(02.05.2019, 19:55)Lancelot schrieb: So richtig klar ist mir die Aussage des Papers ehrlich gesagt nicht.
Wenn ich die Abbildung richtig interpretiere (ich hoffe nicht), ist die Abbildung mit den Häufigkeiten im nächsten Auswahl-Schritt wieder im ähnlichen Vol-Bin zu landen ist jetzt nicht überraschend. Wenn ich in t+ 3+Monate t-6 Monate Daten zur Vol Berrechnung verwende ....dann überschneiden sich 3 Monate mit der letzten Messung? Da hab ich doch was falsch Verstanden.
Und wenn die Aussage da ist, das einfache Close to Close Vol irgendwie ein Prediktor für zukünftige Performance ist? Es gibt was das nennt sich Leverage Effect, das ist wohl untersucht in Akademie und Praxis und die einheitliche Erkenntnis ist, dass da eher andersrum ein Schuh draus wird
Da bin ich aber wirklich beruhigt.
Das waren z.T. meine 1. 2 Fragen.
