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(24.11.2018, 20:50)Borkenkäfer schrieb: Als Kriterium für die Qualitiät des Systems verwende ich auch das Verhältnis aus Rendite zu maximalem Drawdown. Die einzige Methode zur Verbesserung dieses Verhältnisses, die ich gefunden habe, ist folgende:
Man shortet immer den Gesamtmarkt (Aktienindex) in Höhe der aktuell offenen Aktien-Longpostionen. Hat man also z.B. Aktien im Wert von 10k im Portfolio, geht man mit 10k im Index-CFD (oder über einen Index-Future) short. Jeder Versuch, diesen "Hedge" nur zu bestimmten Zeiten aufrecht zu erhalten, hat das Ergebnis wieder verschlechtert. Hierfür würde man gute Prognosemodelle benötigen, ob man zukünftig mit einem steigenden oder fallenden Gesamtmarkt zu tun hat.
Solche Dinge versuche ich Gar nicht mehr. Ich denke das es am Ende die Mischung der Systeme macht. Man braucht etwas das gut funktioniert wenn die Momentum Systemen die Luft ausgeht.
