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Broken Wing Butterfly
#1
Notiz 

Broken Wing Butterfly

Guter Vortrag!

https://www.youtube.com/watch?v=HEUqGLWT...e=youtu.be
#2
Notiz 

RE: Broken Wing Butterfly

(05.06.2019, 14:09)Ventura schrieb: Guter Vortrag!

https://www.youtube.com/watch?v=HEUqGLWT...e=youtu.be

Das nenn ich Duplizität
siehe 944 https://www.trading-stocks.de/thread-264-page-95.html

...wenn es alte von vor Jahren ist,  jedoch sehr langatmig - ginge m.E. auch in der Hälfte der Zeit

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Corrections are usually over very quickly, and they're traditionally painless to long-term investors.

Experience is what you get, if you expect anything else!
Alles ist Zahl - die Vollkommenen --> 6; 28; 496; 8128; 33550336; 8589869056






#3
Notiz 

RE: Broken Wing Butterfly

(05.06.2019, 18:49)bimbes schrieb: Das nenn ich Duplizität
siehe 944 https://www.trading-stocks.de/thread-264-page-95.html

...wenn es alte von vor Jahren ist,  jedoch sehr langatmig - ginge m.E. auch in der Hälfte der Zeit

Ich hatte die ganze Webinar - Reihe gekauft.
Habe nur per Zufall gesehen, dass das jetzt frei verfügbar ist.
Ich finde es nicht schlecht, schon einige Male umgesetzt.
Läuft!
Das sind keine Schwätzer.
#4

RE: Broken Wing Butterfly

PS
Ich habe bisher nur den RUT gehandelt.
Wollte jetzt das Netz umpflügen, ob es ähnliche Ansätze für den SPX etc. gibt?
#5

RE: Broken Wing Butterfly

Die bauen es anders auf, hier SPX.

https://www.youtube.com/watch?v=aWqcWuDcGJ0

https://www.youtube.com/watch?v=cJrh3qhT9mE

https://www.youtube.com/watch?v=PgZwlSBsrRg
#6
Notiz 

RE: Broken Wing Butterfly

(06.06.2019, 18:59)Ventura schrieb: Die bauen es anders auf, hier SPX.

https://www.youtube.com/watch?v=aWqcWuDcGJ0  

https://www.youtube.com/watch?v=cJrh3qhT9mE  

https://www.youtube.com/watch?v=PgZwlSBsrRg

No 4

https://www.youtube.com/watch?v=eVR3GVp1IcU
#7
Notiz 

RE: Broken Wing Butterfly

(07.06.2019, 21:38)Ventura schrieb: No 4

https://www.youtube.com/watch?v=eVR3GVp1IcU

No 5

https://www.youtube.com/watch?v=hTYESImjT2c
#8
Notiz 

RE: Broken Wing Butterfly

Ich hab da mal reingeschaut, aber ich habs nicht verstanden.

Warum "broken" und nicht stinknormaler long oder short butterfly? Was will man den da eigentlich umsetzen? Solld as ein directional trade sein, oder will man da short (respektive long) vol sein?

__________________
Forum-Besserwisser und Wissenschafts-Faschist
#9

RE: Broken Wing Butterfly

So wie ich die Sache verstehe, ist man tendenziös long, hofft aber, dass der Markt sich innerhalb einer gewissen Range bewegt.
Ich habe einen im ES nachgebaut, nach den Regeln oben, läuft gut.

Grundsätzlich soll es besser funktionieren, wenn man das in einer Umgebung mit niedriger IV macht.

Deswegen soll der Index über einem SMA von 50 sein, das Beispiel mit dem zusätzlichen Oszillator finde ich nicht so prickelnd.

Laufzeit soll noch zwischen 60 und 85 Tagen betragen.

Bei einem Delta von - 30 werden 2 short puts (Beispiel) verkauft.
Nun nimmt man 5% (Kurs) vom Index und zieht diese Zahl vom strike beim Delta -30 ab, so kommt man auf
den unteren long put (dieser ist ziemlich weit unten?).
Hier gibt es eine Änderung beim letzten Video.
Nun addiert man das Delta vom strike des long put (unten) mit dem Delta vom short put (hier nur 1 put betrachten), dann sucht man oben einen long put in der Nähe von atm mit fast dem gleichen Delta (Resultat der vorherigen Addition).

Handling:
Ranzt der Markt unter die 2 short puts ab, wird ein neuer BWB aufgesetzt, der alte geschlossen.

Geht der Markt über den breakeven zum Verfall plus 1,01% dann wird nach oben ein neuer BWB aufgesetzt, der alte wird zugemacht.

Stop:
2,5% Gewinn
2,5% Verlust
30 DTE wird geschlossen

Das ist die Kurzversion.
Sieht im PL Diagramm erstmal nicht so sexy aus, die t0 Linie fällt leicht nach hinten ab, ungefähr mit dem strike beim Delta - 30.
Schaut man sich das mit einer Laufzeit von 2 Wochen an, greift das Theta und der Kurs kann sich in einer recht breiten Spanne bewegen.
Das wird mit jeder Woche, die verstreicht interessanter.
Was mir (noch) nicht einleuchtet;
"Geht der Markt über den breakeven zum Verfall plus 1,01% dann wird nach oben ein neuer BWB aufgesetzt, der alte wird zugemacht."
Scheint mir etwas eng zu sein?
Ich habe einige Tests gemacht.
Mit der 5% Regel landet man oft bei einem Delta von -10. Geht man geringfügig runter, kann man den BWB mit einem credit aufmachen.
Dann sollte es nach oben kein Risiko geben?
Nach TastyTrade ist das "der income trade"! Soll alles andere schlagen was risk / reward betrifft.
#10
Notiz 

RE: Broken Wing Butterfly

"So wie ich die Sache verstehe, ist man tendenziös long, hofft aber, dass der Markt sich innerhalb einer gewissen Range bewegt."
THX

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