Guten Morgen Lenzelott!
Ich finde es sonderbar, dass man damit anfängt nicht über die Daten - Quelle sprechen zu wollen?
Wer liefert für den nicht amerikanischen Raum Daten, wo der survivorship bias beachtet wird?
1) Wie definiert Herr Haase sein "Momentum". Ich vermute : reiner Kursanstieg (RSL) über die letzten 12 Monate, also keine Regression oder Ähnliches (?). (Reiner Kursanstieg ist die veraltete, primitiv, Roh-Version- erwiesenermassen etwas überholt...)
2) Betrachtet er in seiner Auswertung "Low Vola <---> High Vola" wirklich nur die Vola, ohne jeglichen Kursanstieg? Würde er also eine Aktie bevorzugen, die konstant auf der Stelle tritt oder einfach nur gleichmässig fällt? Das bezweifle ich, aber es wird im Vortrag nicht klar. (Und in seinem angegebenen Buch von van Fleet bestimmt der Autor "weniger riskante Aktien durch geringe Vola oder ein Beta <=1, eine gute Dividendenrendite und ausreichendes Momentum". )
3) Im Vortrag wird nur auf die Large-Caps eingegangen in den USA- was ist mit den anderen 11 Gruppen?
Hast Du einen link zum paper?
Danke!
V
Ich finde es sonderbar, dass man damit anfängt nicht über die Daten - Quelle sprechen zu wollen?
Wer liefert für den nicht amerikanischen Raum Daten, wo der survivorship bias beachtet wird?
1) Wie definiert Herr Haase sein "Momentum". Ich vermute : reiner Kursanstieg (RSL) über die letzten 12 Monate, also keine Regression oder Ähnliches (?). (Reiner Kursanstieg ist die veraltete, primitiv, Roh-Version- erwiesenermassen etwas überholt...)
2) Betrachtet er in seiner Auswertung "Low Vola <---> High Vola" wirklich nur die Vola, ohne jeglichen Kursanstieg? Würde er also eine Aktie bevorzugen, die konstant auf der Stelle tritt oder einfach nur gleichmässig fällt? Das bezweifle ich, aber es wird im Vortrag nicht klar. (Und in seinem angegebenen Buch von van Fleet bestimmt der Autor "weniger riskante Aktien durch geringe Vola oder ein Beta <=1, eine gute Dividendenrendite und ausreichendes Momentum". )
3) Im Vortrag wird nur auf die Large-Caps eingegangen in den USA- was ist mit den anderen 11 Gruppen?
Hast Du einen link zum paper?
Danke!
V
