Traden für Berufstätige

Der erste Schritt zum erfolgreichen Traden ist die Erkenntnis, das der zukünftige Preis sich nicht durch mathematische Berechnungen der vorherigen Preise voraussagen lässt.
Vielmehr zeigen Chart und Indikatoren die psychologischen (Un-)Gleichgewichte im Markt in visueller Form.

Ist das so?
Über 100 Mrd under management

Ist das so?
Über 100 Mrd under management

Und die ertraden das mit automatisierten Gleitenden Durchschnitten?

Das order book ist die Mutter aller Intra-Day Trading Strategien. 

...

Im Energie Handel war das EEX Order Book plus ein grobes fundamentales Modell für den Strommarkt (Assets und deren Kapazitäten sowie abgeschätzte Position der Großen wie RWE, EON und Vattenfall, Wetter und Stromverbrauch) ein wahre Goldgrube. Das erfolgreichstes Buch meiner Karriere. 4 Jahre und nur eine Woche mit Verlust. Leide richt wirklich skalierbar gewesen. 
Ich höre das es im Öl und Gas Handel ähnlich ist: intra day Strategien auf Basis von Order Buch + ein fundamentales Modell (Speicher, Nachfrage).....

Meiner Meinung nach wird bei diesen Diskussionen immer viel zu sehr mit allem durcheinandergeworfen.
Traden für Berufstätige impliziert als Threadtitel nunmal nicht, dass derjenige in der Lage ist eine HTF Leitung aufzubauen und auch nicht die Kontakte zu FED-Informanten hat, um dort 30 Sekunden vorher über eventuelle Änderungen informiert zu werden.

Der Retailtrader, der nach Feierabend ein paar Euro hinzuverdienen will, der kann das im Zweifelsfall eher nicht.
Und wenn, dann erfordert das extremen Aufwand an Zeit, viel Fleiß und Durchhaltevermögen.

Danach kommt die Auswahl der Retail-Disziplin:
Das dürften in der heutigen Zeit
-Trading
-Dividendenstrategien
-Investieren durch Stock-Picking sein.

Bei allen dreien gilt:
Wer glaubt, alles den Computer machen zu lassen und nur fürs Gewinne ausgeben verantwortlich zu sein, der hat schon verloren, auch wenn die meisten das erst probieren müssen bevor sie es glauben.

Es funktioniert deshalb nicht, weil du eine mathematisch / automatische Lösung für ein psychologisches Problem gesucht hast.
Der erste Schritt zum erfolgreichen Traden ist die Erkenntnis, das der zukünftige Preis sich nicht durch mathematische Berechnungen der vorherigen Preise voraussagen lässt.
Vielmehr zeigen Chart und Indikatoren die psychologischen (Un-)Gleichgewichte im Markt in visueller Form.

Das gilt im übrigen auch für fundamentale Kennzahlen.
Der rein mathematische Vergleich dieser führt nicht zu Trading/Investmenterfolg.
Ein "sexy" Unternehmen, was den Zeitgeist trifft kann trotz fundamental unterirdischen Zahlen ein "langweiliges" Unternehmen das in einer "vergessenen Branche" arbeitet monatelang oder jahrelang outperformen was die Trading-/Investmentrendite anbetrifft.

Ein rein mathematisches Modell führt dann zum Erfolg, wenn sichergestellt ist, dass keine emotionalen Faktoren Einfluß auf den Preis haben (zB Arbitrage oder HFT)

Ich bin bei der Programmierung davon ausgegangen, dass ein Trendfolgesystem ohne psychologische Einflüsse funktioniert.
Wie gesagt ist das nicht so. Und das obwohl rein optisch anhand der Charts alles danach aussah.

Blackrock beispielsweise hat einen EA im Einsatz der sehr erfolgreich ist. Aber der wird wohl um einiges komplexer sein als alles was wir programmieren könnten.

Und die ertraden das mit automatisierten Gleitenden Durchschnitten?

Auf jeden Fall zu 100% automatisiert und NICHT irgendwas mit "Psychologie"

Im Prinzip sind Neuronale Netze und andere komplexere Regressionsverfahren (Gaussoan Process, Support Vector Machine, Gradient Boosted Trees, Kalman Filter) auch nur gewichtete Durchschnitte....also ja

Meiner Meinung nach wird bei diesen Diskussionen immer viel zu sehr mit allem durcheinandergeworfen.
Traden für Berufstätige impliziert als Threadtitel nunmal nicht, dass derjenige in der Lage ist eine HTF Leitung aufzubauen und auch nicht die Kontakte zu FED-Informanten hat, um dort 30 Sekunden vorher über eventuelle Änderungen informiert zu werden.

