Andreas Clenow

Ventura
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#71

RE: Andreas Clenow

| 01.05.2019, 19:17

(01.05.2019, 16:34)Lenzelott schrieb:
(30.04.2019, 23:00)Ventura schrieb:
(30.04.2019, 16:37)Lenzelott schrieb:
(30.04.2019, 15:24)Ste Fan schrieb: Spielt es dann deinen Erkenntnissen nach noch eine gewichtige Rolle wie das Momentum ermittelt wird (z.B. einfache ROC oder aufwaendigere Ermittlung wie bei Clenow)?

Jein, natürlich kommen unterschiedliche Ergebnisse dabei heraus..
Zeitinstabil sind Sie aber alle. Und zwar ähnlich instabil wie oben mit einem einfachen ROC zu sehen.
Es gibt nach meinen Tests keine Momentum Metrik, die in den letzten 20 Jahren Mehrertrag in den großen US Indices gebracht hat.

Hier die rollierende 10 Jahres Überrendite, wenn man RSL als Score verwendet:

Berücksichtigt diese Untersuchung einen Marktfilter?
Nein

Dann ist es natürlich etwas "rough"...

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