1,3
4 wo x 1
Notiz 

RE: Stillhalter im Dax + anderen Werten

(14.01.2019, 11:24)bimbes schrieb:
(11.01.2019, 12:35)bimbes schrieb: buy & write Siemens

KK 98.50

-SIE JAN 98 C 1,42
delta 0,568

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neuer Anlauf....

-SIE JAN25 98 C 1,18

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