Der Retailtrader, der nach Feierabend ein paar Euro hinzuverdienen will, der kann das im Zweifelsfall eher nicht.
Und wenn, dann erfordert das extremen Aufwand an Zeit, viel Fleiß und Durchhaltevermögen.

Danach kommt die Auswahl der Retail-Disziplin:
Das dürften in der heutigen Zeit
-Trading
-Dividendenstrategien
-Investieren durch Stock-Picking sein.

Bei allen dreien gilt:
Wer glaubt, alles den Computer machen zu lassen und nur fürs Gewinne ausgeben verantwortlich zu sein, der hat schon verloren, auch wenn die meisten das erst probieren müssen bevor sie es glauben.

Niemand redet von Kontakten bei der FED. ALs Hegde Fund kannst du sowas nicht traden (SEC und so). Ich rede von der öffentlichen Ankündigung (public information) das die neuen Zinsen bekanntgegeben werden. MMs stellen sich dann so flat wie möglich weil sie eben NICHT wissen was bei der FED Ankündigung rauskommt und was das für den Markt bedeutet. Sondern sie wissen nur das das eben nicht ihre Strategie ist und das Risiken sind, die sie nicht modelliert haben. Wer das oeder book tracked und schafft zu antizipieren wo die MMs dann dringend Positionenn schliessen wollen, kann damit Geld verdienen...das war die Aussage.   

"Wer glaubt, alles den Computer machen zu lassen und nur fürs Gewinne ausgeben verantwortlich zu sein, der hat schon verloren, auch wenn die meisten das erst probieren müssen bevor sie es glauben."
Der Computer macht ja nicht alles. Der tradet nur, weil du und ich das eben nicht konsistent können. Es gibt für alle Automatisierungsprojekte einen Sweet Spot...mal unterstützt der Rechner nur (ein Filter für deine Dividenden Aktien) mal wird vollkommen automatisiert.

Als Retailer kann man IMHO Geld verdienen, wenn man Sachen macht die:
=> die nicht skalierbar sind. Die sich also nicht lohnen jmd. ein Gehalt zu zahlen das zu automatisieren und dann zu monitoren oder gar manuell zu traden.
=> Liquidität liefern, wenn sonst keiner liefert
=> Risiken eingeht, die Institutionelle nicht eingehen können (was schwierig ist...ein Shop wie Radix darf alles machen was du auch machst und mehr)

Ich bin bei der Programmierung davon ausgegangen, dass ein Trendfolgesystem ohne psychologische Einflüsse funktioniert.
Wie gesagt ist das nicht so. Und das obwohl rein optisch anhand der Charts alles danach aussah.

Blackrock beispielsweise hat einen EA im Einsatz der sehr erfolgreich ist. Aber der wird wohl um einiges komplexer sein als alles was wir programmieren könnten.

Blackrock hat keinen "EA". 
BlackRock hat Aladdin, eine glorifizierte BI und R&D Plattform und versucht seit 2018 das manuelle Stock Picking komplett durch automatisierte Verfahren abzulösen.  Ich garantiere dir, daß hat nix mit den "EAs" zu tun, die man dann in MetaTrader implementierst....sondern eher sind das Systeme, die als Verbund dann der ursprünglichen Definition einem Expert System entsprechen (https://en.wikipedia.org/wiki/Expert_system)

Ja so ein Ding halt.

Blackrock hat keinen "EA". 
BlackRock hat Aladdin, eine glorifizierte BI und R&D Plattform und versucht seit 2018 das manuelle Stock Picking komplett durch automatisierte Verfahren abzulösen.  Ich garantiere dir, daß hat nix mit den "EAs" zu tun, die man dann in MetaTrader implementierst....sondern eher sind das Systeme, die als Verbund dann der ursprünglichen Definition einem Expert System entsprechen (https://en.wikipedia.org/wiki/Expert_system)

Ist Aladdin nicht per se ein RiskManagement Tool? Ja ein sehr komplexes.
Aber unterm Strich zeigt es doch wo Risiken bei Staaten, Wärhungen, Branchen, Bilanzen usw schlummern.
Oder liege ich mit der Annahme falsch?

Aladdin® is an operating system for investment managers that seeks to connect the information, people and technology needed to manage money in real time. ... BlackRock partners with clients to support business process design & implementation, data management and system configuration services.

Aladdin - Uniting people and processes


https://www.blackrock.com/aladdin/offeri...n-overview